EMA200 Structure Breakout + FVG：90セグメント中42セグメントのみ利益、中央値-0.7%で保有に勝てず

ブレイク後のトレンド継続に賭ける：EMA200構造の有効ブレイクのみエントリー、ダマシが多いと資金が削られる。

EMA200 Structure Breakout + FVG はこのデータ上で最も基本的な関門を突破できなかった。90通りの異なる切り方のうち利益は42回のみで、セグメント収益の中央値は-0.7%——適当に1セグメント切ってバックテストすると、最も起こりやすい結果は小さな利益ではなく小さな損失だ。出せる最良の成績は単一セグメント+18.1%だが、それは分布の右裾であり、通常の状態ではない。 まず事実を明確にしておく。この90セグメントは同じ BTCUSDT 1m データに由来し、15ラウンド、各ラウンド6つの重複しないウィンドウで、ウィンドウ境界だけを揺らしている。したがって90個の独立サンプルではなく、有効サンプルサイズは90よりはるかに小さく、「同じ相場の異なる切り方」として理解する必要がある。セグメント収益（各セグメントの元の総収益）の中央値は-0.7%、最高は+18.1%、最低は-7.2%、90セグメントの中で最も深いドローダウンは10.4%、清算は0セグメント。同期間の「バイ・アンド・ホールド」ベンチマークの各セグメント収益平均は+6.1%——何もしなくても、平均1セグメントで得られるものはこの戦略の中央値よりはるかに高く、その大半のセグメントよりも高い。これが読者が最初に知るべきことだ。このデータ上で、それは「持ったまま動かない」に勝てていない。 それは結局何に賭けているのか。一言で言えば、価格が EMA200 付近で構造ブレイクアウトを完了した後もトレンドが継続し、FVG ギャップのリテストが低リスクの二度目の乗車点になることに賭けている。損益構造はこの仮説を裏付ける——1取引あたり平均利益は332ドル、平均損失は51ドルで、1回の勝ちで数回の負けを覆える。つまり全収益は少数の大きな勝ち取引に支えられ、それ以外の時間は小さな負けを繰り返している。これはトレンドフォロー型ロジックの典型形態であり、それ自体は欠陥ではない。代償は勝率が低く、連敗セグメントが長く、口座曲線が大半の時間美しくないことだ。 弱点はこの形態の裏側にある。中央値が負なのに最高セグメントが+18.1%に達するのは、結果が、切り取ったセグメントの中にスムーズな片方向トレンドがあるかどうかに大きく依存することを意味する。レンジ相場や低ボラティリティ区間に入ると、ブレイクアウトは頻繁に失敗し、FVG リテストは「押し目買い」から「高値追いで捕まる」に変わり、小さな損失が積み重なってセグメント収益はゼロ未満に押し下げられる。最悪セグメント-7.2%が同時に最深ドローダウン10.4%をフルで食らうのは、まさにこの状況の写し絵だ。したがって、パラメータ感度よりも相場タイプへの感度が高い。トレンド区間では利益を増幅でき、横ばい区間では消耗し続け、サンプル内でこの2つの相場がそれぞれどれだけを占めるかが、あなたが見るのが+18.1%か-0.7%かを直接決める。 方法の限界を説明しなければならない。原文は全パラメータを与えていない。interval の原文は2mで、今回は最も近い1mを採用した。position.value と stopPercent は業界慣例に従って埋めた。ポジションは50000から100000のフルポジション基準に修正した。つまり、今回の再現は「このロジックを合理的なパラメータ群の下で実行した場合のパフォーマンス」であり、原文の設定の正確な複製ではない。ストップ位置とポジションサイズは結果に大きく影響し、値を変えれば結論が変わる可能性がある。サンプル期間自体も限られており、90通りの切り方は同じ歴史区間を共有しているため、クロスマーケットやクロスサイクルの証拠として扱うことはできない。 本内容は過去データの再現検証であり、投資助言を構成しない。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。