Liquidity Sweep Reversal：90段中63段が利益、段収益中央値+6.1%、最大ドローダウン19.9%

偽ブレイク後の反転に賭ける：ドンチャン境界を一時的に抜けて戻った時だけエントリーし、本物のブレイクが続くと逆行で含み損を抱える。

この「Liquidity Sweep Reversal」は、90通りの異なる切法で同時期の「何もしない」保有を上回ったが、優位性は厚くなく、ドローダウンも小さくない。一言でいえば、小さく稼げるが大きなドローダウンに耐える必要がある戦略であり、低リスクなツールではない。 数字をはっきりさせると、90回のバックテストで63段が利益、段収益中央値+6.1%、最高+23.4%、最低-11.1%、最大ドローダウン19.9%、0段の強制清算；1取引あたり平均利益$462、平均損失$250で、損益比は悪くない。同時期に単純に当該銘柄を保有した場合の各段の収益平均は+4.2%。最良の段は2026-06-27から2026-08-02で、段収益+23.4%、その段の最大ドローダウンはわずか5.8%；最悪の段は2026-08-09から2026-09-08で、段収益-11.1%、その段の最大ドローダウンは19.2%。注意すべきは、この90回は90個の独立サンプルではなく、同じBTCUSDT 5分足データの90通りの切法である——15ラウンド、各ラウンド6個の重複しないウィンドウ、各ラウンドで境界をランダムに揺らし、乱数シードは保存済みで、同じseedから完全に同じ90通りの分割を再現できる。 何に賭けているのか？価格が前高・前低のような重要な流動性水準を突破するとき、多くの場合それは真のブレイクではなく、一連のストップロスを掃ってから戻る動きである。戦略が稼ぐのは「掃蕩後に価格がレンジへ回帰する」差分であり、核心仮説は偽ブレイク後の平均回帰が優勢になるというものだ。これは、明確な流動性水準があり、スイープが起きる相場を好むことにもつながる。 弱点も同じくらい明確だ。相場が本当に一方向トレンドを形成し、掃蕩後に戻らず継続する場合、反転仮説は失効する；レンジ相場で繰り返される小幅な偽ブレイクは連続的な小損失を生む。最悪段は-11.1%だが、その段のドローダウンは19.2%に達しており、損失段ではドローダウンが明らかに累積することを示す。読者が本当に見るべきは段収益ではなくドローダウンだ。もう一つの敏感点はパラメータである：donchian_periodとstopPercentは原文に示されておらず、業界慣例に従って埋めたもので、パラメータを変えると最良段+23.4%と最悪段-11.1%の幅がさらに広がる可能性があり、ここが最も警戒すべき点である。 さらに正直な限界が二点ある。第一に、90通りの切法は90個の独立サンプルではなく、同じデータで最良段は23.4%稼ぎ、最悪段は11.1%失う。これは結論が「どの日から数えるか」にかなり敏感であることを示す。第二に、段収益中央値+6.1%と、保有の各段平均+4.2%は口径が完全には一致しない（一方は中央値、他方は平均値）ため、比較はおおよその方向を見るだけにとどまる。サンプル区間とパラメータの出所はこの再現検証の二つの硬い制約であり、結論は方向参考にすぎない。 本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成しない。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。