モンテカルロ・シミュレーション — ユーザーガイドとリファレンス

✗ 過去の結果を唯一の可能な結果として扱う

✓あなたのトレード順序は一つのランダムな抽選です。モンテカルロは同じトレードが生み出し得た経路のファミリーを示します。

✗ シミュレーションを増やせば悪い入力が修正されると思う

✓何千回の実行は分布を洗練しますが、不正確な勝率やペイオフを修正することはできません。ガベージイン、ガベージアウトです。

✗ モンテカルロを未来の予測として読む

✓それは過去の順序と運への感応度をマッピングするものです。将来の市場レジーム変化については何も語りません。

中央値ではなくテールに注目

シミュレーションされたドローダウンの最悪5%が、ポジションサイズを決めるべき数値です。中央値はどの戦略も良く見せます。

並べ替えとリサンプリングを比較

並べ替えは正確なトレードを保持します。復元抽出によるリサンプリングは異なる仮定をテストします。両方を実行して不確実性を挟み込みましょう。

アウトオブサンプルテストと組み合わせる

モンテカルロはあなたのトレード内の運について教えます。アウトオブサンプルはデータ内の運について教えます。これらは異なる問いに答えます。