一目均衡表+デュアル移動平均線+MACDクロス：90回の実測で57セグメントが利益、最大ドローダウン29.1%

3つのシグナルの重なりに賭ける：移動平均線・MACD・チャネルブレイクが同時に成立したときだけエントリー。条件が厳しく好機を逃しやすく、偽ブレイクでは損切りになる。

一目均衡表+デュアル移動平均線+MACDクロスは、90回の分割のうち57回が利益で、最悪のセグメントは-27.2%、最大ドローダウンは29.1%だった。一方、同じ区間で何もせず、単にその資産を保有した場合の各セグメントの平均リターンは+32.3%だった。これはトレンド内のタイミングツール寄りであり、バイ・アンド・ホールドを安定して上回れる手法ではない。 データは分解して見る必要がある。15ラウンド × 6セグメント、合計90回のバックテストは、同一のBTCUSDT 1hデータを異なる切り方で分割したもので、互いに重複しないが、90個の独立サンプルではない。セグメントリターン中央値 +10.6%、最高 +54.8%、最低 -27.2%、最大ドローダウン 29.1%、清算 0セグメント、利益セグメント 57/90——約3分の1のセグメントは損失だった。1取引あたり平均利益 $1,585、平均損失 $875で、少数の大きな利益取引が、より多くの損失取引をカバーしている。ベンチマークとの比較がより重要だ。バイ・アンド・ホールドの各セグメントの平均リターンは +32.3%だったが、戦略のセグメントリターン中央値は +10.6%にとどまり、最良セグメントの +54.8%でも全体として差を広げられなかった。 何に賭けているのか？一目均衡表の雲、デュアル移動平均線、MACDの三者が同方向になって初めて動く。中核仮説は「トレンドはいったん形成されると継続する」である。複数条件の重ね合わせはレンジ相場をろ過するためで、代償はエントリーが遅めになることだ。最良セグメント 2023-09-01 から 2024-03-12 はセグメントリターン +54.8%、そのセグメントの最大ドローダウンはわずか 10.7%で、典型的な一方向トレンドだった。最悪セグメント 2025-10-12 から 2026-02-24 はセグメントリターン -27.2%、そのセグメントの最大ドローダウン 27.5%で、トレンドが反転または反復するとき、遅れたエントリーのコストが増幅される。 弱点はまさにここにある。レンジ相場や低ボラティリティ環境では、移動平均線とMACDが繰り返しクロスし、シグナルが行ったり来たりし、ストップロスが何度も発動し、利益取引の優位性が削られていく。またパラメータにも敏感で、移動平均線の fast/slow 期間、MACDパラメータ、ストップロス率を少し変えるだけで、セグメント結果はまったく別の顔になり得る。一般の読者が最も注目すべきは2つの数字だ。セグメントリターン中央値 +10.6%は、ほとんどの分割で大きくは稼げていないことを示し、最大ドローダウン 29.1%は、最悪の場合に純資産が3割近いドローダウンに耐える必要があることを示す。これはポジションをどれだけ軽くすべきか、このロジックがどの条件なら実行可能と言えるかを直接左右する。 限界も明記すべきだ。これら90回の分割は同一の歴史区間から来ており、ランダムシードは記録済みで、同じ seed を使えば全く同じ分割を再現できるが、結局は同じ価格曲線の異なる読み方にすぎない。また、ma_period_fast、ma_period_slow、macd_fast、macd_slow、macd_signal、stopPercent、position.value、take_profit_percent は原文に示されておらず、業界慣行に従って補ったものである。したがって今回検証するのは「このシグナルロジック + 一般的なパラメータ一式」であり、元設定の正確な再現ではない。 本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。