EMA200 Structure Breakout + FVG : seuls 42 segments sur 90 sont rentables, médiane -0.7% ne bat pas le buy-and-hold

Parie sur la poursuite de tendance après cassure : n'entre que sur une cassure valide de la structure EMA200 ; les faux signaux érodent le capital.

EMA200 Structure Breakout + FVG n’a pas franchi l’obstacle le plus élémentaire sur ce jeu de données : sur 90 découpages différents, seuls 42 sont rentables, et la médiane du rendement par segment est de -0.7% ; si l’on découpe un segment au hasard pour un backtest, le résultat le plus probable est une petite perte plutôt qu’un petit gain. Son meilleur résultat est +18.1% sur un seul segment, mais c’est la queue droite de la distribution, pas la norme. Commençons par poser clairement les faits. Ces 90 segments proviennent des mêmes données BTCUSDT 1m : 15 tours, 6 fenêtres non chevauchantes par tour, en ne faisant varier que les bornes des fenêtres. Ce ne sont donc pas 90 échantillons indépendants ; la taille d’échantillon effective est bien inférieure à 90, et il faut les comprendre comme « différents découpages d’un même épisode de marché ». La médiane du rendement par segment (rendement total brut par segment) est -0.7%, le maximum est +18.1%, le minimum est -7.2%, le drawdown le plus profond parmi les 90 segments est 10.4%, et les liquidations sont de 0 segment. Sur la même période, le benchmark « buy-and-hold » a un rendement moyen par segment de +6.1% ; ne rien faire rapporte, en moyenne par segment, bien plus que la médiane de cette stratégie, et aussi plus que la plupart de ses segments. C’est la première chose que les lecteurs doivent savoir : sur ce jeu de données, elle n’a pas battu « garder sans bouger ». Sur quoi parie-t-elle exactement ? En une phrase : elle parie qu’après que le prix a achevé une cassure structurelle près de EMA200, la tendance se poursuivra, et que le retest du gap FVG est un second point d’entrée à faible risque. La structure gains/pertes confirme cette hypothèse : le gain moyen par trade est de 332 USD, la perte moyenne par trade est de 51 USD ; un gain peut couvrir plusieurs pertes, ce qui signifie que tout le rendement repose sur quelques gros trades gagnants, tandis que le reste du temps se répètent de petites pertes. C’est la forme typique d’une logique de suivi de tendance, ce n’est pas un défaut en soi ; le coût est un faible taux de réussite, de longues séries de pertes et une courbe de compte peu flatteuse la plupart du temps. La faiblesse est l’autre face de cette forme. Une médiane négative mais un meilleur segment à +18.1% signifie que le résultat dépend fortement de la présence ou non, dans le segment que vous découpez, d’une tendance directionnelle fluide. Dès que l’on entre dans une phase de range ou de faible volatilité, les cassures échouent fréquemment, les retests FVG passent de « acheter sur repli » à « acheter en poursuite et se faire piéger », les petites pertes s’accumulent et le rendement par segment est poussé sous zéro. Le pire segment, -7.2%, encaisse en même temps le drawdown le plus profond de 10.4%, ce qui est exactement le portrait de cette situation. Sa sensibilité au type de marché est donc plus élevée que sa sensibilité aux paramètres : dans les segments de tendance, elle peut amplifier les gains ; dans les segments latéraux, elle consomme en continu ; et la part de chacun dans l’échantillon détermine directement si vous voyez +18.1% ou -0.7%. Il faut exposer les limites méthodologiques. Le texte original ne donnait pas tous les paramètres : interval original était 2m ; cette fois, le 1m le plus proche est utilisé ; position.value et stopPercent sont renseignés selon les conventions du secteur ; la taille de position est corrigée de 50000 vers le référentiel de position pleine de 100000. Autrement dit, cette reproduction est « la performance de cette logique sous un ensemble raisonnable de paramètres », pas une réplique exacte de la configuration d’origine. Le niveau de stop-loss et la taille de position ont un fort impact sur les résultats ; changer les valeurs peut changer la conclusion. La période d’échantillon elle-même est aussi limitée ; les 90 découpages partagent le même passage historique et ne peuvent pas être considérés comme des preuves inter-marchés ou inter-cycles. Ce contenu est une vérification par reproduction sur données historiques et ne constitue pas un conseil en investissement ; cette plateforme ne recommande, ne note et ne classe pas.