200EMA順張り包み足スキャルピング：90段中わずか38段が利益、最大ドローダウン12%

価格が200EMA上にある間の短期順張り継続に賭ける：小さな含み益で早めに手仕舞い。移動平均線付近の往復では手数料とダマシに削られる。

200EMA順張り包み足スキャルピングは、BTCUSDT 15mにおける90通りの過去分割で、利益区間はわずか38、区間リターン中央値-0.8%、最高+9.4%、最低-8.9%、90区間中の最大ドローダウン12.0%でした。この数値群は、ほとんどの時間で正のリターンをもたらす戦略ではなく、リターンが薄く、市場状態と分割の両方に敏感な短期売買手法であることを示しています。同期間の「バイ・アンド・ホールド」は各区間リターン平均-3.0%で、戦略の中央値-0.8%は損失が少なく見えますが、これは中央値と平均値の比較であり、かつ多くの区間が依然として不採算であるため、何もしないより安定して勝てると判断することはできません。この戦略が賭けている中心的仮説は、200EMAが示すトレンド方向に価格が包み足を形成した後、短期モメンタムが継続するというものです。200EMAが方向をフィルターし、包み足ローソク足がエントリーをトリガーし、戦略はトレンド内の小さな慣性分の利益を取ります。1取引平均利益$1,125、平均損失$1,000は、この仮説が一部のトレンド区間でわずかな優位性を実現できることを示しますが、優位性は薄く、スリッページ、手数料、約定悪化に直面すると、その余地は食いつぶされる可能性があります。弱点もここにあります。レンジ相場では200EMAがフラットになりやすく、価格が何度も交差し、包み足が偽ブレイクアウトのシグナルに変わりやすく、ストップが連続で作動します。低ボラティリティでは、価格が十分な距離を動かず、$1,125対$1,000の薄い優位性はコストを覆うのがさらに難しくなります。90区間中の最大ドローダウンは12.0%、最悪区間は第7ラウンド第5区間2026-05-11→2026-08-18で区間リターン-8.9%、その区間の最大ドローダウンは10.8%であり、不利な分割では損失がかなり集中し得ることを示しています。最良区間は第11ラウンド第6区間2026-07-31→2026-10-08で区間リターン+9.4%、その区間の最大ドローダウンは5.8%であり、正のリターンが特定のトレンドウィンドウに高度に依存することも示しています。読者が最も注目すべきは、最高区間+9.4%ではなく、利益区間38/90と区間リターン中央値-0.8%です。前者は90通りの分割の大半が不採算であったことを示し、後者は典型的な分割自体が小幅な損失付近に着地することを示します。この2つの数値は「最良区間」の偶然性を増幅します。もう1つの重要数値は90区間の最大ドローダウン12.0%で、これは「最大でどれだけ負けたか」に答えます。バイ・アンド・ホールドの各区間平均-3.0%と比べると、戦略の中央値-0.8%は不利な環境で損失を少なくできる可能性がありますが、それは安定して正のリターンを生み出すことと同義ではなく、一部区間で下落エクスポージャーを減らすことに近いものです。方法面では、90回のバックテストは90個の独立サンプルではなく、同一の履歴を6個の重複しないウィンドウに分割し、15ラウンド繰り返し、境界をランダムに揺らして得られた90通りの異なる分割です。ランダムシードは保存済みで、同じシードは同じ分割を再現できるため、結論は分割に高度に依存します。パラメータ面では、rsi_period、interval、stopPercent、risk_percentは原文に記載がなく、業界慣例に従って補完し、それ以外は原文どおりとしています。これは結果がこれらのデフォルト値によって変化し得ることを意味します。本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付け、順位付けを行いません。