Dual Moving Average Crossover と Bollinger Bands の組み合わせ：90段中29段が盈利、最大ドローダウン40.7%

移動平均線のゴールデンクロス後のトレンド継続に賭け、下バンド割れを追加エントリーに使う。レンジ相場ではクロスが頻発し損切りを繰り返す。

Dual Moving Average Crossover と Bollinger Bands の組み合わせを BTCUSDT 1h で90回分割バックテストした結果、盈利区間は29/90、区間収益の中央値は-6.5%、最高は+46.4%、最低は-29.9%、90区間中の最大ドローダウンは40.7%だった。この数値群がまず示す結論は、時折強いトレンドをつかめるものの、大半の分割では儲からず、極端な損失区間のドローダウンは深いということだ。同期間のbuy-and-holdの各区間収益平均は+33.4%で、中央値-6.5%とこの平均を並べると、典型的な分割は何もしないより明らかに劣る。ここで比較しているのは区間収益であり、区間長は数十日しかないため、区間収益をより長い時間軸に拡大して読むことはできない。 取引構造から見ると、1取引あたり平均利益は$1,143、1取引あたり平均損失は$1,646で、平均損失が平均利益を上回る。つまり、少数のトレンド区間の大きな利益で多数の小さな損失をカバーしなければならない。最良区間は第1ラウンド第1区間 2023-09-01→2024-03-13、区間収益+46.4%、同区間の最大ドローダウン9.5%で、これはトレンドが滑らかでボラティリティが拡大する相場によく似ている。最悪区間は第3ラウンド第2区間 2024-03-07→2024-09-09、区間収益-29.9%、同区間の最大ドローダウン40.7%で、トレンドが継続しない、または頻繁に切り替わると、損失とドローダウンが同時に拡大することを示す。清算0区間は、この一群の分割が強制清算を引き起こさなかったことしか示さず、40.7%の最大ドローダウンがもたらす圧力を消すことはできない。 この組み合わせが賭けている中核仮定はこう要約できる：トレンドが一度形成されれば継続し、移動平均線のクロスが方向を示し、Bollinger Bandsがエントリーのフィルタリングや確認を助け、ボラティリティが拡大するときにトレンドに乗って一定区間の利益を得る。弱点もここから生じる：レンジ相場、低ボラティリティ、または頻繁な偽ブレイクアウト環境では、移動平均線が繰り返しクロスし、Bollinger Bandsの上下バンドが繰り返し触れられ、取引コストとストップロスが累積し、1取引あたり平均損失$1,646の構造が口座を消耗し続ける。盈利区間29/90は、大半の分割でこの消耗が勝ったことを示し、中央値-6.5%は典型的な結果が小さな利益ではなく負の収益であることを示す。読者が最も注目すべき2つの数字は盈利区間29/90と区間収益中央値-6.5%だ：前者は大半の場合に儲かるかを答え、後者は典型的な1回の分割結果がどうかを答える。最高+46.4%は尾部の良いケースを表すだけで、中央値の代わりにはならない。 パラメータの出所は慎重に見る必要がある。資料では interval、ma_period_fast、ma_period_slow、bb_period、bb_stddev、position.value、stopPercent、position_value:10000→100000（既存ポジションをフルポジションに修正）が示されておらず、業界慣行に従って埋め、残りはそのまま踏襲した。つまり、これは元のパラメータセットの厳密な再現ではなく、結果は移動平均線の期間、Bollinger Bandsの期間と標準偏差、ストップロス設定に敏感であり、業界で一般的な別のパラメータセットに変えると、損益分布が明らかに変わり得る。分割方法については、15ラウンド × 6区間 = 90回のバックテストは、同じ履歴を6つの非重複ウィンドウに切り、15ラウンド繰り返すもので、各ラウンドでウィンドウ境界をランダムに揺らす。ランダムシードはDBに保存済みで、同じseedなら完全に同一の90分割を再現できる。ただし90回は90個の独立サンプルではなく、結論は分割安定性へのストレステストとして見るべきであり、独立した統計的証拠ではない。 総合すると、この組み合わせはトレンド相場では爆発力があり、最良区間+46.4%、同区間の最大ドローダウン9.5%は亮点である；しかし区間収益中央値-6.5%、盈利区間29/90、最大ドローダウン40.7%、そしてbuy-and-holdの各区間収益平均+33.4%との比較は、何もしないより安定または優れていることを証明していない。サンプル期間と市場状態は限られ、パラメータも元から与えられたものではないため、いかなる結論も今回の再現範囲にのみ当てはまる。本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推薦、評価、ランキングを行わない。