Open-Close Cross Strategy : 65 backtests rentables sur 90, drawdown maximal 27.6%.

Pari sur la poursuite du mouvement après un croisement haussier de la moyenne : achat au croisement haut, sortie au croisement bas, aucune entrée sous la moyenne ; en marché en range, les croisements répétés accumulent les pertes.

Open-Close Cross Strategy a été rentable sur 65 des 90 backtests BTCUSDT 1h, avec un rendement par segment médian +8.8%, maximum +57.4%, minimum -27.2%, et un drawdown maximal de 27.6% sur 90 segments. Ce n'est pas le résultat de gros gains la plupart du temps, mais de petits gains avec la plupart des découpages et de grosses pertes avec quelques-uns. Sur la même période, le rendement moyen par segment du buy-and-hold était +31.7%, donc avoir des segments rentables ne signifie pas battre le fait de ne rien faire. Ces 90 exécutions ne sont pas des échantillons indépendants, mais le même jeu de données découpé en 6 fenêtres non chevauchantes, répété sur 15 tours avec des frontières jittered, avec 0 segment liquidé. Profit moyen par transaction $1,527, perte moyenne $478, donc en termes monétaires les gains dépassent les pertes. Meilleur segment : tour 1, segment 1 (2023-09-01 à 2024-03-27), rendement par segment +57.4%, drawdown maximal de ce segment 11.3%; pire segment : tour 13, segment 5 (2025-08-13 à 2026-02-24), rendement par segment -27.2%, drawdown maximal de ce segment 27.6%. En mettant côte à côte la médiane de la stratégie +8.8% et la moyenne par segment du buy-and-hold +31.7%, la première est nettement plus basse ; la plupart des découpages n'ont pas facilement battu le fait de ne rien faire. Elle parie que le signal directionnel généré par le croisement ouverture/clôture se prolonge ensuite, permettant aux transactions gagnantes de couvrir les perdantes. 65/90 segments rentables montrent que cette hypothèse n'est pas totalement invalide avec la plupart des découpages ; mais la médiane +8.8% et le drawdown maximal 27.6% apparaissant ensemble montrent que les rendements viennent davantage de quelques segments de tendance, et non d'un gain stable dans chaque fenêtre. Les faiblesses sont dans le range et les faux croisements. Quand ouverture et clôture se croisent de façon répétée et que la direction s'inverse fréquemment, la perte moyenne par transaction $478 s'accumule ; un mouvement adverse unilatéral correspond au pire segment -27.2% et au drawdown maximal 27.6%. La faible volatilité comprime aussi le profit. La sensibilité aux paramètres est un autre problème : ma_period, interval, position value, stopPercent, position_value:50000→100000 (taille de position corrigée en position pleine) n'étaient pas donnés dans le texte original, ont été remplis selon les conventions du secteur, et le reste est copié de l'original ; avec un autre jeu de paramètres, 65/90 et la médiane +8.8% pourraient tous deux changer. Les limites de la méthode doivent aussi être précisées. La graine aléatoire a été enregistrée, donc le même seed peut reproduire exactement les mêmes 90 découpages ; mais les 90 découpages proviennent toujours de la même période historique et ne peuvent pas être considérés comme 90 validations indépendantes. La longueur des segments n'est que de quelques dizaines de jours ; le rendement par segment est le rendement total brut de chaque segment, à ne pas extrapoler à des périodes plus longues, sinon les chiffres seraient amplifiés plus de dix fois et faciles à induire en erreur. Le meilleur et le pire segment ne se chevauchent pas dans le temps, ce qui montre que la conclusion est fortement influencée par l'état du marché. Le lecteur doit regarder trois chiffres : segments rentables 65/90, rendement par segment médian +8.8%, drawdown maximal 27.6% ; puis comparer avec la moyenne par segment du buy-and-hold +31.7%. Ne voir que le maximum +57.4% ferait ignorer la médiane et le drawdown. Elle peut convenir aux environnements de continuation de tendance, mais échoue en range, faible volatilité et changement de paramètres. Ce contenu est une vérification de reproduction de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement, et cette plateforme ne recommande, ne note ni ne classe.