Liquidity Sweep Absorption Reversal：90セグメント実測で50セグメントが利益、最深ドローダウン30.4%

ダマシの戻りに賭ける：価格がドンチャンチャネルに戻ったところで逆張り、低出来高時のみエントリー。出来高を伴う一方向トレンドでは連敗する。

Liquidity Sweep Absorption Reversalは、BTCUSDT 15mでの90回の分割バックテストで、50セグメントが利益、40セグメントが損失、セグメント収益の中央値は +1.9% だった。同時期のBuy-and-Holdの各セグメント平均 -3.1% より良いが、優位性は均一ではない。ほとんどの分割方法は小益か利益なしで、実際に差を広げるのは少数の爆発的なセグメントである。 まずサンプル構造について：この90は90個の独立サンプルではなく、同一の履歴を6つの重複しないウィンドウに切り、15ラウンド繰り返し（各ラウンドでウィンドウ境界をランダムにジッター）て得た90通りの異なる分割方法であり、同じ乱数シードで完全に再現できる。セグメント収益の中央値 +1.9%、最高 +80.2%、最低 -23.5%、90セグメント中で最も深いドローダウンは30.4%、清算0セグメント（0.0%）。1トレード平均利益 893 USD、1トレード平均損失 505 USDで、損益比は有利に見えるが、0セグメントの清算は1回あたりのリスク露出を低く抑えているからであり、極端な損失が消えたわけではない。 2つの極値セグメントが最もよく問題を示す。最良セグメント（第8ラウンド第5セグメント、2026-06-05 → 2026-08-19）はセグメント収益 +80.2%、そのセグメントの最深ドローダウンはわずか5.2%；最悪セグメント（第15ラウンド第3セグメント、2026-01-29 → 2026-03-31）はセグメント収益 -23.5%、一方で最深ドローダウンは30.4%——保有中には最終的な帳簿より醜い含み損を耐える必要がある。中央値 +1.9% はこの2つの極値の間にあり、安定した賃料収入で稼ぐのではないことを示しており、成績はたまたまどこで切るかに大きく依存する。 何に賭けているか：キー水準付近の流動性が素早く掃かれた後、価格が吸収されて反転する、つまりヒゲの後の平均回帰に賭けている。この仮説はレンジ相場、流動性が密集したゾーンで最も成立しやすい。一度一方向トレンドに転じると、掃かれた側は戻らず、ストップロスが連続的に発動する。低ボラティリティ、薄商いの時間帯も不利である。なぜなら「掃き」自体が出来高の異常拡大によって定義されるからだ。パラメータ感度が第二の隠れたリスク：donchian_period、volume_ma_period、atr_period、stop_atr_mult、target_opposite_band が少し変わるだけで、トリガー頻度とストップ距離が変わり、90通りの分割のうちすでに40セグメントが損失だった。 パラメータの出所は正直に述べる必要がある：上記5つのパラメータは原文に記載がなく、本稿は業界慣行に従って補い、残りは原文どおりとした。したがってこの90セグメントはフレームワークを再現できるかを検証しただけで、原作者のパラメータがより良いかは検証していない——別のパラメータセットにすれば、50/90の利益面は完全に移動しうる。サンプルについて：6つのウィンドウは互いに重複しないが同一の履歴を共有し、セグメント長は数十日しかなく、セグメント収益は元の総収益である。これをより長期の成績に外挿すると重大な歪みが生じる。 本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成せず、本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。