암호화폐 백테스팅

한번 시작된 움직임은 계속된다는 베팅 — 빠른 평균이 느린 평균을 상향 돌파할 때 매수하고, 다시 하향 돌파할 때 청산합니다.

무너지는 지점: 횡보하고 변동성이 큰 시장. 평균이 서로 교차하며 휩쏘에 걸려 연속적인 작은 손실이 발생합니다.

신고가가 새로운 수요를 의미한다는 베팅 — 가격이 지난 20개 봉의 최고가를 돌파할 때 매수하고, 최저가를 돌파할 때 청산합니다.

무너지는 지점: 거짓 돌파가 많은 박스권 시장. 가격이 고점을 살짝 넘었다가 실패하고 반전됩니다 — 박스권의 꼭대기에서 매수한 셈입니다.

급격한 매도가 과도하게 진행된 후 반등한다는 베팅 — RSI가 30 아래로 떨어질 때 매수하고, 70 위로 회복될 때 청산합니다. 현금이 아닌 위험 기준으로 크기를 정합니다.

무너지는 지점: 지속적인 하락 추세. RSI는 몇 달 동안 '과매도' 상태로 남을 수 있지만 가격은 계속 하락합니다 — 초보자가 떨어지는 칼날을 잡는 방식입니다.

가격이 60봉 평균으로 되돌아간다는 베팅 — 평균 아래로 하락할 때 매수하고, 가격이 다시 위로 마감할 때 청산합니다.

무너지는 지점: 강한 일방향 추세. 가격이 평균을 뒤로하고 다시 돌아오지 않아, 현금(또는 조기 진입) 상태로 머무는 동안 가격이 멀어집니다.

고정 손절(-5%)과 목표(+15%)로 감싼 추세 진입, 각 손절이 계좌의 약 1%를 소모하도록 크기를 정합니다 — 교과서적인 거래 계획의 형태입니다.

무너지는 지점: 손실이 날 때 여기서 망가진 것은 없습니다 — 그게 핵심입니다. 손절은 의도적으로 작은 손실을 감수한다는 의미이며, 절대 손실이 없는 계획은 손절이 없는 계획입니다.

작게 시작해 거래가 5% 상승하면 추가하고, 단계별 손절을 따라가며 상승 중 수익을 보호합니다.

무너지는 지점: 추가 직후의 급격한 반전. 위험을 추가하지 않고는 크기를 늘릴 수 없습니다 — 피라미딩은 양방향을 모두 증폭시킵니다.