RSI Bullish Divergence Breakout：90区間中64区間が利益、区間利益中央値+4.2%は保有に及ばず

売られ過ぎ後のモメンタム反転に賭ける：RSI低位で入り高位で手仕舞い、実際のダイバージェンスが無いとシグナルが乱れる。

まず結論から言う：この RSI Bullish Divergence Breakout は90回のバックテスト中64セグメントが利益で、安定性は見苦しくない。しかし何もしないことには勝てていない——同期間の買い持ちの各セグメント利益平均は+30.7%で、戦略のセグメント利益中央値は+4.2%しかない。2つの数字は口径が異なり、片方は平均、片方は中央値だが、差は十分大きい：ほとんどの分割方法で、この頻繁に売買するルールのリターンは、ずっと保有する場合を大きく下回る。 90セグメントを広げて見ると、セグメント利益中央値は+4.2%、最良セグメントは+46.0%（第5ラウンド第1セグメント、2023-09-01 から 2024-04-12、当該セグメント自体の最大ドローダウンは9.9%）、最悪セグメントは-22.7%（第6ラウンド第5セグメント、2025-08-27 から 2026-02-28、当該セグメントの最大ドローダウンは26.6%）、90セグメント中の最大ドローダウンは26.6%、強制決済は0セグメント。中央値と最高値の落差は、利益が各セグメントに均等に配分されているのではなく、少数のトレンドセグメントが主要部分を貢献し、大多数のセグメントは小さく勝つか小さく負けるだけであることを示す。 さらに見る価値があるのは1トレード単位：平均利益$660、平均損失$650で、両者はほぼ同じ。利益は損益比で稼いでおらず、勝率で稼いでいる——勝つ回数が負ける回数より少し多く、コストを差し引くと薄い層だけが残る。戦略ロジックに対応させると、これは「売られ過ぎの末端のダイバージェンスが上方向のブレイクアウトに転化する」ことに賭けている：価格が新安値を更新してもRSIが新安値を更新しない場合を下落勢の衰竭と見なし、さらにブレイクアウトシグナルを待ってエントリーする。したがって本当に賭けているのは反転後の継続であり、相場が比較的きれいな上昇を一段提供して初めて、このルールは満足に食べられる。 弱点と強みは同じ場所から来る。レンジ相場では偽ブレイクアウトが密集し、ダイバージェンスは連続して現れては連続して失敗する。損益がほぼ1:1ということは緩衝材がないということで、何度か連続で外すと前の利益を吐き出してしまい、最悪セグメント-22.7%と26.6%のドローダウンはまさにこの形である。低ボラティリティ、狭いレンジの保ち合いも同様に不利で、ブレイクアウトシグナルはノイズに退化しやすい。またパラメータに非常に敏感：元の設定で複数のエントリーシグナルをANDで接続すると、最初の800本のbar内で取引はゼロ、ORに変更して初めて30筆が発生した——取引回数がこの程度に少ないと、どこか一つの閾値を微調整するだけで、セグメント全体の結果がまったく別の顔になり得る。 方法上の限界も明確に述べる必要がある。この90回は90個の独立サンプルではなく、同一データを6つの非重複ウィンドウに切り、境界のジッターを15ラウンド繰り返して得た90通りの分割方法であり、互いに高度に相関しており、90回の独立検証として読むことはできない。rsi_period、rsi_oversold、breakout_lookback、stop_percent、rsi_exit_level の各パラメータは原文に記載がなく、業界慣例に従って入力したものであるため、結論はこのパラメータ群とこの歴史期間に対してのみ成立し、別の値の組では結果がまったく異なる可能性がある。分割に用いた乱数シードは保存済みで、同じシードから完全に同じ90通りの分割を再現できる。 問題を最もよく説明する2つの数字：1つは利益セグメント64/90——大多数の分割方法が正の結果を出し、ランダムノイズとは違う；もう1つはセグメント利益中央値+4.2%対買い持ち平均+30.7%——この「ほとんどの場合に正」という安定性の代償は、大きなトレンドの利益を譲り渡すことである。前者はそれが信頼できるかを答え、後者は保有の代わりに使うのが割に合うかを答える。$660対$650の1トレード損益も同様に注視すべきだ：勝率が数ポイント落ちれば、構造は微益から微損に反転する。本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成しない。本プラットフォームは推奨、評級、ランキングを行わない。