外国為替スワップ計算機 — ユーザーガイドとリファレンス

✗ ロールオーバーをまたいで保有するポジションでスワップを無視する

✓ポジションを日をまたいで保有すると、毎日デビットまたはクレジットが発生します。複数日の取引では、スワップがスプレッドを上回り、結果を変えることがあります。

✗ 水曜日のトリプルスワップを忘れる

✓外国為替は2営業日後に決済されるため、水曜日のロールオーバーは通常、週末分を通常の3倍のレートでカバーします。

✗ スワップの方向がすべての通貨ペアで同じだと仮定する

✓スワップはポジションの方向によって反転し、2つの通貨の金利に依存します。ある通貨ペアのロングが支払いとなる一方で、別の通貨ペアのロングが受け取りとなることがあります。

水曜日のトリプルを含めて夜数を数える

水曜日をまたぐ3夜の保有は、しばしば5夜分に相当するコストがかかります。コミットする前にカレンダーを確認しましょう。

スワップを取引計画の一部として扱う

マイナスのスワップは、価格が変わらなくても小さな損失に変えます。キャリーコストを最初から計画に書き込みましょう。

キャリーを意図的に活用する

高金利通貨を保有することで意図的にポジティブキャリーを得る戦略もあります。スワップを理解すれば、支払うだけでなく活用できます。