Retour à la moyenne avec bandes de Bollinger de Gunbot : 47 segments rentables sur 90, drawdown maximal 28.8%

Parie sur le retour à la moyenne des bandes de Bollinger : achat sous la bande basse, vente sur la bande haute ; efficace en marché range, mais pénalisé par les tendances prolongées.

Le retour à la moyenne avec bandes de Bollinger de Gunbot sur BTCUSDT 15m, dans 90 backtests, a donné 47 segments rentables, 0 segment liquidé, une médiane de rendement par segment de +0.5%, un drawdown maximal de 28.8%. Il ne cherche pas des gains exceptionnels sur un seul segment ; il équilibre de petits gains et des pertes unitaires plus importantes. La première chose à regarder n'est pas le nombre de segments rentables, mais si la médiane du rendement et le drawdown maximal sont acceptables. Ces 90 ne sont pas des échantillons indépendants, mais le même jeu de données découpé en 6 fenêtres non chevauchantes, répété sur 15 tours, avec des limites aléatoirement perturbées à chaque tour. Médiane du rendement par segment +0.5%, maximum +19.6%, minimum -20.8% ; segments rentables 47/90 ; liquidations 0 segment. Meilleur segment : tour 9, segment 4, 2026-03-03 → 2026-05-26, +19.6%, avec un drawdown maximal de ce segment de 10.1% ; pire segment : tour 4, segment 1, 2025-09-01 → 2025-11-21, -20.8%, avec un drawdown maximal de ce segment de 28.8%. Sur la même période, le rendement moyen par segment en achat-conservation était de -1.8%. La médiane de la stratégie +0.5% est légèrement supérieure à la moyenne du benchmark, mais l'une est une médiane et l'autre une moyenne, donc on ne peut pas directement la considérer comme une surperformance ; le pire segment -20.8% montre aussi que ce n'est pas lisse de bout en bout. Elle parie qu'après une déviation à court terme du prix par rapport aux bandes de Bollinger supérieure ou inférieure, il reviendra probablement vers la bande médiane ou la moyenne, et gagne sur le retour plutôt que sur la continuation de tendance. Gain moyen par transaction $707, perte moyenne par transaction $1,398, ce qui signifie que la rentabilité dépend d'un taux de réussite relativement élevé pour couvrir des pertes unitaires plus importantes ; si le taux de réussite baisse, quelques pertes du niveau de $1,398 engloutiront plusieurs gains de $707. L'environnement le plus confortable est l'oscillation en range, avec un prix qui traverse à plusieurs reprises les bandes et revient ; le plus inconfortable est la tendance unidirectionnelle, où après une entrée à contre-tendance le prix ne revient pas et les pertes s'accumulent rapidement. Les fausses cassures après une contraction de faible volatilité, et l'expansion soudaine de volatilité, peuvent aussi multiplier les signaux sans espace suffisant, augmentant la part des coûts. La source des paramètres doit aussi être remise en question : interval, bb_period, bb_stddev, position.value, stopPercent n'étaient pas donnés dans le texte original et sont remplis selon les conventions du secteur ; position_value a été corrigé de 50000→100000 pour l'inventaire en position pleine, le reste étant copié de l'original. Ce n'est donc pas une reproduction des paramètres exacts de la stratégie originale ; changer les paramètres ou le traitement de position peut modifier les conclusions. Parmi les 90 découpages, le meilleur est +19.6% et le pire -20.8%, ce qui montre qu'en changeant le point de départ et le point final, la conclusion change complètement de visage ; c'est un signal de sensibilité au découpage et de risque de sur-ajustement. Une limite plus honnête est que les 90 fois partagent les mêmes données historiques, ce ne sont pas 90 échantillons de marché indépendants ; la graine aléatoire est déjà stockée en base, et la même seed peut reproduire exactement les mêmes 90 découpages, mais ce qui est reproduit, ce sont les découpages, pas les paramètres exacts de la stratégie originale. L'échantillon couvre au moins 2025-09 à 2026-05 ; les périodes plus longues ne sont pas couvertes. 0 segment liquidé signifie seulement que ce backtest n'est pas allé à zéro, pas qu'il n'y a aucun risque dans des conditions de marché extrêmes ; le drawdown maximal de 28.8% est un chiffre déjà survenu. Ce contenu est une reproduction et une vérification de données historiques et ne constitue pas un conseil en investissement ; cette plateforme ne recommande, ne note ni ne classe.