파산 위험 계산기 — 사용자 가이드 및 참고 자료

✗ 양의 기대값이 생존을 보장한다고 믿는 것

✓기대값은 평균이며, 파산은 가장 먼저 도래할 수 있는 최악의 시퀀스에 관한 것입니다. 초기의 긴 연패는 시간이 지나면 이겼을 계좌를 끝장낼 수 있습니다.

✗ '엣지가 진짜다'라며 포지션 크기를 공격적으로 잡는 것

✓과도한 크기는 양의 엣지 전략이 파산하는 바로 그 방식입니다. 엣지는 작고 규율 있는 베팅을 받을 자격이 있습니다.

✗ 추정 확률을 정확한 것으로 신뢰하는 것

✓모델은 승률과 보상 비율에 의존하며, 둘 다 추정치입니다. 이 수치를 정밀한 예측이 아닌 경고 신호로 취급하세요.

파산 위험을 0에 가깝게 목표로 하세요

대부분의 규율 있는 트레이더는 생존 확률이 거의 확실하기를 원합니다. 모델이 현재 크기에서 의미 있는 파산 위험을 보여준다면, 축소하라는 신호입니다.

엣지 추정치가 바뀌면 재계산하세요

실거래에서 승률이 떨어지면 파산 위험이 급등할 수 있습니다. 새로운 데이터로 숫자를 다시 검토하세요.

자본을 추가하기 전에 사용하세요

전략은 한 크기에서는 생존하고 다른 크기에서는 파산할 수 있습니다. 확장하기 전에 모델을 다시 실행하세요.