과최적화 함정 (주의)
TSLA$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
과거 데이터에서 훌륭해 보이는 정교하게 쌓아 올린 3가지 조건 진입. 가져와서 훈련장으로 가져가면 무너지는 모습을 볼 수 있습니다.
무너지는 지점: 표본 외 데이터. 추가된 모든 조건은 과거의 특정 구간에 맞춰 조정되었습니다 — 이것이 과최적화이며, 블라인드 테스트는 이를 드러내도록 설계되었습니다.
3 진입 · 1 청산높은 위험
5분 주식 백테스팅
아이디어를 명확한 규칙 세트로 바꾼 다음, 현실적인 비용을 반영해 과거 가격 데이터에 대해 재생해 보세요. 실제 자본을 투입하기 전에, 모든 규칙 체계에 있는 연패 구간을 포함해 규칙이 어떻게 수행되었을지 확인하세요.
면책 조항: 금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다. 시뮬레이션 및 과거 결과는 미래 성과를 보장하지 않으며, 이 페이지는 교육용일 뿐 — 금융 조언이 아닙니다.
기본 파라미터
백테스트 깊이 (일)?
결과의 정확성을 유지하려면 규칙을 만들기 전에 아래 기본 파라미터를 확인하세요 — 변경하면 전체 작업 공간이 초기화됩니다.
검증된 형태에서 시작하기
각 템플릿은 완전한 계획입니다 — 심볼, 자본, 포지션 크기, 규칙(진입 + 청산)이 모두 채워져 있습니다. 불러오면 즉시 실행할 수 있습니다.
잠긴 것은 없습니다: 모든 숫자는 편집 가능합니다. 각 카드는 또한 아이디어가 어디서 무너지는지를 알려줍니다 — 이는 과거 기록에서 어떻게 보이는지보다 더 중요합니다.
시가 범위 돌파
SPY$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
가격이 최근 고점을 돌파할 때까지 기다렸다가 세션의 첫 실제 움직임을 따라갑니다.
값을 바꾼 뒤 불러오면 그 설정이 아래 편집기로 들어갑니다.
무너지는 지점: 변동성이 크고 박스권인 세션. 거의 모든 돌파가 바로 되돌아가고, 장중 빈도에서는 왕복 비용이 작은 손실을 지속적인 손실로 바꿉니다.
1 진입 · 2 청산중간 위험
장중 평균 회귀
QQQ$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
단기적 소진 — 빠른 RSI의 과매도 — 를 매수하고 가격이 정상화되면 즉시 청산합니다.
값을 바꾼 뒤 불러오면 그 설정이 아래 편집기로 들어갑니다.
무너지는 지점: 추세가 있는 세션. 과매도는 계속 더 과매도되고, 평균 회귀는 가장 명백해 보이는 날에 최악의 손실을 입습니다.
1 진입 · 2 청산중간 위험
장중 모멘텀
AAPL$100,000$100,000 per trade귀하의 등급
장중 봉에 압축된 빠른/느린 평균 교차 — 지난 몇 분의 방향을 따르고, 반전되는 순간 플랫으로 전환합니다.
값을 바꾼 뒤 불러오면 그 설정이 아래 편집기로 들어갑니다.
무너지는 지점: 평평하고 거래량이 적은 구간. 평균이 후속 움직임 없이 서로 교차하며, 모든 휩쏘가 수수료로 왕복 비용을 지불합니다.
1 진입 · 2 청산높은 위험
작동 방식
학습에서 검증된 전략까지 단 몇 분 만에
01
시장을 선택하고 기본 설정하기
연구하고 싶은 심볼, 시작 자본, 그리고 각 거래에서 감수할 리스크 금액을 선택하세요. 수수료와 슬리피지는 실제 숫자입니다 — 보이는 그대로가 시장이 부과했을 금액입니다.
02
진입 및 청산 규칙 작성하기
시작하기에 두 문장이면 충분합니다: 언제 들어갈지, 언제 나갈지. 조건을 블록 쌓듯 조합하세요 — 코드 없이, 모든 규칙이 쉬운 말로 다시 읽힙니다.
03
재생하고 결과 읽기
실제 가격 이력을 바탕으로 계획을 실행하고 실제로 무슨 일이 일어났는지 확인하세요 — 자산 곡선, 낙폭, 그리고 차트에 표시된 모든 진입과 청산. 아이디어가 얼마나 그럴듯하게 들리는지가 아니라 숫자로 판단하세요.
학습
주식 백테스트란?
