몬테카를로 시뮬레이션 — 사용자 가이드 및 레퍼런스

✗ 역사적 결과를 유일한 가능한 결과로 간주하는 것

✓당신의 거래 순서는 하나의 무작위 추출입니다. 몬테카를로는 동일한 거래들이 만들어낼 수 있었던 경로들의 집합을 보여줍니다.

✗ 시뮬레이션 횟수를 늘리면 잘못된 입력이 해결된다고 생각하는 것

✓수천 번의 실행은 분포를 정교하게 만들 뿐, 부정확한 승률이나 손익비를 고칠 수는 없습니다. 쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나옵니다.

✗ 몬테카를로를 미래 예측으로 읽는 것

✓그것은 과거가 순서와 운에 얼마나 민감한지를 지도화합니다. 미래 시장 체제 변화에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다.

중앙값이 아니라 꼬리에 집중하라

시뮬레이션된 낙폭의 최악 5%가 포지션 크기를 정할 때 기준이 되는 숫자입니다. 중앙값은 모든 전략을 실제보다 좋아 보이게 합니다.

재배열과 재표본추출을 비교하라

재배열은 당신의 정확한 거래들을 유지하고, 복원 추출을 통한 재표본추출은 다른 가정을 테스트합니다. 불확실성을 양쪽에서 포착하려면 둘 다 실행하세요.

표본 외 테스트와 함께 사용하라

몬테카를로는 당신의 거래 내에서의 운에 대해 알려주고, 표본 외 테스트는 데이터에서의 운에 대해 알려줍니다. 이들은 서로 다른 질문에 답합니다.