Stratégie UT Bot ATR de trailing stop : 57 segments sur 90 rentables, médiane +4.5%, drawdown maximal 29.2%.

Parie sur la poursuite de tendance après croisement de la MM : entre au-dessus, sort en dessous, avec filtre ATR de faible volatilité ; en range, les croisements répétés enchaînent les stops.

La stratégie UT Bot ATR de trailing stop, sur 90 backtests par découpages sur BTCUSDT 1h, a été rentable sur 57/90 segments, avec un rendement médian par segment de +4.5%, un drawdown maximal de 29.2% et 0 segment liquidé. Mais sur la même période, le buy-and-hold a affiché un rendement moyen par segment de +32.3% et un rendement médian par segment de seulement +4.5% ; dans la plupart des découpages, elle n’a pas battu le fait de ne rien faire. C’est un système de suivi de tendance qui amplifie les gains dans les segments de tendance et s’use de façon répétée dans les segments en range. Données détaillées : rendement médian par segment +4.5%, maximum +67.8%, minimum -15.6% ; segments rentables 57/90. Meilleur segment : tour 11, segment 1, 2023-09-01→2024-03-13, rendement +67.8%, drawdown de ce segment 12.2% ; pire segment : tour 4, segment 3, 2024-08-01→2025-03-14, rendement -15.6%, drawdown de ce segment 25.0%. Gain moyen par transaction $1,265, perte moyenne par transaction $438 ; le côté gains est plus épais que le côté pertes. Cela montre qu’elle ne repose pas sur un taux de réussite élevé, mais sur le fait que les gros gains de quelques segments de tendance couvrent de nombreuses petites pertes. Elle parie qu’une fois qu’une tendance se forme, elle se poursuit. Le trailing stop ATR suit le prix lorsqu’il évolue dans le sens favorable, laissant courir les gains ; en sens inverse, il coupe les pertes dès que possible. Les marchés unidirectionnels, à volatilité élargie et direction claire, sont donc les plus confortables ; le meilleur segment +67.8% avec un drawdown de ce segment de 12.2% en est l’exemple. À l’inverse, en range et faible volatilité, le stop ATR est déclenché de façon répétée ; même si la perte moyenne par transaction $438 est faible, la répétition finit par éroder le rendement du segment. Ses faiblesses se concentrent donc dans les marchés en range, la faible volatilité et la sensibilité aux paramètres. Les segments rentables 57/90 signifient qu’il reste une proportion importante de découpages perdants ; le pire segment -15.6% avec un drawdown de ce segment de 25.0%, et le drawdown maximal sur l’échantillon complet 29.2%, montrent que le drawdown s’amplifie lors de stops consécutifs ou de retournements de tendance. Côté paramètres, atr_period, atr_multiplier, ma_period, interval, position_size n’étaient pas fournis dans l’original et ont été renseignés selon les conventions du secteur ; le reste a été repris de l’original. Cette exécution ne représente donc que ce jeu de paramètres renseignés et ne peut pas prouver que la stratégie d’origine se comporte de la même façon avec d’autres paramètres. Limites méthodologiques : les 90 backtests sont 90 découpages différents des mêmes données, et non 90 échantillons indépendants ; découpage en 6 fenêtres non chevauchantes, répété sur 15 tours, avec des frontières légèrement décalées aléatoirement à chaque tour ; la graine aléatoire a été enregistrée, et la même seed permet de reproduire le même découpage. Mais quel que soit le nombre de découpages, cela ne change rien au chevauchement des échantillons ni à la couverture limitée des intervalles. Comparé au rendement moyen par segment du buy-and-hold +32.3%, la médiane de la stratégie +4.5% est plus faible, et le maximum +67.8% ne représente qu’une minorité de découpages. Ce que le lecteur doit surtout regarder : segments rentables 57/90, médiane +4.5% contre moyenne buy-and-hold +32.3%, drawdown maximal 29.2%. Ce contenu est une reproduction et validation de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement, et cette plateforme ne recommande, ne note et ne classe pas.