MACD+SMA200 トレンド戦略：90分割中55分割が利益、中央値+6.7%で買って保有に劣後

MACDのモメンタム方向に賭ける：ヒストグラムとシグナルのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り、移動平均線で方向を絞る。レンジ相場では頻繁なドテンでじり貧になる。

結論から言うと：この MACD+SMA200 トレンド戦略は BTCUSDT 1h で90通りの分割バックテストを行い、55分割が利益、35分割が損失、分割収益の中央値は +6.7%；同じ分割群で、何もしない買って保有の各分割収益平均は +33.1%。稼げはするが、典型的な1回の分割の収穫は明らかに持ちっぱなしに劣る。 数字を並べる。90分割のうち最良は第8ラウンド第3分割（2024-08-26 ～ 2025-04-23）で、分割収益 +56.7%、その分割内の最大ドローダウン 30.4%；最悪は第2ラウンド第5分割（2025-11-01 ～ 2026-05-12）で、分割収益 -45.3%、その分割内の最大ドローダウン 49.6%、これも90分割で最も深い。全期間で1分割も清算されなかった。1取引平均利益 $388、1取引平均損失 $361。 何を賭けているのか？トレンドが一度形成されれば継続すると賭けている：快速/遅速移動平均のクロスがモメンタム信号を出し、SMA200 が大きな方向を判断し、方向に沿ってエントリーし、トレンドが終わったら退出する。この種のロジックの収益は自然と少数の大きな相場に集中する。+56.7% のような分割が全体を支え、残りの多くの時間は小さなレンジで行ったり来たりして削られる。 弱点もそこにある。1取引平均利益 $388 は平均損失 $361 より約 7% 高いだけ、損益比はほぼ 1:1 で、勝率が少し下がれば分割全体がプラスからマイナスに転じ得る；55/90 はちょうど半分を少し超えただけで、余裕はない。本当に厳しいのは方向感のないレンジとボラティリティ収縮の局面——移動平均が何度もクロスし、ストップが何度も繰り返される。これが最も機能しにくい環境だ。最悪分割 -45.3% と最大ドローダウン 49.6% の組み合わせも、極端な一方向相場ではストップが損失を抑えられなかったことを示す。 方法上、いくつか明示すべき点がある。原文には interval、macd_fast、macd_slow、macd_signal_period、position_size、position.stopPercent が示されておらず、これらは業界慣例に従って補った；エントリー条件は複数シグナルの AND から OR に変更され、元の設定では最初の 800 本の bar 内で 0 取引、変更後は 41 取引がトリガーされた；ポジションは 50000 から 100000 に調整された。そのため結果はパラメータ値とエントリーロジックにかなり敏感で、元の設定のパフォーマンスと同一視できない。また、90 回は同一の履歴データに対する 90 通りの異なる分割であり、90 個の独立サンプルではない；分割同士は高度に相関している；分割長はわずか数十日で、分割収益はその数十日の生の総収益にすぎない。より長い口径に拡大して読んではいけない。ランダムシードはすでに DB に保存済みで、同じ seed で完全に同じ 90 分割を再現できる。 見るべき数字は実際にはいくつかだけだ：利益分割 55/90 は半分を少し超えるだけ、分割収益中央値 +6.7% は典型的な1回の分割の収穫が薄いことを示し、最大ドローダウン 49.6% は代償が重くなり得ることを示す。さらに買って保有 +33.1% という参照——何もしないことに勝てなかった。本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。