Open-Close Cross Strategy：90回のバックテストで65回利益、最大ドローダウン27.6%。

価格が移動平均線を上抜けた後の継続に賭ける：上抜けで買い、下抜けで手仕舞い、MA下方ではエントリー禁止。レンジ相場では交差の往復で損失が続く。

Open-Close Cross Strategyは BTCUSDT 1h の90回のバックテストで65回利益となり、セグメント収益中央値 +8.8%、最高 +57.4%、最低 -27.2%、90セグメント中の最大ドローダウン 27.6% でした。これは大半の時間に大きく勝った結果ではなく、多くの切り方では小さく勝ち、少数の切り方では大きく負けるという結果です。同期間のバイ・アンド・ホールドの各セグメント収益平均は +31.7% だったため、利益セグメントがあることは何もしないことに勝ったことを意味しません。 この90回は独立サンプルではなく、同一データを6つの重複しないウィンドウに分割し、境界をジッターしながら15ラウンド繰り返したもので、清算セグメントは0です。1取引平均利益 $1,527、平均損失 $478 で、金額上は勝ちが負けを上回っています。最良セグメントは第1ラウンド第1セグメント（2023-09-01 から 2024-03-27）でセグメント収益 +57.4%、そのセグメントの最大ドローダウン 11.3%；最悪セグメントは第13ラウンド第5セグメント（2025-08-13 から 2026-02-24）でセグメント収益 -27.2%、そのセグメントの最大ドローダウン 27.6%。戦略中央値 +8.8% とバイ・アンド・ホールド各セグメント平均 +31.7% を並べると、前者は明らかに低く、多くの切り方で何もしないことに楽に勝っていたわけではありません。 これは始値と終値のクロスが生む方向シグナルにその後継続性があると賭け、利益取引で損失取引をカバーさせるものです。65/90 の利益セグメントは、この仮説が多くの切り方で完全に無効ではないことを示します；しかし中央値 +8.8% と最大ドローダウン 27.6% が同時に現れることは、収益が一部のトレンドセグメントからより多く来ており、すべてのウィンドウで安定して稼いでいるわけではないことを示します。 弱点はレンジ相場と偽クロスにあります。始値と終値が繰り返し交差し、方向が頻繁に反転すると、1取引平均損失 $478 が累積します；一方向の逆行相場は最悪セグメント -27.2%、最大ドローダウン 27.6% に対応します。低ボラティリティも利益を圧縮します。パラメータ感度ももう一つの問題です：ma_period、interval、position value、stopPercent、position_value:50000→100000（ポジションサイズをフルポジションに修正）は原文に示されておらず、業界慣例に従って補完し、それ以外は原文どおりです；別のパラメータ群に変えると、65/90 と +8.8% 中央値はどちらも変わり得ます。 方法の限界も明確にすべきです。ランダムシードは保存済みで、同じ seed で完全に同じ90回の分割を再現できます；しかし90回の切り方も同じ歴史期間から来ており、90回の独立検証とは見なせません。セグメント長は数十日しかなく、セグメント収益は各セグメントの元の総収益であり、より長期に外挿しないでください。そうしないと数字が十数倍に拡大され、誤解を招きやすくなります。最良セグメントと最悪セグメントの期間は重複しておらず、結論が市場状態に大きく影響されることを示します。 読者は三つの数字を見るべきです：利益セグメント 65/90、セグメント収益中央値 +8.8%、最大ドローダウン 27.6%；さらにバイ・アンド・ホールド各セグメント収益平均 +31.7% と照合してください。最高 +57.4% だけを見ると中央値とドローダウンを見落とします。これはトレンド継続環境に適する可能性がありますが、レンジ、低ボラティリティ、パラメータ変更時には機能しません。本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付、ランキングを行いません。