Gunbot Bollinger Bands Stepgain : seulement 37 segments rentables sur 90, drawdown maximal 39.1%

Parie sur un retour du prix après une cassure de la bande basse de Bollinger : achat en marché range, mais une baisse continue enchaîne les stops.

Gunbot Bollinger Bands Stepgain, dans un backtest de 90 découpages sur BTCUSDT 15m, a présenté 37/90 segments rentables, un rendement médian de segment de -7.6%, et un drawdown maximal de 39.1% ; sur la même période, le buy-and-hold a eu un rendement moyen par segment de -1.7%. Sur ce seul ensemble de données, il n'a pas montré de capacité stable à surpasser « ne rien faire » ; quelques découpages ont obtenu des rendements positifs, mais la plupart sont tombés dans la zone de rendement négatif. Ce test a découpé le même historique en 6 fenêtres non chevauchantes, répété 15 tours et fait varier aléatoirement les bornes, pour un total de 90 backtests. Ce ne sont pas 90 échantillons indépendants, mais 90 découpages différents des mêmes données, donc les résultats sont très sensibles au découpage. Le rendement de segment le plus élevé était +30.6%, le plus bas -32.3%, et la médiane -7.6% ; le meilleur segment était tour 1, segment 6, du 2026-07-13 au 2026-10-04, avec un rendement de segment +30.6%, et le drawdown maximal de ce segment était 6.8% ; le pire segment était tour 1, segment 3, du 2026-01-04 au 2026-03-28, avec un rendement de segment -32.3%, et le drawdown maximal de ce segment était 39.1%. Liquidations 0 segment, proportion 0.0%, ce qui indique qu'aucun passage du compte à zéro n'a été observé, mais un drawdown maximal de 39.1% suffit déjà à rendre difficile la détention pour la plupart des gens. Du point de vue de la logique de trading, Bollinger Bands plus Stepgain parie très probablement sur le fait que le prix, après avoir touché le bord des Bollinger Bands, revient vers la bande médiane, c'est-à-dire une réversion à la moyenne à court terme ; Stepgain gère les prises de profit partielles, et le stop loss coupe les pertes. Cette hypothèse est facilement vérifiée dans des marchés en range, avec des allers-retours, et échoue facilement dans des tendances unidirectionnelles, une consolidation étroite à faible volatilité ou une chute brutale à forte volatilité : le prix ne revient pas à la bande médiane, le stop loss est déclenché à répétition, ou la prise de profit échelonnée ne concrétise que de petits gains tout en laissant une grande position adverse. Les données favorisent aussi cette explication : profit moyen par transaction $1,590, perte moyenne par transaction $4,752, et le montant moyen des pertes est nettement supérieur au montant moyen des profits, la rentabilité devant donc dépendre de forts rendements positifs sur quelques segments pour couvrir les rendements négatifs de la plupart des segments. Seuls 37/90 segments étaient rentables, ce qui indique qu'il n'est pas en environnement favorable la plupart du temps. Les chiffres les plus utiles au lecteur pour juger ne sont pas le maximum +30.6%, mais les segments rentables 37/90, le rendement médian de segment -7.6%, le drawdown maximal 39.1%, et la comparaison avec le buy-and-hold : rendement moyen de chaque segment détenu sur la même période -1.7%. Le rendement médian de segment -7.6% est inférieur au rendement moyen par segment du buy-and-hold -1.7%, ce qui indique au moins que le découpage typique n'a pas surpassé le benchmark de détention ; 37/90 indique que les cas rentables sont inférieurs à la moitié ; 39.1% indique un risque de queue très important. Le meilleur segment +30.6% est certes remarquable, mais il ne représente qu'un des 90 découpages, et le drawdown de ce segment était 6.8%, donc il ne peut pas représenter la distribution globale. La source des paramètres doit aussi être précisée. bb_period, bb_multiplier, bb_buy_level, stepgain_sell_percent, stop_loss_percent, interval, position_size, ainsi que position_value de 1000 à 100000 (stock corrigé en position complète), ne proviennent pas du texte original, mais ont été renseignés selon les conventions du secteur, seul le reste étant repris de l'original. Par conséquent, cette reproduction ressemble davantage à une configuration complétée par convention qu'à une restauration stricte des paramètres complets de la stratégie originale. Le backtest ne couvre que BTCUSDT 15m et n'évalue pas les frictions de trading telles que les frais et le slippage ; bien que les 90 découpages aient enregistré la graine aléatoire et puissent reproduire les mêmes découpages, ils ne sont toujours pas équivalents à des échantillons indépendants. Ce contenu est une vérification par reproduction de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement, et cette plateforme ne recommande, n'évalue ni ne classe.