Stratégie de tendance MACD+SMA200 : 55 segments rentables sur 90, médiane +6.7% sous le buy-and-hold

Pari sur la direction du momentum MACD : achat sur croisement haussier histogramme/signal, vente sur croisement baissier, moyenne mobile en filtre ; en marché en range, les retournements répétés érodent le capital.

Conclusion d’abord : cette stratégie de tendance MACD+SMA200 a été backtestée sur BTCUSDT 1h avec 90 découpages différents, produisant 55 segments rentables et 35 segments perdants, avec un rendement médian par segment de +6.7% ; sur le même ensemble de découpages, le buy-and-hold sans rien faire avait un rendement moyen par segment de +33.1%. Elle peut gagner, mais le gain typique d’un découpage est nettement inférieur au simple fait de conserver. Mettons les chiffres à plat. Le meilleur des 90 segments est le tour 8, segment 3 (2024-08-26 à 2025-04-23), avec un rendement de segment de +56.7% et un drawdown maximal dans ce segment de 30.4% ; le pire est le tour 2, segment 5 (2025-11-01 à 2026-05-12), avec un rendement de segment de -45.3% et un drawdown maximal dans ce segment de 49.6%, également le plus profond des 90 segments. Aucun segment n’a été liquidé. Profit moyen par transaction $388, perte moyenne par transaction $361. Sur quoi parie-t-elle ? Elle parie qu’une fois qu’une tendance se forme, elle se poursuit : le croisement des moyennes mobiles rapides/lentes donne un signal de momentum, SMA200 juge la direction générale, on entre dans le sens de la tendance et on sort lorsque la tendance est terminée. Les rendements de ce type de logique sont naturellement concentrés sur quelques grands mouvements ; des segments comme +56.7% portent l’ensemble, tandis que la majeure partie du temps restant se traîne dans de petits ranges. La faiblesse est là aussi. Le profit moyen par transaction de $388 n’est supérieur que d’environ 7% à la perte moyenne de $361, le ratio gain/perte est proche de 1:1, et si le taux de réussite baisse légèrement, un segment peut passer de positif à négatif ; 55/90 dépasse à peine la moitié, ce n’est pas confortable. Ce qui la fait vraiment souffrir, ce sont les phases sans direction et de contraction de volatilité—les moyennes mobiles se croisent à répétition et les stop-outs se répètent ; c’est l’environnement où elle échoue le plus facilement. Le pire segment de -45.3% associé au drawdown maximal de 49.6% montre aussi que dans les mouvements extrêmes à sens unique, les stops n’ont pas contenu la perte. Plusieurs points de méthode doivent être précisés. Le texte original n’a pas fourni interval, macd_fast, macd_slow, macd_signal_period, position_size et position.stopPercent ; ceux-ci ont été remplis selon les conventions du secteur ; la condition d’entrée est passée de AND multi-signaux à OR, la configuration originale avait 0 transaction dans les 800 premières barres, et après modification elle a déclenché 41 transactions ; la position a été ajustée de 50000 à 100000. Les résultats sont donc assez sensibles aux valeurs des paramètres et à la logique d’entrée, et ne peuvent pas être assimilés à la performance de la configuration originale. En outre, les 90 sont 90 découpages différents des mêmes données historiques, pas 90 échantillons indépendants ; les segments sont fortement corrélés entre eux ; la longueur d’un segment n’est que de quelques dizaines de jours, et le rendement de segment est simplement le rendement total brut de ces quelques dizaines de jours ; ne l’extrapolez pas à un horizon plus long. La graine aléatoire a été stockée en base ; la même seed peut reproduire exactement les mêmes 90 découpages. Il n’y a en réalité que quelques chiffres à surveiller : les segments rentables 55/90 dépassent à peine la moitié, la médiane de rendement par segment +6.7% indique qu’un découpage typique rapporte peu, le drawdown maximal 49.6% indique que le coût peut être lourd, et avec la référence buy-and-hold +33.1%—elle n’a pas réussi à battre le fait de ne rien faire. Ce contenu est une reproduction/validation de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement, et cette plateforme ne recommande, ne note ni ne classe.