UT Bot ATRトレーリングストップ戦略：90段中57段が利益、中央値+4.5%、最大ドローダウン29.2%。

移動平均線のトレンド継続に賭ける：MA上抜けで入り、下抜けで退出し、ATRで低ボラを除外。レンジでは往復で連続損切りになりやすい。

UT Bot ATRトレーリングストップ戦略は、BTCUSDT 1hの90回の分割バックテストで、57/90段が利益、段収益の中央値+4.5%、最大ドローダウン29.2%、清算0段でした。しかし同期間のバイ・アンド・ホールドは各段収益の平均+32.3%、中央値段収益は+4.5%にとどまり、ほとんどの分割方法で何もしないことに勝てていません。これはトレンド局面で収益を拡大し、レンジ局面で繰り返し削られるトレンドフォロー型システムです。 データを並べると、段収益の中央値+4.5%、最高+67.8%、最低-15.6%、利益段57/90。最良段は第11ラウンド第1段 2023-09-01→2024-03-13、収益+67.8%、その段のドローダウン12.2%、最悪段は第4ラウンド第3段 2024-08-01→2025-03-14、収益-15.6%、その段のドローダウン25.0%。1取引あたり平均利益$1,265、1取引あたり平均損失$438で、利益側が損失側より厚い。これは高い勝率ではなく、少数のトレンド段の大きな利益が多数の小さな損失を覆うことに依存していることを示します。 それは、トレンドがいったん形成されれば継続することを賭けています。ATRトレーリングストップは、価格が有利な方向に動くときについて移動し、利益を走らせます。逆方向になればできるだけ早く損失を切ります。したがって、片方向でボラティリティが拡大し方向が明確な相場が最も快適で、最良段+67.8%かつその段のドローダウン12.2%がその例です。逆に、レンジ、低ボラティリティではATRストップが繰り返し発動し、1取引あたり平均損失$438は小さくても、回数が増えれば段収益を侵食します。弱点はしたがってレンジ相場、低ボラティリティ、パラメータ感度に集中します。 利益段57/90は、依然としてかなりの割合の分割方法が損失であることを示します。最悪段-15.6%かつその段のドローダウン25.0%、全サンプル最大ドローダウン29.2%は、連続ストップまたはトレンド反転時にドローダウンが拡大することを示します。パラメータについて、atr_period、atr_multiplier、ma_period、interval、position_sizeは原文に記載がなく、業界慣例に従って補い、それ以外は原文どおりです。したがって今回の結果はこの補完パラメータ群のみを表し、元の戦略が他のパラメータでも同じであることを証明するものではありません。 方法上の限界：90回のバックテストは同一データの90通りの異なる分割であり、90個の独立サンプルではありません。6個の重複しないウィンドウに分割し、15ラウンド繰り返し、各ラウンドで境界をランダムに揺らしています。ランダムシードは保存済みで、同じseedで同じ分割を再現できます。しかし分割がいくら多くても、サンプルの重複と区間カバレッジの限界は変えられません。バイ・アンド・ホールドの各段収益平均+32.3%と比べ、戦略の中央値+4.5%は低く、最高+67.8%は少数の分割方法を表すにすぎません。読者が最も見るべきは、利益段57/90、中央値+4.5%対バイ・アンド・ホールド平均+32.3%、最大ドローダウン29.2%です。 本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行いません。