VWAP 계산기 [무료 도구]
OHLCV 데이터로 거래량 가중 평균 가격을 계산하고 체결 가격을 평가하세요. 기관이 체결 품질을 판단할 때 사용하는 동일한 벤치마크입니다.
면책 조항: 금융상품 거래에는 위험이 따르며, 이 페이지의 모든 내용은 교육 목적으로만 제공됩니다. 여기의 어떤 내용도 투자 자문이나 특정 상품의 매매 추천이 아닙니다.
형식: 고가, 저가, 종가, 거래량 — 한 줄에 한 기간.
VWAP
1.10419
based on 3 period(s)
이 숫자는 어떻게 계산되나요?
대표 가격 = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3
VWAP = Σ(대표 가격 × 거래량) ÷ Σ(거래량)
전체 사용 가이드 읽기
모든 파라미터, 공식, 예시 — 이 도구의 완전한 레퍼런스.
VWAP란 무엇인가?
VWAP — 거래량 가중 평균 가격 — 은 각 가격대에서 거래된 거래량으로 가중치를 둔, 한 세션 동안의 자산 평균 가격입니다. 이는 기관이 체결 품질을 판단하는 기준선입니다: VWAP 아래에서 매수하면 세션 평균보다 유리하게 거래한 것이고, 위에서 매수하면 더 비싸게 지불한 것입니다. 데이트레이더에게는 실시간 참조 레벨로도 기능합니다 — 세션의 자금이 균형적으로 어디에 있는지 보여주는 진화하는 선입니다. 계산기는 입력한 고가, 저가, 종가, 거래량 행으로 VWAP를 산출합니다.
주요 개념
대표 가격
일정 기간의 고가, 저가, 종가의 평균.
거래량 가중
거래량이 많은 기간이 평균에 더 많이 기여합니다.
벤치마크 사용
매수 시 VWAP 위에서 체결되면 평균 시장 가격보다 불리하고, 그 반대도 마찬가지입니다.
실제 숫자로 보는 예시
- 1
기간 데이터 수집
한 세션에 두 개의 봉이 있습니다: 첫 번째는 고가 101, 저가 99, 종가 100, 거래량 1,000; 두 번째는 고가 103, 저가 101, 종가 102, 거래량 3,000.
- 2
각 대표 가격 계산
봉 1의 대표 가격은 (101 + 99 + 100) ÷ 3 = 100. 봉 2는 (103 + 101 + 102) ÷ 3 = 102.
- 3
거래량으로 가중
VWAP = (100 × 1,000 + 102 × 3,000) ÷ (1,000 + 3,000) = 406,000 ÷ 4,000 = 101.5.
- 4
참조 값 읽기
거래량이 더 많은 두 번째 봉이 VWAP를 101.5로 끌어올립니다. 그 아래에서 매수 체결되면 세션 평균보다 유리하고, 위면 불리합니다.
사용 방법
HLCV 행 입력
해당 기간의 고가, 저가, 종가, 거래량.
VWAP 읽기
모든 행에 걸친 거래량 가중 평균 가격.
공식을 단계별로
VWAP
VWAP = Σ(Typical price × Volume) ÷ Σ(Volume)
대표 가격 = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3.
트레이더가 자주 하는 실수
✗ VWAP를 그 자체로 매수 또는 매도 신호로 취급
✓VWAP는 벤치마크이자 참조 레벨이지 트리거가 아닙니다. 추세, 거래량, 구조 같은 맥락과 함께 작동하며, 절대 단독으로 사용하지 않습니다.
✗ VWAP를 이동평균과 동일한 것으로 비교
✓이동평균은 시간 기간에 동일 가중치를 두지만, VWAP는 거래된 거래량으로 가격에 가중치를 둡니다. 목적과 리셋 방식이 다릅니다.
✗ 장중 판단에 여러 날 VWAP 사용
✓VWAP는 관례적으로 한 세션에 고정됩니다. 여러 날에 걸치면 세션이 섞여 벤치마크가 흐려집니다.
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓체결 품질 판단 — 체결이 세션 평균을 이겼는지 놓쳤는지.
- ✓눌림목과 평균 회귀 맥락을 위한 장중 참조 구역.
- ✓입력할 HLCV(고가, 저가, 종가, 거래량) 데이터가 있을 때.
이럴 땐 피하세요
- ✗VWAP 교차만으로 독립적인 진입 시스템 구축.
- ✗거래량이 적은 비유동성 종목에서 VWAP가 동등하게 중요할 것이라 기대.
- ✗거래량 가중 벤치마크가 아닌 지지/저항으로 취급.
실제로 도움이 되는 팁
자신의 체결을 평가하는 데 사용
VWAP 아래에서 매수하거나 위에서 매도하면 평균 참여자보다 유리하게 거래한 것입니다. 체결에 대한 무료 성적표입니다.
가격이 주변에서 어떻게 행동하는지 관찰
기관이 VWAP를 벤치마크로 삼기 때문에 가격은 종종 근처에서 반응합니다. 기계적 신호가 아닌 관심 영역으로 그 반응을 기록하세요.
일 단위가 아닌 세션별로 재계산
VWAP의 의미는 하루의 거래량 프로필에서 나옵니다. 새 세션, 새 VWAP.
관련 도구와 다음 단계
자주 묻는 질문
VWAP는 거래 신호인가요?▾
VWAP는 참조 레벨이지 그 자체로 신호가 아닙니다. 일반적으로 추세와 거래량 같은 맥락과 결합됩니다.
기관이 VWAP를 왜 그렇게 중요하게 여기나요?▾
대량 주문은 체결이 세션 평균 가격에 얼마나 가까운지로 평가되기 때문입니다. VWAP를 이기면 데스크가 잘 실행한 것이고, 놓치면 주문이 시장을 움직였거나 타이밍이 잘못된 것입니다.
VWAP와 단순 이동평균의 차이는 무엇인가요?▾
이동평균은 시간 기간에 동일 가중치를 두지만, VWAP는 각 가격대에서 실제 거래된 거래량으로 가격에 가중치를 두므로 바쁜 기간이 더 많이 반영됩니다. 또한 VWAP는 각 세션마다 리셋되지만 이동평균은 이어집니다.
어떤 시간대에서도 VWAP를 사용할 수 있나요?▾
VWAP는 관례적으로 세션 시작에 고정된 장중 도구입니다. 입력한 모든 데이터로 계산할 수 있지만, 의미는 단일 거래일에 가장 강합니다.
가격이 VWAP 주변에서 반응하는 것처럼 보이는 이유는 무엇인가요?▾
많은 참여자가 이를 지켜보기 때문입니다. 거래량과 주문의 상당 부분이 선 근처에 몰리면 VWAP로의 눌림목이 관심 영역이 될 수 있습니다 — 하지만 이는 행동이지 규칙이 아닙니다.
VWAP는 제공한 가격 및 거래량 데이터로 계산되며 해당 데이터만 반영합니다.
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