FVG構造ブレイクアウト1:3戦略：90区間中52区間が利益、最大ドローダウン13.2%、保有に勝てず

ブレイク後のトレンド継続に賭ける：20本の高値を抜けかつ移動平均線より上でのみエントリーし、1:3の損益比で決済。ダマシの多いレンジ相場では資金が削られ続ける。

まず結論から言うと、この戦略は90回の分割のうち52区間で利益となり、区間収益の中央値は+1.5%だった。一方、同期間に何もせず対象を単純に保有した場合の各区間の平均収益は+5.8%であり、ほとんどの場合で「持ち続ける」に勝てていない。 データ上の事実は次のとおりだ。90区間のバックテスト（同一の1分データに対する90通りの異なる分割であり、90個の独立サンプルではない）では、区間収益の中央値は+1.5%、最高は+23.5%、最低は-7.5%、90区間のうち最も深いドローダウンは13.2%で、強制決済された区間はなかった。1取引あたりの平均利益は2,789 USD、平均損失は1,024 USDで、利益取引の金額は損失取引より明らかに大きかった。最良の区間は第9ラウンド第3区間で区間収益+23.5%、その区間自体のドローダウンは9.1%だった。最悪の区間は第11ラウンド第6区間で区間収益-7.5%であり、13.2%の最深ドローダウンもまさにこの区間で発生した。 何に賭けているのか。一言で言えば、価格がFVG（価格不均衡ギャップ）を残した後に形成される構造ブレイクアウトが継続することに賭け、3:1の損益比の枠組みによって、目標まで走り切る少数の大きな利益取引が、ストップに掛かる多数の小さな損失取引をカバーする。この構造は、トレンドが継続し、利益取引が実際に目標到達したときにのみ成立する。52/90という利益区間比率は、半数よりやや多い分割で儲かっていることを示すが、中央値+1.5%と保有平均+5.8%との差は、その収益が日々の安定した積み上げではなく、少数の滑らかな相場に依存していることを示している。 弱点もそれゆえにはっきりしている。第一に相場構造である。レンジ相場や低ボラティリティ環境ではブレイクアウトが頻繁に失敗し、ストップが繰り返し作動し、利益取引が3倍目標まで届かず、損益比構造の優位性はそのまま消える。最悪区間-7.5%が13.2%の最深ドローダウンを伴っているのは、この状態のサンプルである。第二にパラメータ感度である。構造ブレイクアウトのルックバック窓、ストップ距離、損益比しきい値の3項目がほぼ全ての成績を決めており、どれか1つを変えるだけで52/90という比率は大きく変わり得る。読者はこれを「ある1組のパラメータ下での結果」と見なすべきであり、戦略固有の性質と見なしてはならない。第三にサンプル構造である。90回のバックテストは同一データの90通りの分割から得られており、互いに高度に相関しているため、90回の独立した検証として読むことはできない。 明確にすべき限界は次のとおりだ。lookback（構造ブレイクアウトのルックバック窓）、stopPercent（ストップ距離）、risk_reward（損益比3の含み益しきい値の仕様）の3項目は原文に示されておらず、業界慣行に従って補ったもので、原著者の値ではない。したがって上記の全ての数値はこの1組のパラメータにのみ対応する。再現範囲はこれら90区間の分割に限られ、1分足周期におけるスリッページと約定仮定は別途検証していない。分割方法自体は再現可能である。6個の重複しない窓、15ラウンドの繰り返し、ランダムシードは保存済みであり、同じシードを使えば誰でも全く同じ90通りの分割を得られる。 本内容は履歴データの再現検証であり、投資助言を構成するものではない。本プラットフォームは推奨、格付け、ランキングを行わない。