CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout：90セグメント中60セグメントが利益、最大ドローダウン51.4%

CCIがしきい値を抜けた後のトレンド継続に賭ける：一方向の相場で順張りし、しきい値付近の往復では往復ビンタの損切りになる。

CCI Dynamic Period Trend-Following Breakoutの90通りの分割によるバックテストでは、多くの分割で正のセグメント収益を得られるものの、収益はトレンドの継続に大きく依存し、比較対照からはバイ・アンド・ホールドを上回る証拠は示されていない。 この90回のバックテストは90個の独立サンプルではなく、同一のBTCUSDT 1d履歴データを6つの重複しないウィンドウに分割し、15ラウンド繰り返して得たものである。セグメント収益の中央値は+13.9%、最高は+183.1%、最低は-36.4%；90セグメント全体での最大ドローダウンは51.4%、利益セグメントは60/90、清算セグメントは0。最良セグメントは第5ラウンド第1セグメント 2020-01-01 → 2021-03-12で、セグメント収益+183.1%、当該セグメントの最大ドローダウン27.6%；最悪セグメントは第12ラウンド第2セグメント 2021-05-04 → 2022-06-12で、セグメント収益-36.4%、当該セグメントの最大ドローダウン48.5%。1取引あたり平均利益は$9,363、1取引あたり平均損失は$3,658で、いずれも金額ベース。同期間のバイ・アンド・ホールドの各セグメント収益平均は+105.5%。 これは、トレンドがいったん形成されれば継続することを賭けている。CCIの動的期間で順張りブレイクアウトを識別し、トレンド開始後に追随してエントリーする。トレンドが滑らかなとき、このロジックは比較的大きなセグメント収益を積み上げられる；弱点も同じところにある——レンジ相場、低ボラティリティ環境、またはトレンド反転に入ると、ブレイクアウトシグナルは繰り返し発生しやすく、ストップロスと退出が遅れる可能性がある。最悪セグメントは持続的下落と反転局面で-36.4%、当該セグメントの最大ドローダウン48.5%を記録し、全サンプルの最大ドローダウンは51.4%に達した。これは利益セグメント数だけを見るのでは不十分であり、保有過程のドローダウンコストが高いことを示す。 読者が判断する上で最も重要な数字は、第一に利益セグメント60/90である。これは多くの分割で正の収益がある一方、なお30セグメントが損失であり、戦略が安定的な出力ではないことを示す。第二に、セグメント収益の中央値+13.9%、最高+183.1%、最低-36.4%を並べて見ることである。同じデータでも分割方法を変えると、結果は大幅利益から明確な損失まであり得る。最良セグメントを常態と見なすことはできず、これはウィンドウ感度が強いという強いシグナルである。さらにバイ・アンド・ホールドの各セグメント収益平均+105.5%と比較すると、戦略の中央値セグメント収益は明らかに低く、読者がまず問うべきは、それが何もしないことを実際に上回っているかどうかである。1取引あたり平均利益が平均損失より高いことは金額ベースにすぎず、勝率、取引頻度、ドローダウン情報の代わりにはならない。 限界は明確に述べる必要がある。cci_period、cci_long_exit_level、cci_short_exit_level、stop_percentは原文に記載がなく、業界慣例に従って補填したもので、その他は原文をそのまま用いている。したがって結果にはパラメータ値に対する未知の感度がある；厳密に言えば、これは完全な再現ではない。ランダムシードはデータベースに保存済みで、90回の分割は再現可能だが、依然として同一の履歴データの異なる分割であり、90個の独立した市場サンプルとしては扱えない；対象銘柄と時間枠も所定の範囲に限られる。 本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成しない。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。