자산 곡선 계산기 [무료 도구]
일련의 거래에 걸쳐 계좌 잔액을 그래프로 표시하고 수익 뒤에 숨은 경로를 확인하세요. 최종 숫자가 숨기는 낙폭, 연속 손실, 회복 시간을 파악할 수 있습니다.
면책 조항: 금융상품 거래에는 위험이 따르며, 이 페이지의 모든 내용은 교육 목적으로만 제공됩니다. 여기의 어떤 내용도 투자 자문이나 특정 상품의 매매 추천이 아닙니다.
자본 곡선: 5건의 거래, 10000.00부터.
최종 잔액
$11800.00
최고 잔액
$11800.00
최대 낙폭
3.51%
이 숫자는 어떻게 계산되나요?
잔액은 이전 잔액에 각 거래의 순손익을 더하여 업데이트됩니다.
최대 낙폭 = 최고점에서 최저점까지의 최대 하락 ÷ 최고 잔액.
전체 사용 가이드 읽기
모든 파라미터, 공식, 예시 — 이 도구의 완전한 레퍼런스.
자산 곡선이란 무엇인가요?
자산 곡선은 일련의 거래에 걸쳐 계좌 가치를 그린 선으로, 수익이 나면 올라가고 손실이 나면 내려가며, 단순한 최종 결과가 아니라 여정의 모양을 보여줍니다. 두 전략이 완전히 다른 경로를 거쳐 동일한 최종 잔고에 도달할 수 있습니다. 하나는 꾸준하고 완만하게, 다른 하나는 깊고 가슴 아픈 낙폭을 연속으로 겪으며 말이죠. 이 곡선은 그 차이를, 연패 기간의 길이와 계좌가 얼마나 빨리 회복되는지를 눈에 보이게 해줍니다. 이는 전략을 실제로 보유했을 때 어떤 느낌일지에 대한 가장 솔직한 그림입니다.
주요 개념
자산
각 거래 후의 계좌 잔고.
고점
지금까지 도달한 최고 자산으로, 낙폭을 측정하는 데 사용됩니다.
낙폭
새로운 고점을 만들기 전까지 고점에서 하락한 정도.
실제 숫자로 보는 예시
- 1
순차적 결과 나열
순서대로 10번의 거래: +$100, −$50, +$80, −$40, −$60, +$120, −$30, +$90, −$20, +$70.
- 2
잔고 누적
$1,000에서 시작하여 누적 자산은 1,100, 1,050, 1,130, 1,090, 1,030, 1,150, 1,120, 1,210, 1,190, 1,260이 됩니다.
- 3
그래프로 그리기
이 선은 8번째 거래에서 고점까지 상승한 후 작은 하락을 보입니다. 얕은 조정이 있는 매끄러운 상승이며, $1,260으로 끝납니다.
- 4
모양이 말하는 것 읽기
최악의 낙폭은 1,130에서 1,050까지 $80, 약 7%입니다. 이 곡선은 최종 +26% 결과뿐만 아니라 견딜 만한 경로를 보여줍니다.
사용 방법
거래 결과 입력
순차적인 손익 금액.
곡선 검토
계산기가 누적 자산 경로를 생성합니다.
낙폭 파악
손실 구간의 크기와 길이를 식별합니다.
공식을 단계별로
거래 후 자산
Equity_n = Equity_(n−1) + P&L_n
트레이더가 자주 하는 실수
✗ 최종 잔고만으로 전략을 판단하고 경로를 무시하는 것
✓두 전략이 완전히 다른 낙폭을 겪고도 같은 숫자로 끝날 수 있습니다. 곡선은 당신이 버틸 수 있었는지 알려줍니다.
✗ 길게 평평한 구간이나 결과를 이끄는 단일 급등을 무시하는 것
✓몇 달 동안 평평하다가 한 번의 운 좋은 상승이 있는 곡선은 취약합니다. 꾸준한 복리가 훨씬 더 신뢰할 만합니다.
✗ 낙폭을 숨기기 위해 차트 축을 조정하는 것
✓축을 축소하면 깊은 하락이 사소해 보입니다. 모양을 믿기 전에 축과 실제 백분율을 확인하세요.
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓매번 청산된 거래 묶음 후에 계좌의 경로를 확인할 때.
- ✓동일한 수익률이지만 다른 위험 경로를 가진 전략을 비교할 때.
- ✓더 많은 자본을 투입하기 전에 낙폭이 당신에게 감당 가능한지 확인할 때.
이럴 땐 피하세요
- ✗다섯 번의 거래 후 곡선을 읽는 것 — 아직 대부분 노이즈입니다.
- ✗초기의 가파른 상승을 미래 속도로 외삽하는 것.
- ✗뒤에 있는 거래별 데이터 없이 곡선만 사용하는 것.
실제로 도움이 되는 팁
P&L 막대뿐만 아니라 자산을 그리세요
누적 합계는 개별 결과 목록이 숨기는 연속 손실과 회복 기간을 드러냅니다.
곡선에 자신의 규칙 변경을 표시하세요
전략을 수정한 지점을 알아두세요. 변경 후에 나타나는 굴곡은 원인과 결과에 대한 단서입니다.
낙폭 대 수익 비율을 주시하세요
건강한 곡선은 얕은 하락과 함께 상승합니다. 20% 수익을 위해 40% 낙폭이 필요한 곡선은 최종 숫자와 관계없이 경고입니다.
관련 도구와 다음 단계
자주 묻는 질문
왜 최종 잔고 대신 곡선을 봐야 하나요?▾
두 전략이 매우 다른 경로로 같은 잔고에 도달할 수 있습니다. 하나는 매끄럽고, 다른 하나는 깊은 낙폭이 있습니다. 경로가 당신이 실제로 버틸 수 있었는지를 결정합니다.
건강한 자산 곡선은 어떤 모습인가요?▾
단일 이상적인 모양은 없지만, 견고한 곡선의 징후는 통제된 낙폭, 손실 후 회복, 그리고 한두 번의 운 좋은 거래에 의존하기보다 대체로 꾸준한 성장입니다.
자산 곡선에서 무엇을 주의해야 하나요?▾
길게 평평한 구간이나 깊은 골, 단일 이상치 거래 때문에만 상승하는 곡선, 계속 커지는 낙폭을 찾으세요. 이들은 종종 헤드라인 수익률이 숨기는 취약성을 신호합니다.
자산 곡선은 가격 차트와 어떻게 다른가요?▾
가격 차트는 시간에 따른 자산의 시장 가격을 보여줍니다. 자산 곡선은 각 거래 후의 계좌 잔고를 보여주므로, 기초 시장이 아니라 전략의 결정과 결과를 반영합니다.
백테스트로 자산 곡선을 만들 수 있나요?▾
네, 그리고 그래야 합니다. 최종 합계뿐만 아니라 백테스트의 누적 P&L을 그려서, 그 결과에 도달하기 위해 견뎌야 했을 낙폭과 연속 손실을 볼 수 있도록 하세요.
자산 곡선은 과거 거래 순서를 설명하며 미래 결과에 대한 예측이 아닙니다.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.