주식 백테스팅은 과거 가격 데이터에 대해 귀하의 거래 규칙을 재생하여 전략이 어떻게 수행되었을지 보여줍니다. 이는 연구 단계로, 미래 결과를 보장하는 것은 아니지만 실제 자본을 투입하기 전에 아이디어를 스트레스 테스트하는 방법입니다.
핵심 개념
주요 개념
과거 데이터
지원되는 주식 및 ETF에 대한 캐시된 일일 가격 — 1년에서 10년까지의 기록을 선택할 수 있으며, 무료 플랜은 지난 2년을 재생합니다. 분 단위 봉은 장중 테스트에 사용할 수 있습니다.
진입 / 청산 규칙
매수와 매도를 트리거하는 조건으로, 코드 없이 시각적으로 결합됩니다.
수수료 및 슬리피지
각 시뮬레이션 주문에 적용되는 현실적인 거래 비용으로, 결과가 과장되지 않도록 합니다.
실전 예시
아이디어에서 결과까지의 전체 흐름
- 1
심볼과 규칙 선택
SPY를 선택하고 간단한 이동평균 교차를 구축하세요: 20일선이 50일선을 상향 돌파할 때 매수하고, 반대의 경우 매도합니다.
- 2
백테스트 실행
엔진은 선택한 기록(최대 10년의 일일 데이터)에 대해 규칙을 봉별로 재생하며, 모든 체결에 수수료와 슬리피지를 적용합니다.
- 3
평가 읽기
총 수익률, 최대 낙폭, 승률, 수익 계수를 얻을 수 있으며, 전략이 추세장 또는 횡보장에 유리한지에 대한 평이한 설명도 제공됩니다.
- 4
정직하게 판단하기
좋은 백테스트 결과는 추가 검증할 가치가 있는 아이디어이지 증거가 아닙니다. 다음 단계는 한 번도 본 적 없는 데이터에서 확인하는 것입니다.
사용 방법
작동 방식
1
시장 선택
연구하고 싶은 주식, ETF 또는 암호화폐 쌍을 선택하세요.
2
규칙 구축
진입, 청산 및 포지션 규칙을 시각적 블록으로 결합하세요 — 코드가 필요하지 않습니다.
3
테스트 실행
엔진은 실제 가격 기록에 대해 규칙을 봉별로 재생합니다.
4
결과 읽기
수익률, 낙폭 및 자산 곡선을 검토하고, 강점과 약점에 대한 평이한 평가를 확인하세요.
결과 해석
결과를 읽는 방법
총 수익률
세금 전 테스트 기간 동안의 전체 이익/손실.
최대 낙폭
최고점에서 최저점까지의 최악의 하락 — 전략을 보유하는 것이 얼마나 고통스러울 수 있는지를 측정합니다.
승률
수익을 낸 청산된 거래의 비율; 반드시 지불금과 함께 읽어야 하며, 단독으로 읽어서는 안 됩니다.
흔한 실수
트레이더가 자주 하는 실수
✗ 백테스트가 완벽해 보일 때까지 규칙을 조정하는 것
✓이는 과거에 대한 곡선 맞춤입니다. 백테스트는 이미 가지고 있던 아이디어를 테스트해야 하며, 통과할 때까지 최적화해서는 안 됩니다.
✗ 결과를 예쁘게 유지하기 위해 수수료와 슬리피지를 무시하는 것
✓비용은 시뮬레이션과 현실의 차이입니다. 이를 무시한 백테스트는 모든 전략을 실제보다 좋게 보이게 합니다.
✗ 강력한 백테스트를 미래 수익의 보장으로 취급하는 것
✓과거 또는 시뮬레이션된 성과는 미래 성과가 아닙니다. 백테스트는 증거이지 예언이 아닙니다.
사용 시점
이 도구가 맞는 경우와 맞지 않는 경우
이럴 때 사용
- ✓완전히 명시된 규칙이 있고 그 역사적 행동을 보고 싶을 때.
- ✓자본을 투입하기 전에 견뎌야 할 연승과 연패를 확인하기 위해.
- ✓동일한 데이터에서 같은 아이디어의 두 가지 변형을 비교할 때.
이럴 땐 피하세요
- ✗역사적 결과가 좋아 보일 때까지 끝없이 반복하는 것.
- ✗몇 달간의 백테스트를 의미 있는 표본으로 사용하는 것.
- ✗실거래 전에 표본 외 검증을 건너뛰는 것.
실전 팁
실제로 도움이 되는 팁
실행 전에 규칙을 적어 두세요
먼저 전략을 평이한 언어로 고정하세요. 결과를 본 후에 변경한다면, 더 이상 규칙을 테스트하는 것이 아니라 규칙을 맞추는 것입니다.
