Relative Strength Rotation Strategy：90セグメント中69セグメントが利益、最大ドローダウン72.7%

移動平均線・RSI・MACD の三重シグナルが揃ったときだけエントリーし、トレンド継続なら順張りで持つ。信号は遅行するため、レンジ相場では交差のダマシで連敗しやすい。

このBTCUSDT 1dデータ上で、Relative Strength Rotation Strategyは90回の分割のうち69セグメントが利益となり、表面上の勝率は低くありません。しかしセグメント収益の中央値は+28.7%で、同期間の買い持ち各セグメント収益の平均は+101.7%であり、大多数の分割は「何もしない」ことに勝てていません。最高セグメント収益+592.8%は目を引きますが、最低セグメント-61.5%、90セグメント中の最大ドローダウン72.7%も同じくらい際立っています。これは小さなドローダウンで安定収益を取る戦略ではなく、大きな変動を使って少数の強いトレンドセグメントの右尾収益を取る戦略です。 それが賭けているのは相対的な強弱の持続です。最近より強い方向がローテーション後も強くあり続け、資金が強い側へ切り替わり、トレンドの継続で利益を得ます。問題もまさにそこにあります。強弱関係が急速に反転すると、ローテーションシグナルは連続して失効します。最悪セグメントの第11ラウンド第2セグメント（2021-02-21から2022-07-21）はセグメント収益-61.5%、当該セグメントの最大ドローダウン72.7%で、しかも90セグメント中で最も深いものでした。これはトレンド反転後の持続的な弱含み環境で、誤った方向にポジションをさらす可能性があることを示しています。レンジ相場と低ボラティリティ環境も同様に不利です。強弱ランキングが不安定で、頻繁な切り替えが偽シグナルと取引摩擦を増幅するからです。 読者が判断する上で最も役立つ数字は、最高+592.8%ではなく、利益セグメント69/90と中央値+28.7%の組み合わせです。大多数の分割は利益を出すものの、稼ぎは大きくありません。同時に最低-61.5%と最大ドローダウン72.7%は、少数の分割が大きく損失を出すことを示しています。最良セグメントの第4ラウンド第1セグメント（2020-01-01から2021-03-11）はセグメント収益+592.8%、当該セグメントの最大ドローダウン29.3%で、強く見えますが、これは右尾サンプルに近く、普通の分割を代表するものではありません。単筆平均利益$34,869、単筆平均損失$4,470で、前者は明らかに後者より高いですが、これは金額ベースであり、ポジションと資金規模の影響を受けるため、そのままパーセント上の優位性と見なすことはできません。90セグメントで清算0セグメントも低リスクを意味しません。72.7%のドローダウンは、保有過程がかなり苦しいものであり得ることをすでに示しています。 方法上は冷静さを保つ必要があります。この90回のバックテストは90個の独立サンプルではなく、同一の履歴データを6個の重複しないウィンドウに切り、15ラウンド繰り返し、境界をランダムに揺らして得た90種類の分割です。ランダムシードはすでに保存されており、同じシードで同じ分割を再現できます。これは分割感度を検証できますが、市場横断・周期横断の独立検証の代替にはなりません。サンプルはこの履歴データのある区間のみをカバーしています。パラメータについて、interval、ma_period、rsi_period、rsi_threshold、macd_paramsは戦略説明では示されていません。本記事は業界慣例に従って日足と一般的なパラメータを用い、その他はそのまま踏襲しています。したがって結果はこの一連の仮定の下での過去実績検証と見なすことしかできず、元戦略実装の厳密な再現として扱うことはできません。再現されていないのは、まさに具体的なパラメータと実装詳細です。 最も見るべき数字は、利益セグメント69/90が大多数の分割で損をしていないことを示し、セグメント収益中央値+28.7%対買い持ち平均+101.7%が大多数の分割が買い持ちに劣ることを示し、最大ドローダウン72.7%がテールリスクの重さを示しています。強いトレンドの継続時には有効かもしれませんが、トレンド反転、レンジ相場、低ボラティリティでは失効し、パラメータと分割方法に敏感です。本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成しません。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行いません。