Stratégie CRT de retour après balayage de liquidité : seulement 29 segments rentables sur 90 testés, drawdown maximal 38.3%

Pari sur le retour après un balayage de liquidité : entrée au franchissement à la hausse de la bande de Donchian inférieure, sortie à la baisse ; en tendance baissière durable, les balayages échouent à répétition.

Commençons par la conclusion : cette stratégie n’a été rentable que sur 29 des 90 découpages différents, avec un rendement médian par segment de -4.6%, alors que le rendement moyen par segment d’une simple détention de l’actif sur la même période était de +3.5%——elle n’a pas battu le fait de ne rien faire. En dépliant le backtest de 90 segments : rendement médian par segment -4.6%, maximum +51.3%, minimum -31.5%, drawdown maximal 38.3%, 0 segment en liquidation totale. Le cas le plus révélateur est la 5e ronde, segment 5 et segment 6 : les deux se suivent ; le premier +51.3% (drawdown maximal de ce segment 17.1%), le second -31.5% (drawdown maximal de ce segment 32.7%). Même logique, mêmes données, simplement parce que la frontière de fenêtre a bougé, la conclusion est passée d’un gain de cinquante pour cent à une perte de trente pour cent. Ce n’est pas un problème de stabilité, c’est un problème de dépendance au découpage. Son hypothèse centrale est en fait claire : parier que le prix reviendra après un balayage de liquidité. Le prix balaie à la hausse les ordres stop près du plus haut précédent, crée un faux breakout, puis revient dans la plage ; la stratégie entre du côté opposé à la direction du balayage pour capter ce retour. Elle gagne donc de l’argent sur les faux breakouts et parie essentiellement que le marché n’a pas de véritable continuation de tendance. Sa faiblesse est exactement là : dès que le marché entre dans une tendance unidirectionnelle et ne revient pas après le balayage mais continue directement, cette logique subit des stop-out consécutifs ; en régime étroit et à faible volatilité, l’ampleur du balayage est insuffisante et l’espace de retour ne couvre pas les coûts. Gain moyen par transaction $1,506, perte moyenne $488 ; le ratio gain/perte semble proche de 3:1, mais les segments rentables ne sont que 29/90, ce qui montre qu’elle tient grâce à quelques gros gains tout en s’érodant continuellement la plupart du temps, et le drawdown maximal de 38.3% signifie que cette érosion n’est pas anodine. Il y a deux points sur lesquels il faut être honnête. Premièrement, les paramètres : range_period, stopPercent et atr_period n’étaient pas donnés dans le texte original et ont été remplis selon les conventions du secteur ; avec d’autres valeurs, la distribution ci-dessus pourrait fortement se déformer, donc ce résultat ne peut montrer que le comportement de cette logique sous cet ensemble de paramètres et ne peut pas être pris pour l’image complète de la stratégie. Deuxièmement, l’échantillon : les 90 backtests sont 90 découpages des mêmes données, pas 90 échantillons indépendants ; ils sont fortement corrélés et ne peuvent pas être lus comme 90 validations indépendantes ; heureusement, la graine aléatoire est stockée, donc quiconque utilise le même seed peut reproduire exactement les mêmes 90 découpages. Les deux chiffres que le lecteur doit le plus surveiller pour juger sont le rendement médian par segment -4.6% et les segments rentables 29/90 : le premier montre qu’en cas typique elle perd, le second montre que la plupart du temps elle ne gagne pas d’argent. Le segment maximum +51.3% attire l’œil, mais il est voisin du pire segment -31.5% ; cette dispersion sert mieux de preuve de sensibilité au découpage que de preuve de potentiel. Ce contenu est une reproduction et une vérification de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement ; cette plateforme ne recommande, ne note et ne classe rien.