エクイティカーブ計算ツール [無料ツール]
一連のトレードにわたる口座残高をグラフ化し、リターンの裏にある推移を確認できます。最終的な数字では見えないドローダウン、連敗、回復までの時間を把握できます。
免責事項： 金融商品の取引にはリスクが伴います。本ページの内容はすべて教育目的のみです。ここに記載された内容は投資助言ではなく、いかなる商品の売買を推奨するものでもありません。
エクイティカーブ：5件のトレード、10000.00から。
最終残高
$11800.00
ピーク残高
$11800.00
最大ドローダウン
3.51%
この数字はどう計算されますか？
残高は、各トレードの純損益を前の残高に加算することで更新されます。
最大ドローダウン = 最大のピークから底への下落幅 ÷ ピーク残高。
詳しい使い方ガイドを読む
すべてのパラメータ、計算式、実例 — このツールの完全なリファレンス。
エクイティカーブとは？
エクイティカーブは、一連のトレードを通じた口座価値の推移をプロットしたものです。勝ちで上昇し、負けで下落する線であり、目的地だけでなく旅の形を明らかにします。2つの戦略が同じ最終残高に到達しても、その道のりは大きく異なることがあります。一方は安定して緩やか、もう一方は深く厳しいドローダウンの連続です。カーブはその違いを可視化し、連敗の長さや口座がどれだけ早く回復するかも示します。これは、ある戦略を実際に運用することがどのような感覚になるかを最も正直に描いた絵なのです。
重要な概念
エクイティ
各トレード後の口座残高の推移。
ピーク
これまでに到達した最高のエクイティ。ドローダウンの測定に使用されます。
ドローダウン
新しいピークを付けるまでの、ピークからの下落幅。
実際の数字で見る実例
- 1
連続する結果をリストアップ
10回のトレードを順に：+$100、−$50、+$80、−$40、−$60、+$120、−$30、+$90、−$20、+$70。
- 2
残高を累積
$1,000から始めると、エクイティは1,100、1,050、1,130、1,090、1,030、1,150、1,120、1,210、1,190、1,260と推移します。
- 3
プロットする
線はトレード8でピークに達し、その後小さく下落します。滑らかな上昇で浅い押し目を伴い、$1,260で終わります。
- 4
形が語ることを読む
最悪のドローダウンは1,130から1,050への$80、約7%です。カーブは最終結果の+26%だけでなく、許容できる道のりを示しています。
使い方
トレード結果を入力
順番に並んだ損益額。
カーブを確認
計算機がエクイティの推移を構築します。
ドローダウンを特定
負けが続く期間の大きさと長さを把握します。
計算式を順を追って
トレード後のエクイティ
Equity_n = Equity_(n−1) + P&L_n
トレーダーがやりがちな間違い
✗ 最終残高だけで戦略を判断し、道のりを無視する
✓2つの戦略が同じ数値で終わっても、ドローダウンは大きく異なることがあります。カーブは、あなたが持ちこたえられたかどうかを教えてくれます。
✗ 長い停滞期間や、結果を担う単一の急騰を無視する
✓何ヶ月も横ばいで、その後1回の幸運な上昇だけというカーブは脆いものです。着実な複利成長の方がはるかに信頼できます。
✗ ドローダウンを隠すためにチャートの縮尺を変える
✓縮小した軸では深い下落が取るに足らないように見えます。形を信じる前に、軸と実際のパーセンテージを確認しましょう。
このツールが向く場面と向かない場面
使うべき場面
- ✓クローズしたトレードのまとまりごとに、口座の道のりを確認するとき。
- ✓同じリターンでもリスクの道のりが異なる戦略を比較するとき。
- ✓さらに資金を投入する前に、ドローダウンが自分にとって耐えられるものか確認するとき。
避けるべき場面
- ✗5回のトレード後にカーブを読むこと — まだほとんどノイズです。
- ✗初期の急上昇を今後のペースとして外挿すること。
- ✗背後にあるトレードごとのデータなしでカーブだけを使うこと。
実際に役立つヒント
損益バーだけでなくエクイティをプロットする
累積合計は、個々の結果のリストでは隠れてしまう連勝や回復期間を明らかにします。
カーブ上に自分のルール変更をマークする
戦略をどこで変更したかを把握しましょう。変更に続く曲がりは、因果関係の手がかりになります。
ドローダウンと利益の比率に注目する
健全なカーブは浅い下落で上昇します。20%の利益を得るのに40%のドローダウンが必要なカーブは、最終的な数値に関わらず警告です。
よくある質問
なぜ最終残高ではなくカーブを見るのですか？▾
2つの戦略が同じ残高で終わっても、道のりは大きく異なることがあります。一方は滑らか、もう一方は深いドローダウンを伴います。道のりが、実際に持ちこたえられたかどうかを決めます。
健全なエクイティカーブとはどのようなものですか？▾
単一の理想的な形はありませんが、堅牢なカーブの兆候は、制御されたドローダウン、損失後の回復、そして1回か2回の幸運なトレードに依存しない、おおむね安定した成長です。
エクイティカーブで何に注意すべきですか？▾
長い停滞期間や深い谷、単一の外れ値トレードによってのみ上昇するカーブ、そしてどんどん大きくなるドローダウンに注目しましょう。これらはしばしば、表面的なリターンが隠している脆弱性の兆候です。
エクイティカーブは価格チャートとどう違うのですか？▾
価格チャートは時間の経過に伴う資産の市場価格を示します。エクイティカーブは各トレード後の口座残高を示すため、原資産市場ではなく、あなたの戦略の判断と結果を反映します。
バックテストからエクイティカーブを構築できますか？▾
はい、そしてそうすべきです。バックテストの累積損益をプロットし、最終合計だけでなく、その結果に至るまでに耐えなければならなかったドローダウンや連敗を確認できるようにしましょう。
エクイティカーブは過去のトレードの連続を記述するものであり、将来の結果を予測するものではありません。
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