RSI Bullish Divergence Breakout : 64 segments rentables sur 90 ; le rendement médian par segment +4.2% reste sous le buy-and-hold

Parie sur le retournement du momentum après survente : entre en RSI bas, sort en RSI haut ; sans vraie divergence le signal se trompe.

Commençons par la conclusion : ce RSI Bullish Divergence Breakout a produit 64 segments rentables sur 90 backtests, donc sa stabilité n’est pas mauvaise à regarder, mais il n’a pas battu le fait de ne rien faire — sur la même période, le rendement moyen par segment du buy-and-hold était de +30.7%, tandis que la médiane du rendement par segment de la stratégie n’était que de +4.2%. Les deux chiffres n’ont pas la même mesure, l’un est une moyenne et l’autre une médiane, mais l’écart est suffisamment grand : dans la plupart des variantes de découpage, cette règle d’entrées et sorties fréquentes a obtenu bien moins que le fait de conserver la position tout du long. En dépliant les 90 segments, la médiane du rendement par segment était de +4.2%, le meilleur segment était de +46.0% (Tour 5, Segment 1, 2023-09-01 à 2024-04-12, avec le drawdown le plus profond de ce segment à 9.9%), et le pire segment était de -22.7% (Tour 6, Segment 5, 2025-08-27 à 2026-02-28, avec le drawdown le plus profond de ce segment à 26.6%) ; sur les 90 segments, le drawdown le plus profond était de 26.6%, et 0 segment a été liquidé. L’écart entre la médiane et le maximum montre que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur chaque segment : quelques segments de tendance ont contribué à la majeure partie, tandis que la plupart des segments n’ont fait que gagner ou perdre un peu. Ce qui mérite encore plus d’être regardé, c’est le niveau par transaction : gain moyen $660, perte moyenne $650, presque identiques. Elle n’a pas gagné d’argent grâce au ratio gain/perte ; elle en a gagné grâce au taux de réussite — elle gagne un peu plus souvent qu’elle ne perd, et après coûts il ne reste qu’une fine couche. Dans la logique de la stratégie, elle parie que 'une divergence en fin de survente se transformera en une cassure à la hausse' : le prix fait un nouveau plus bas alors que le RSI ne fait pas de nouveau plus bas, ce qui est considéré comme un épuisement de la baisse, puis elle attend un signal de cassure pour entrer. Elle parie donc réellement sur la continuation après un retournement ; le marché doit offrir un mouvement haussier relativement propre pour que cette règle se nourrisse bien. La faiblesse et la force viennent du même endroit. Dans les marchés en range, les fausses cassures sont denses ; la divergence apparaît de façon répétée et échoue de façon répétée, et un gain/perte proche de 1:1 signifie qu’il n’y a pas de coussin — plusieurs pertes consécutives rendent le profit précédent, et le pire segment à -22.7% avec un drawdown de 26.6% est exactement cette forme. Une faible volatilité et une consolidation en range étroit sont également défavorables ; les signaux de cassure se dégradent facilement en bruit. Elle est aussi très sensible aux paramètres : lorsque la configuration d’origine reliait plusieurs signaux d’entrée avec AND, il y avait zéro transaction dans les 800 premières barres ; après passage à OR, elle n’a produit que 30 transactions — avec une fréquence de trading aussi faible, le moindre ajustement d’un seuil peut faire que le résultat de tout le segment change complètement de visage. Les limites méthodologiques doivent aussi être clairement énoncées. Ces 90 exécutions ne sont pas 90 échantillons indépendants, mais 90 variantes de découpage obtenues en coupant le même jeu de données en 6 fenêtres non chevauchantes et en répétant 15 tours de perturbation des limites ; elles sont fortement corrélées entre elles et ne peuvent pas être lues comme 90 validations indépendantes. Les paramètres rsi_period, rsi_oversold, breakout_lookback, stop_percent et rsi_exit_level n’étaient pas donnés dans le texte original et ont été remplis selon les conventions du secteur ; les conclusions ne valent donc que pour ce jeu de paramètres et cette période historique, et un autre jeu de valeurs pourrait produire des résultats complètement différents. La graine aléatoire utilisée pour le découpage a été enregistrée ; la même graine peut reproduire exactement les mêmes 90 découpages. Les deux chiffres qui expliquent le mieux le problème : l’un est les segments rentables 64/90 — la plupart des variantes de découpage peuvent livrer des résultats positifs, contrairement au bruit aléatoire ; l’autre est la médiane du rendement par segment +4.2% contre la moyenne du buy-and-hold +30.7% — le coût de cette stabilité 'positive la plupart du temps' est d’abandonner le rendement des grandes tendances. Le premier répond à la question de sa fiabilité ; le second répond à celle de l’intérêt de l’utiliser à la place du buy-and-hold. Le gain/perte par transaction de $660 contre $650 mérite aussi d’être surveillé : si le taux de réussite baisse de quelques points, la structure passera d’un léger gain à une légère perte. Ce contenu est une reproduction et une vérification de données historiques et ne constitue pas un conseil en investissement ; cette plateforme ne recommande pas, ne note pas et ne classe pas.