수익률보다 낙폭을 먼저 읽으세요
총 수익률은 헤드라인이고, 최대 낙폭은 버틸 수 있었는지 여부입니다. 두 번째 숫자로 먼저 판단하세요.
다음은 훈련장으로 이동하세요
백테스트는 과거를 검증하고, 훈련장은 보지 못한 데이터에서 검증합니다. 아이디어가 신뢰를 얻으려면 둘 다 사용하세요.
FAQ
자주 묻는 질문
백테스트 결과가 미래 성과를 보장하나요?▾
아니요. 백테스트는 과거 데이터에 의존하며 모든 실제 조건을 고려할 수 없습니다. 이는 연구 및 검증을 위한 도구이지 미래 수익의 약속이 아닙니다.
수수료와 슬리피지가 왜 중요한가요?▾
비용을 무시하면 결과가 달성 가능한 것보다 좋아 보입니다. 이를 포함하면 시뮬레이션이 실제 계정이 경험할 것에 더 가깝게 유지됩니다.
훈련장과 어떻게 다른가요?▾
백테스팅은 완전히 명시된 전략을 과거 데이터에 대해 평가하는 반면, 훈련장은 데이터의 한 부분에서 구축하고 보지 못한 데이터에서 검증하여 과최적화를 줄일 수 있게 합니다.
주식 백테스트는 얼마나 많은 기록을 다루나요?▾
지원되는 주식 및 ETF에 대한 일일 가격입니다. 무료 플랜은 지난 2년을 재생하고, 유료 플랜은 최대 10년까지 가능합니다. 장중 테스트는 분 단위 봉(1분, 5분, 15분, 30분)을 추가하며, 모든 기간은 어제 종가에서 끝나므로 동일한 입력은 항상 동일한 결과를 생성합니다.
여기서 전략을 구축하려면 코딩이 필요한가요?▾
아니요. 진입, 청산 및 포지션 규칙은 시각적 빌딩 블록으로 조립된 다음 평이한 언어로 번역되어 실행 전에 전략이 정확히 무엇을 하는지 읽을 수 있습니다.
어떤 지표를 먼저 봐야 하나요?▾
총 수익률로 맥락을 파악한 다음, 최대 낙폭과 승률을 함께 보세요 — 낙폭은 전략을 보유하는 느낌을 알려주고, 승률은 평균 이익과 손실과 함께 읽을 때만 의미가 있습니다.
요금제
단순하고 투명한 요금제
무료로 시작하고 필요에 따라 확장하세요. 숨은 비용도, 예상 밖의 청구도 없습니다.
Free
$0영구
사용 한도가 있는 전체 플랫폼 — 카드도, 카운트다운도 없습니다.
추천 대상
아이디어가 실제 데이터와 맞닥뜨렸을 때 살아남는지 테스트하는 용도.
월별 지급 없음 — 가입 크레딧만
- 모든 31개 계산기, 계정 불필요
- 일봉 백테스트, 최대 2년의 히스토리
- 일봉 트레이닝 그라운드
- AI 전략 리뷰, 수동 시작
- 학습 센터, 용어집 및 시장 페이지
- 가입 시 50 크레딧 (일회성)
- 신용카드 불필요
- 장중 인터벌 (1분 / 5분 / 15분 / 30분)
- 2년을 초과하는 히스토리
가장 인기 있는
Pro
$29월간
더 깊은 히스토리 데이터와 첫 분봉 주기.
추천 대상
15분·30분봉 기반의 스윙 및 단타 전략, 10년 이상의 배경 데이터 포함.
월 360 크레딧 포함 · 리뷰 포함 약 72회 실행
- Free의 모든 기능
- 최대 10년의 일봉 히스토리
- 15분·30분봉 기반 분봉 백테스트
- 15분·30분봉 기반 연습장
- 매월 360 크레딧
- 각 백테스트 후 AI 전략 리뷰 자동 실행
- 1분·5분봉 주기
Max
$59월간
지원하는 모든 인터벌과 가장 긴 장중 윈도우.
추천 대상
1분에서 5분봉에서만 의미가 있는 고빈도 룰을 위한 플랜입니다.
월 1000 크레딧 포함 · 리뷰 포함 약 200회 실행
- Pro의 모든 기능
- 매월 1000 크레딧
- 5분봉, 장중 데이터 최대 180일
- 1분봉, 장중 데이터 최대 60일
- 제공하는 가장 긴 장중 윈도우 (30분봉 기준 최대 1095일)
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관련 도구와 다음 단계
백테스트 결과는 캐시된 과거 가격 데이터에서 생성되며 유동성, 갭 또는 실행 지연과 같은 모든 실제 조건을 고려하지 않습니다. 과거 또는 시뮬레이션된 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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