株式バックテスト — ユーザーガイドとリファレンス

いいえ。バックテストは過去データに依存しており、すべての現実世界の条件を考慮することはできません。それらは研究と検証のツールであり、将来のリターンの約束ではありません。

コストはシミュレーションと現実の差です。それらを無視すると、すべての結果が達成可能よりも良く見えます。それらを含めることで、シミュレーションが実際の口座が経験するものに近づきます。

バックテストは完全に指定された戦略を連続した歴史の上で再生します。トレーニンググラウンドは規律の層を追加します：データの一部で構築し、未見のデータで検証して過剰適合を明らかにします。

「より小さい」条件の未実現損益が自然なストップトリガーです — 変動損失が閾値に達したらエグジットします。ピークからのドローダウンは、利益を確定するためのトレーリングの代替手段です。

無料プランは過去2年間の日足価格を再生します。有料プランは最大10年までです。分足バー（1m、5m、15m、30m）はイントラデイテストに利用できます。

移動平均、MACD、ADXはトレンドフォローに適しています。RSIとボリンジャーバンドは平均回帰とレンジ取引に適しています。普遍的な答えはありません — バックテストがあなたの銘柄で実際に何が機能したかを見つける方法です。

シグナルフィルターは、その条件が成立している間はエントリーをブロックし、既存のポジションをエグジットしません。ATR収縮フィルターは、トレンドルールが利益を返上する横ばいの低ボラティリティのチョップ相場でフラットを保ちます。

最大ドローダウンから始めます — それが戦略を保有できたかどうかを決定します。次に勝率と平均利益・平均損失、次にプロフィットファクター。総リターンは最後に、文脈として見ます。