Bollinger Bands + RSIの2指標リバーサル：90区間中30区間のみ利益、最大ドローダウン66.6%

ボリンジャーバンドの平均回帰に賭ける：レンジ相場で下バンド割れ＋RSI売られ過ぎでエントリーし、上バンド到達で手仕舞い。一方向の下落相場では損切りが続く。

Bollinger Bands + RSIの2指標リバーサルは、BTCUSDT日足の90回の分割バックテストにおいて、利益区間は30/90のみ、区間リターン中央値 -12.1%、最大ドローダウン66.6%でした。同期間のbuy-and-holdの区間リターン平均は +109.5%です。この一連の履歴データから見ると、何もしないことを上回っていません。 今回のテストは全履歴を6つの非重複ウィンドウに分割し、15ラウンド繰り返し、各ラウンドで境界をランダムに揺らし、合計90回のバックテストを行いました。ランダムシードはデータベースに保存済みで、同じseedで同じ分割を再現できます。区間リターン最高 +50.1%、最低 -57.3%。最良の区間は第11ラウンド第5区間、2024-06-05から2025-11-02、区間リターン +50.1%、この区間の最大ドローダウン19.0%；最悪の区間は第2ラウンド第2区間、2021-01-30から2022-07-09、区間リターン -57.3%、この区間の最大ドローダウン66.6%。強制決済0区間（割合0.0%）。1取引あたり平均利益$11,123、1取引あたり平均損失$10,545、いずれも金額です。buy-and-holdの区間リターン平均 +109.5%と比べると、戦略の最高区間 +50.1%は依然この平均を下回り、区間リターン中央値は負です。 この戦略が何に賭けているか：価格がBollinger Bandの外側に触れ、同時にRSIが買われ過ぎまたは売られ過ぎになった後、一方向トレンドが継続するのではなく、平均回帰または反転すると仮定しています。核心は「極端な乖離後の戻り」です。レンジ相場では、この仮定が機能する余地があるかもしれません；しかし相場が持続的な一方向になると、逆張りシグナルは不利な動きに繰り返し遭遇し、ドローダウンは急速に拡大しやすくなります。 弱点もデータに表れています：利益区間30/90は、多くの分割が儲からないことを示します；区間リターン中央値 -12.1%、最低 -57.3%、最大ドローダウン66.6%は、不利な区間では損失が非常に深くなり得ることを示します。トレンド相場、低ボラティリティ、またはパラメータ不一致のときに機能しなくなる可能性が高いです。Bollinger Bandの期間、標準偏差の倍数、RSI閾値、トレンドフィルター移動平均、ポジション設定はすべてシグナル頻度と損益構造を変えるため、パラメータ値は非常に重要です。 正直な限界が必要です：原文にはinterval、bb_period、bb_stdDev、rsi_period、rsi_oversold、rsi_overbought、ma_period_trend、position.valueが示されていません。今回は業界慣行に従って補ったため、これは元戦略パラメータの完全な再現ではありません；別のパラメータセットでは結論が異なる可能性があります。また、90回のバックテストは同一データの90通りの異なる分割であり、90個の独立サンプルではないため、30/90をそのまま独立勝率として扱うことはできません。区間リターンは各バックテスト区間の生の総リターンであり、区間長は数十日しかないため、これに基づいて外挿すべきではありません。強制決済0区間は、この一連の分割で強制決済が発生しなかったことだけを示し、リスクが管理可能であることと同じではありません。 本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成しません。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行いません。