Order Block Pullback Strategy : seulement 16 segments rentables sur 90, rendement médian par segment -7.0 %, ne bat pas le portefeuille conservé

Pari sur la poursuite de tendance après cassure de la moyenne mobile : entrée seulement si le volume dépasse sa moyenne, sortie sous la moyenne ; les faux signaux peu volumineux en range érodent le capital.

La reproduction de Order Block Pullback Strategy sur BTCUSDT 15m donne une conclusion peu optimiste : sur 90 découpages différents, seuls 16 étaient rentables, le rendement médian par segment était de -7.0 %, et la stratégie n’a pas non plus battu « ne rien faire ». En regardant les chiffres : sur les 90 segments de backtest, le rendement médian par segment est de -7.0 % ; le meilleur segment n’atteint que +6.3 % (drawdown maximal de ce segment 11.2 %), tandis que le pire segment est à -23.5 % (drawdown maximal de ce segment 24.2 %) ; le drawdown le plus profond parmi les 90 segments atteint 26.8 %, sans liquidation sur toute la période. Avec 16/90 segments rentables, cela signifie que plus de huit fois sur dix, cet ensemble de règles perdait de l’argent. Sur la même période, le benchmark « buy and hold » a un rendement moyen par segment de -4.4 %, alors que le rendement médian par segment de la stratégie, -7.0 %, est inférieur d’environ 2.6 points de pourcentage—dans le même ensemble de découpages, le simple fait de conserver a en réalité perdu un peu moins. C’est la première chose que le lecteur doit savoir. Le gain moyen par trade est de 617 USD et la perte moyenne de 210 USD ; un ratio gain/perte proche de 3:1 semble bon, mais associé à la proportion de segments rentables 16/90, sa structure se comprend : il s’appuie sur quelques segments favorables pour récupérer une partie, et la plupart du temps il accumule lentement de petites pertes. Sur quoi parie-t-il exactement ? En une phrase, il parie que « les zones de prix laissées par les ordres importants seront mémorisées » : lorsque le prix revient sur l’order block, il y trouve un support ou une résistance, puis continue dans la direction d’origine. Il s’agit essentiellement d’une variante de continuation de tendance plus trading sur niveaux clés, et la source de rendement est le mouvement dans le sens de la tendance après le repli. La faiblesse est aussi là. Cette hypothèse échoue le plus facilement dans des environnements de range et de faible volatilité : après que le prix revient sur l’order block, il ne continue pas, mais traverse répétitivement la zone ; les stop losses sont déclenchés encore et encore, et les petites pertes de 210 USD s’additionnent. Quand un segment de tendance arrive enfin, le gain de 617 USD par trade ne suffit pas à couvrir les pertes consécutives précédentes—c’est précisément de là que vient le chiffre 16/90. Un autre risque est la sensibilité aux paramètres : le texte original ne donnait que la logique de la stratégie ; les quatre paramètres ma_period, stopPercent, interval et volume_expansion_period n’étaient pas fournis et ont été remplis selon la convention du secteur. Ces valeurs déterminent directement le moment d’entrée et la distance du stop ; avec un autre jeu de valeurs, le nombre de segments rentables ne serait très probablement pas 16. Il faut aussi clairement exposer les limites méthodologiques. Les 90 cas ne sont pas 90 échantillons indépendants, mais 90 variantes de découpage obtenues en divisant le même jeu de données en 6 fenêtres non chevauchantes, en répétant 15 tours et en secouant aléatoirement les frontières. Elles sont fortement corrélées entre elles et ne peuvent que montrer que « avec ces données, découpées ainsi, voilà le résultat » ; on ne peut pas les considérer comme 90 preuves indépendantes. La graine aléatoire a été enregistrée en base ; le même seed permet de reproduire exactement les mêmes 90 découpages, mais la reproductibilité n’est pas l’extrapolabilité. Chaque intervalle d’échantillon ne fait que quelques dizaines de jours, ne couvre pas un cycle complet, et les valeurs des paramètres ne proviennent pas non plus de la source originale. Ce contenu est une vérification de reproduction de données historiques et ne constitue pas un conseil en investissement. Cette plateforme ne recommande, n’évalue et ne classe rien.