Engulfing Pattern + Moving Average Breakout：90区分中68区分が利益、中央値+12.8%は保有+33.2%を下回る

包み足確認後のブレイク継続に賭ける：MA上抜けで入り、下抜けで退出。ダマシの多いレンジでは資金が削られやすい。

今回の再現の結論は次のとおりです。Engulfing Pattern + Moving Average Breakout は BTCUSDT 1h において、90通りの異なる切り方のうち68回で区分収益が正となり、区分収益の中央値は+12.8%、最高は+54.8%、最低は-17.0%、90区分の中で最大ドローダウンは26.7%でした。しかし同じ切り方の組の下で、単に当該銘柄を保有した場合の各区分収益の平均は+33.2%であり、戦略の中央値区分収益はこの数字を下回っています。多くの切り方で利益は出せるものの、何もしないより必ずしも勝てるわけではありません。 まずデータ事実を明確にします。90回のバックテストは90個の独立サンプルではなく、同一の歴史を6個の重複しないウィンドウに切り、15ラウンド繰り返し、ウィンドウ境界を揺らして得た90通りの切り方です。ランダムシードは保存済みで、同じseedで完全に同じ分割を再現できます。利益区分は68/90、強制決済は0区分、割合0.0%。1取引あたり平均利益は$2,381、1取引あたり平均損失は$489で、これは金額であり割合ではありません。最良区分は第4ラウンド第1区分、2023-09-01から2024-04-10、区分収益+54.8%、当該区分の最大ドローダウン13.4%。最悪区分は第3ラウンド第5区分、2025-10-24から2026-02-22、区分収益-17.0%、当該区分の最大ドローダウン19.4%。 この戦略は何に賭けているのか。移動平均線付近で吞没反転が現れた後、価格がトレンドへと継続することを賭けています。吞没形態が反転シグナルを提供し、移動平均線ブレイクアウトが方向確認を提供し、一部の偽シグナルを除外し、トレンド開始時にエントリーすることを狙います。中核仮説は、一度トレンドが形成されれば継続し、移動平均線が動的フィルターとして機能するというものです。この仮説が成り立てば、片方向相場ではより大きな区分収益を捉える機会があり、最良区分+54.8%はそうした環境の表れです。 弱点も明確です。低ボラティリティで移動平均線を繰り返し抜き差しするレンジ相場が最も苦手です。吞没形態は頻繁に現れますが、ブレイクアウト後に追随がなく、損切りと連続する小さな損失が収益を侵食します。さらに重要なのは、中央値区分収益が+12.8%しかなく、Buy and Hold の各区分平均+33.2%を下回ることです。これは多くの切り方で利益は出ても、直接保有より少ないことを意味します。68/90という利益区分比率は高く見えますが、最悪区分は-17.0%まで達し、90区分の最大ドローダウンは26.7%であり、ウィンドウとパラメータに敏感であることを示します。片方向上昇ではBuy and Holdがしばしば優位であり、レンジまたは低ボラティリティでは移動平均線ブレイクアウトが機能しにくくなります。 パラメータの出所は、今回の再現で最大の不確実性です。原文には interval、ma_period、position.value、exit_cross_below_MA などのパラメータが示されておらず、これらは業界慣例に従って補完しました。ポジションは10000から100000へ存量修正してフルポジションとし、その他は原文どおりです。区分収益とドローダウンはこの補完したパラメータ群に依存し、別のパラメータ群では結論が変わる可能性があります。方法上、15ラウンド×6区分の切り方は再現性を保証しますが、サンプルは依然として同一の歴史から来ており独立サンプルではありません。スリッページ、手数料、資金調達率などの詳細は再現していないため、ここでは履歴データに対する分割検証と見なすべきであり、実運用成績ではありません。 本内容は歴史データの再現検証であり、投資助言を構成しません。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行いません。