Stratégie GunbotXT Bollinger Bands-RSI : 51 segments rentables sur 90, drawdown maximal 29.3%

Parie sur un retour de survente : achat sous la bande basse de Bollinger ou RSI sous 30, sortie sur la bande haute ou RSI au-dessus de 70 ; une baisse continue enchaîne les stops.

Stratégie GunbotXT Bollinger Bands-RSI : sur 90 backtests, segments rentables 51/90, médiane du rendement par segment +1.8%, maximum +20.5%, minimum -17.2%, drawdown le plus profond parmi 90 segments 29.3%, liquidations 0 segment (0.0%). Sur la même période, le rendement moyen par segment de buy-and-hold était -1.7%, donc c'est légèrement mieux que ne rien faire, mais l'avantage n'est pas épais. Meilleur segment : manche 2, segment 4, 2026-03-06 → 2026-05-20, rendement +20.5%, drawdown le plus profond de ce segment 10.2% ; pire segment : manche 2, segment 1, 2025-09-01 → 2025-11-21, rendement -17.2%, drawdown le plus profond de ce segment 29.3%. Profit moyen par transaction $713, perte moyenne par transaction $1,393, ce qui montre qu'il n'accumule pas de gains par de nombreuses petites victoires, mais dépend de l'ensemble des segments rentables pour couvrir des pertes par transaction plus lourdes. Les segments rentables dépassent à peine la moitié, la médiane n'est que +1.8%, mais le drawdown le plus profond est 29.3% ; pour juger le risque, il ne faut pas regarder seulement les segments rentables 51/90, mais aussi si l'on peut supporter un drawdown proche de 30%. Liquidations 0 segment signifie seulement que cet ensemble de découpages n'a pas atteint la remise à zéro du compte, pas que le risque de queue n'existe pas. Sur quoi cette stratégie parie-t-elle ? En tant que combinaison courante de Bollinger Bands et RSI, elle s'approche d'un pari sur 'déviation extrême puis retour à la bande médiane' : Bollinger Bands marque la déviation, RSI filtre l'épuisement de l'élan après surachat/survente, et le scénario idéal est un retour à la moyenne en marché en range. Sa faiblesse est là aussi : si le prix dévie et ne revient pas mais continue dans une seule direction, la logique rencontrera sans cesse des mouvements adverses ; une perte moyenne supérieure au profit moyen, et un drawdown le plus profond de 29.3%, indiquent que les pertes sont relativement concentrées lorsqu'elle échoue. En faible volatilité ou lorsque les conditions sont trop strictes, elle peut aussi ne pas se déclencher pendant longtemps ; dans la configuration d'origine, il y a eu 0 transaction dans les 800 premières barres, et ce n'est qu'après le passage à OR que 19 transactions ont été déclenchées. La provenance des paramètres est la plus grande limite. bb_period, bb_stddev, rsi_period, interval, position_size, stopPercent n'étaient pas donnés dans le texte source et ont été remplis selon les conventions du secteur ; le signal d'entrée a été changé de AND à OR, et la taille de position a été ajustée de 1000 à 100000 (position existante corrigée en position pleine). Ces changements modifient directement le nombre de transactions, la perte par transaction et la forme du drawdown ; les chiffres de cet article conviennent mieux à l'observation de la sensibilité de la logique qu'à la reproduction de la configuration d'origine. Les 90 backtests proviennent de 6 fenêtres non chevauchantes du même jeu de données répétées sur 15 manches, avec des frontières perturbées aléatoirement ; ce ne sont pas 90 échantillons indépendants. La graine aléatoire a été stockée dans la base de données, les mêmes découpages peuvent être reproduits ; le nombre de segments rentables ne peut pas être traité comme un taux de réussite indépendant. Les lecteurs doivent surtout surveiller les segments rentables 51/90, la médiane +1.8% et le drawdown le plus profond 29.3% : le premier montre que la plupart des découpages ne sont que légèrement rentables, le second montre que lorsque les conditions ne suivent pas, le coût n'est pas faible. Comparé à la moyenne buy-and-hold -1.7%, il semble avoir un avantage relatif, mais cet avantage repose sur des paramètres non originaux et des découpages non indépendants, et ne peut pas être extrapolé. Ce contenu est une vérification de reproduction de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement, et cette plateforme ne recommande, ne note ni ne classe.