バックテストセンター
トレードアイデアを実際の過去データで再生し、証拠に変えましょう — コードは不要です。1ドルをリスクにさらす前に、リターンと連敗を確認できます。
免責事項: 金融商品の取引にはリスクが伴います。バックテスト結果は過去データからシミュレーションされたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このページは教育目的のみであり、投資助言ではありません。
RWA バックテスト
オンチェーンのトークン化株式 —— まだ若い市場で分足バックテスト。
株式バックテスト
株式とETFの戦略を過去データでリプレイ — 移動平均、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなど。
暗号資産バックテスト
暗号資産の戦略をバーごとにリプレイ — トレンドと買われすぎ/売られすぎのルール。
取引の前にバックテストを行う理由
バックテストはアイデアを証拠に変えます。検証されていないルールに実際のお金を賭ける代わりに、過去の価格に対してそのルールを再現し、どのようなパフォーマンスだったかを確認します。そこには、どの戦略にもある連敗も含まれます。
得られるもの
コード不要のルール構築
エントリー、エグジット、ポジションのルールを視覚的に組み合わせられます。プログラミングは不要です。
現実的なコストを反映
手数料とスリッページが各シミュレーション注文に適用されるため、結果は誠実に保たれます。
平易な言葉での評価
標準的な指標に加え、強み、弱み、市場適合性を読みやすい形で評価します。
重要な概念
ヒストリカルデータ
対応する株式、ETF、暗号資産ペアの日次価格をキャッシュしたもの。戦略を再現するための原材料です。
エントリー・エグジットルール
ポジションを開いたり閉じたりする条件。コードではなく、視覚的なビルディングブロックとして組み立てられます。
コストとスリッページ
手数料、スプレッド、スリッページを各シミュレーション約定に適用し、結果を現実に近づけます。
アイデアから結果までの一連の流れ
- 1
ルールを書き出す
ツールに触れる前に戦略を決めます。たとえば、20日線が50日線を上抜けたら買い、逆になったら売る、といった具合です。
- 2
銘柄を選んで実行
SPYを選び、現実的なコストを設定し、利用可能な履歴全体でエンジンにルールを再現させます。
- 3
まずドローダウンを読む
トータルリターンは見出しですが、最大ドローダウンと勝率が、連敗を耐えられたかどうかを教えてくれます。
- 4
次に検証する
良いバックテストは、トレーニンググラウンドで未見のデータに対してさらに確認する価値のあるアイデアであり、ライブで機能する証明ではありません。
トレーダーがやりがちな間違い
✗ バックテストが完璧に見えるまでルールを調整する
✓それは過去へのカーブフィッティングです。合格させるために調整したバージョンではなく、最初に持っていたアイデアをテストしましょう。
✗ 数字を良く見せるためにコストを無視する
✓手数料とスリッページはシミュレーションと現実の差です。それらを含まないバックテストはあらゆる戦略を実際より良く見せます。
✗ 強いバックテストを将来のリターンの約束と読む
✓過去またはシミュレーションのパフォーマンスは将来のパフォーマンスではありません。バックテストは証拠であり、予言ではありません。
このツールが向く場面と向かない場面
使うべき場面
- ✓完全に特定されたルールがあり、その歴史的な振る舞いを見たいとき。
- ✓資金を危険にさらす前に、耐えなければならない連勝と連敗を確認するとき。
- ✓同じアイデアの2つのバリエーションを同じデータで比較するとき。
避けるべき場面
- ✗歴史的な結果が良く見えるまで無限に反復すること。
- ✗数か月のデータを意味のあるサンプルとして使うこと。
- ✗ライブに進む前にアウトオブサンプル検証を省略すること。
実際に役立つヒント
実行前にルールを固定する
まず戦略を平易な言葉で書きましょう。結果を見てから変更するのは、テストではなくフィッティングです。
リターンではなくドローダウンで判断する
最悪の下落が、持ちこたえられるかを決めます。見出しのリターンを信じる前にそれを確認しましょう。
次にトレーニンググラウンドへ進む
バックテストは過去を検証し、トレーニンググラウンドは未見のデータで検証します。実際のお金を使う前に両方を使いましょう。
よくある質問
バックテストは無料ですか？▾
コアプラットフォームは月間利用制限付きで無料です。無料プランには毎月一定数のバックテストが含まれ、有料プランでは制限が引き上げられます。
コーディングは必要ですか？▾
いいえ。戦略はルールから視覚的に構築され、プラットフォームがそれを平易な言葉に変換します。
バックテストは利益を保証しますか？▾
いいえ。バックテストはヒストリカルデータを使用し、将来の結果を保証できません。研究ツールであり、約束ではありません。
どの市場をバックテストできますか？▾
現在のビルドでは米国株とETF、および主要な暗号資産ペアをカバーしています。各市場は独自のデータとコスト前提で扱われ、結果は誠実に保たれます。
バックテストとトレーニンググラウンドの違いは何ですか？▾
バックテストは完全に特定された戦略を連続した履歴期間で再現します。トレーニンググラウンドは規律の層を追加します。つまり、データの一部で構築し、未見のデータで検証して過剰適合を明らかにします。
バックテストは教育および研究目的のみで提供されています。シミュレーションまたは過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。
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