Système de retour à la moyenne sur écart prix-volume : 64 segments rentables sur 90, rendement médian du segment +18.5%, drawdown maximal 51.7%

Parie sur l'alignement prix-volume : entre quand l'OBV croise au-dessus de sa moyenne et que le prix dépasse un plus haut de 20 barres ; divergence ou fausses cassures enchaînent les stops.

Conclusion d'abord : le Système de retour à la moyenne sur écart prix-volume a été rentable sur 64 segments sur 90 découpages, avec un rendement médian du segment de +18.5%, mais il n'est pas à faible risque : le drawdown maximal a été de 51.7% ; le rendement médian du segment est aussi inférieur au rendement moyen du buy-and-hold de +30.6% sur les mêmes segments, donc la plupart des découpages n'ont pas clairement battu 'ne rien faire'. Ces 90 backtests proviennent de 90 découpages différents des mêmes données BTCUSDT 1h, et non de 90 échantillons indépendants. Le rendement médian du segment était +18.5%, le maximum +151.9%, le minimum -43.7% ; les segments rentables étaient 64/90, avec 0 segment liquidé. Le meilleur segment, du 2023-09-01 au 2024-03-15, a rapporté +151.9%, avec un drawdown de 21.1% sur ce segment ; le pire segment, du 2025-10-02 au 2026-03-19, a rapporté -43.7%, avec un drawdown de 51.3% sur ce segment. Le profit moyen par transaction était de $12,379 et la perte moyenne de $7,226. Il parie sur le retour après un écart prix-volume : une fois que le prix et le volume ou un indicateur proxy se sont écartés dans une certaine mesure, ils ont plus de chances de se corriger en sens inverse ; le cœur est le retour à la moyenne/renversement, pas le suivi de tendance. La source de profit est la réparation de l'écart, et c'est aussi là la faiblesse : en tendance unilatérale ou lorsque la volatilité s'amplifie, l'hypothèse de retour échoue, et les positions à contre-tendance peuvent subir des pertes consécutives ; le pire segment à -43.7%, le drawdown de 51.3% de ce segment et le drawdown maximal global de 51.7% en sont la preuve. En marché de range, il peut accumuler de petits gains par des retours répétés, mais une faible volatilité le rend sensible aux seuils d'écart et aux paramètres de moyenne mobile ; des signaux rares ou des stop-outs répétés pèsent sur le résultat. Le couple à regarder en priorité est 64/90 et 51.7% : la proportion de segments rentables n'est pas faible, ce qui montre que la plupart des découpages peuvent gagner de l'argent, mais la médiane +18.5% comparée au maximum +151.9% et au minimum -43.7% montre une distribution clairement asymétrique, avec quelques fenêtres qui contribuent fortement et des pertes de queue également lourdes ; le drawdown maximal de 51.7% signifie que le processus de détention doit supporter un fort drawdown de capital. Le profit moyen par transaction de $12,379 est supérieur à la perte moyenne de $7,226, ce qui indique que les transactions gagnantes sont plus grandes en dollars, mais les transactions perdantes ne sont pas non plus petites en montant absolu, et des pertes consécutives peuvent consommer rapidement le capital. Comparé au buy-and-hold, le rendement médian du segment de la stratégie, +18.5%, est inférieur au rendement moyen du buy-and-hold par segment, +30.6% ; l'un est une médiane et l'autre une moyenne, donc les mesures ne sont pas totalement comparables, mais cela montre au moins que le découpage typique n'a pas d'avantage clair et a un drawdown plus important ; le meilleur segment +151.9% avait encore un drawdown de 21.1%. Sur la méthode, il faut être honnête : les 90 exécutions ne sont que 90 découpages des mêmes données, avec 6 fenêtres non chevauchantes répétées sur 15 tours et des frontières légèrement décalées ; la graine aléatoire a été sauvegardée, donc le même découpage peut être reproduit, mais l'indépendance statistique est limitée. Parmi les paramètres, interval, obv_ma_period et proxy_indicator_choice n'étaient pas donnés dans le texte original et ont été remplis selon les conventions du secteur, tandis que le reste a été repris de l'original ; ce n'est donc pas une reproduction complète des paramètres de l'original. Ce qui n'a pas été reproduit, ce sont précisément ces trois valeurs. Les résultats seront affectés par la période d'échantillon, les paramètres et les frontières de fenêtre, et les rendements par segment ne peuvent pas être extrapolés. Ce contenu est une reproduction et une vérification de données historiques et ne constitue pas un conseil en investissement. Cette plateforme ne recommande, ne note et ne classe pas.