CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout : 90 segments, 60 rentables, drawdown le plus profond 51.4%

Pari sur la poursuite de la tendance après le franchissement du seuil CCI : on entre dans le sens du mouvement, mais des croisements répétés près du seuil multiplient les stops.

Le backtest à 90 découpages de CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout montre que la plupart des découpages peuvent obtenir des rendements de segment positifs, mais les rendements dépendent fortement de la continuation de la tendance et, par comparaison, il ne montre aucune preuve de surperformance par rapport au buy-and-hold. Ces 90 backtests ne sont pas 90 échantillons indépendants, mais sont obtenus en découpant les mêmes données historiques BTCUSDT 1d en 6 fenêtres non chevauchantes et en répétant 15 tours. La médiane du rendement de segment est +13.9%, le maximum est +183.1%, le minimum est -36.4% ; sur les 90 segments, le drawdown le plus profond est 51.4%, les segments rentables sont 60/90, les segments liquidés sont 0. Le meilleur segment est le tour 5, segment 1, 2020-01-01 → 2021-03-12, avec un rendement de segment +183.1% et le drawdown le plus profond de ce segment 27.6% ; le pire segment est le tour 12, segment 2, 2021-05-04 → 2022-06-12, avec un rendement de segment -36.4% et le drawdown le plus profond de ce segment 48.5%. Le profit moyen par transaction est $9,363 et la perte moyenne par transaction est $3,658, tous deux en termes monétaires. Sur la même période, le rendement moyen par segment du buy-and-hold est +105.5%. Il parie qu'une fois qu'une tendance se forme, elle se poursuivra : il utilise les périodes dynamiques du CCI pour identifier les ruptures dans le sens de la tendance et entre après le début de la tendance. Lorsque la tendance est fluide, cette logique peut accumuler des rendements de segment relativement importants ; sa faiblesse se situe au même endroit — une fois que le marché entre en range, en faible volatilité ou en retournement de tendance, les signaux de rupture peuvent se répéter, et le stop-loss et la sortie peuvent être retardés. Le pire segment a obtenu -36.4% avec un drawdown le plus profond de 48.5% dans ce segment pendant une phase de baisse soutenue et de retournement, tandis que le drawdown le plus profond sur l'ensemble de l'échantillon a atteint 51.4%, ce qui montre que regarder seulement le nombre de segments rentables ne suffit pas ; le coût en drawdown pendant la détention est élevé. Les chiffres qui permettent le plus au lecteur de juger sont, premièrement, les segments rentables 60/90 : ils montrent que la plupart des découpages ont des rendements positifs, mais il reste encore 30 segments en perte, donc la stratégie n'est pas une sortie stable. Deuxièmement, regarder côte à côte la médiane du rendement de segment +13.9%, le maximum +183.1% et le minimum -36.4% : avec les mêmes données, changer la méthode de découpage peut faire passer le résultat d'un fort profit à une perte nette ; le meilleur segment ne peut pas être considéré comme la norme, ce qui est un signal fort de sensibilité à la fenêtre. Ensuite, comparer avec le rendement moyen par segment du buy-and-hold +105.5% : la médiane du rendement de segment de la stratégie est clairement plus faible, et la première question que le lecteur devrait poser est de savoir si elle surpasse réellement le fait de ne rien faire. Le fait que le profit moyen par transaction soit supérieur à la perte moyenne ne concerne que les termes monétaires et ne peut pas remplacer les informations sur le taux de réussite, la fréquence des transactions et le drawdown. Les limites doivent être clairement énoncées : cci_period, cci_long_exit_level, cci_short_exit_level, stop_percent ne sont pas donnés dans le texte original et ont été remplis selon les conventions du secteur ; le reste est repris du texte original, de sorte que les résultats présentent une sensibilité inconnue aux valeurs des paramètres ; à proprement parler, ce n'est pas une reproduction complète. La graine aléatoire a été stockée dans la base de données, et les 90 découpages sont reproductibles, mais ils restent des découpages différents des mêmes données historiques et ne peuvent pas être traités comme 90 échantillons de marché indépendants ; l'instrument et l'unité de temps sont également limités au périmètre donné. Ce contenu est une reproduction et une validation de données historiques et ne constitue pas un conseil en investissement ; cette plateforme ne recommande, ne note et ne classe pas.