수익 팩터 계산기 [무료 도구]
청산된 거래에서 1달러를 잃을 때마다 얼마를 버는지 측정하세요. 트레이딩 기록이 비용보다 더 많은 수익을 내는지에 대한 간결하고 정직한 점수입니다.
면책 조항: 금융상품 거래에는 위험이 따르며, 이 페이지의 모든 내용은 교육 목적으로만 제공됩니다. 여기의 어떤 내용도 투자 자문이나 특정 상품의 매매 추천이 아닙니다.
손익비
1.92
3 winning trades / 2 losing / 5 total
총 이익
$2500.00
총 손실
$1300.00
손익비 > 1이면 이익이 손실보다 큽니다. 수익성이 있습니다.
이 숫자는 어떻게 계산되나요?
Profit Factor = Gross Profit ÷ Gross Loss
총 이익 = 모든 수익 거래의 합계, 총 손실 = 모든 손실 거래의 합계(절대값).
전체 사용 가이드 읽기
모든 파라미터, 공식, 예시 — 이 도구의 완전한 레퍼런스.
손익비란 무엇인가?
손익비는 모든 거래에서 총 이익과 총 손실의 비율입니다. 이는 하나의 직설적인 질문에 답합니다: 잃은 1달러마다 전략이 얼마를 되찾았는가? 1을 넘으면 총 이익이 총 손실을 초과하며, 숫자가 높을수록 안전 마진이 더 넓습니다. 전체 트랙 레코드를 한눈에 판단하는 간결한 방법이지만, 모든 단일 지표와 마찬가지로 표본 크기와 그 뒤에 숨은 비용 없이는 의미가 거의 없습니다. 이 계산기는 귀하의 합계를 즉시 그 비율로 변환합니다.
주요 개념
총 이익
모든 수익성 거래의 합계.
총 손실
모든 손실 거래의 합계로, 양수로 표현됩니다.
해석
1을 넘으면 총 이익이 총 손실을 초과하며, 높을수록 마진이 더 넓습니다.
실제 숫자로 보는 예시
- 1
수익성 거래 합산
표본 기간 동안 승리한 거래의 총합은 $2,400입니다.
- 2
손실 거래 합산
손실 거래의 총합은 $1,500이며, 비율을 위해 양수로 표현됩니다.
- 3
둘을 나누기
$2,400 ÷ $1,500 = 1.6, 따라서 손익비는 1.6입니다. 잃은 1달러마다 전략은 총 이익으로 $1.60을 되찾았습니다.
- 4
마진 해석
손익비 1.6은 손익분기점 1.0보다 편안한 완충을 제공하지만, 더 많은 거래와 수수료를 포함한 후 항상 다시 확인하세요.
사용 방법
총 이익 입력
승리한 거래의 합계.
총 손실 입력
손실 거래의 합계.
비율 읽기
손익비 = 총 이익 ÷ 총 손실.
공식을 단계별로
손익비
Profit factor = Gross profit ÷ Gross loss
총 손실의 절대값을 사용합니다.
트레이더가 자주 하는 실수
✗ 세 번의 승리 거래로 1.0을 넘는 손익비를 자축하는 것
✓작은 표본은 비율을 부풀립니다. 20번의 거래에서 1.8은 3번의 거래에서 1.8보다 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.
✗ 거래 횟수가 매우 다른 포트폴리오 간에 손익비를 비교하는 것
✓비율에는 맥락이 필요합니다. 오래된 시스템의 1.4가 새로운 시스템의 2.0보다 훨씬 나을 수 있습니다.
✗ 순이익 대신 총 결과를 사용하는 것
✓수수료와 슬리피지는 실제 비율을 압축합니다. 순 손익비가 정직한 버전입니다.
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓전체 트랙 레코드가 비용보다 더 많은 수익을 내는지 빠르게 요약할 때.
- ✓여러 후보 전략을 서로 순위를 매길 때.
- ✓수익이 클 뿐만 아니라 견딜 수 있는지 확인하기 위해 낙폭과 함께 사용할 때.
이럴 땐 피하세요
- ✗30건 미만의 거래로 숫자를 읽는 것.
- ✗한 시장 체제에서 나온 높은 값을 영구적인 것으로 취급하는 것.
- ✗자본 곡선을 무시하는 것 — 손익비는 경로가 얼마나 험난했는지 숨깁니다.
실제로 도움이 되는 팁
항상 낙폭과 결합하세요
손익비는 목적지를 알려주고, 낙폭은 길을 알려줍니다. 높은 비율과 잔인한 경로는 실제로 거래 불가능할 수 있습니다.
롤링 기준으로 재계산하세요
지난 50번의 거래에 대한 비율을 추적하세요. 꾸준한 숫자가 한 번의 뜨거운 연승으로 부풀려진 것보다 더 건강합니다.
신뢰하기 전에 비용을 포함하세요
순 손익비가 약 1.2 아래로 떨어지면 전략이 거래 비용과 스트레스에 비해 가치가 없을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
어떤 손익비가 좋은가요?▾
1을 넘으면 총 수익성이 있습니다. 많은 사람들이 약 1.5 이상을 의미 있다고 봅니다. 숫자는 거래 횟수와 함께 읽어야 합니다 — 작은 표본은 그것을 부풀립니다.
손익비에 비용이 포함되나요?▾
제공하는 데이터에 따라 다릅니다. 순 거래 결과를 사용하면 더 정직한 그림을 얻을 수 있습니다.
손익비는 승률과 어떻게 다른가요?▾
승률은 거래를 세고, 손익비는 달러를 셉니다. 전략이 대부분의 거래에서 이기지만 드문 손실이 크면 손익비가 1 미만일 수 있으며, 그 반대도 마찬가지입니다.
왜 1을 넘는 손익비가 여전히 나쁜 실전 전략일 수 있나요?▾
비율만으로는 낙폭 순서와 위험을 숨기기 때문입니다. 거대하고 연속적인 손실로 만들어진 1.2의 손익비는 수학이 긍정적으로 끝나더라도 견디기 힘들 수 있습니다.
더 높은 손익비가 항상 더 나은 전략을 의미하나요?▾
반드시 그렇지는 않습니다. 극도로 높은 값은 종종 매우 적은 거래나 운 좋은 기간에서 나옵니다. 의미 있는 표본 크기가 있을 때 지표를 다시 읽으세요.
손익비와 기대값의 관계는 무엇인가요?▾
그들은 사촌입니다: 기대값은 거래당 평균 달러 결과이고, 손익비는 총 승리 대 총 손실의 비율입니다. 둘 다 함께 개선되지만, 손익비는 다른 계좌 크기 간에 비교하기 더 쉽습니다.
손익비는 과거 요약 통계이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.
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