EVWMA-VWAP MACD : 66 segments sur 90 profitables, médiane +12.2% inférieure à la moyenne de détention 30.1%

Utilise le MACD standard en approximation : parie sur l'élan après un croisement haussier, entre quand la ligne rapide croise au-dessus du signal et sort en dessous ; les croisements fréquents en range enchaînent les stops.

La stratégie EVWMA-VWAP MACD sur BTCUSDT 1h, testée en backtest sur 90 découpages, donne une réponse très typique : dans la plupart des découpages elle gagne de l'argent, mais moins que ne rien faire. 66 segments sur 90 sont profitables, et aucun segment n'a été liquidé ; cependant le rendement médian par segment n'est que de +12.2%, alors que sur la même période, détenir simplement l'actif sans aucune transaction donne un rendement moyen par segment de +30.1%. Autrement dit, cette stratégie a battu les pertes dans les données historiques, mais n'a pas battu la détention. Les découpages changent et les résultats varient fortement. Le meilleur segment est le tour 3, segment 1 (2023-09-01 → 2024-04-09), avec un rendement de segment de +52.9% et un drawdown maximal de seulement 10.4% sur le même segment ; le pire segment est le tour 6, segment 5 (2025-09-30 → 2026-03-03), avec un rendement de segment de -23.1% et un drawdown maximal atteignant 27.1% sur le même segment. En réunissant les 90 segments, le drawdown le plus profond est de 30.1%, ce qui répond directement à la question de savoir combien elle a perdu au maximum dans les données historiques. Au niveau des transactions, le profit moyen est de $1,722 et la perte moyenne de $856 ; la comparaison en montant semble correcte, mais elle doit être lue avec l'énorme écart entre les rendements de segment de +52.9% et -23.1%. Sur quoi parie-t-elle ? L'hypothèse centrale est qu'une fois qu'une tendance se forme, elle se poursuit. Avec MACD comme source de signal, plus EVWMA et VWAP participant au lissage des prix, l'objectif n'est pas de prédire les points de retournement, mais d'espérer qu'après un golden cross le prix continue de monter pendant un certain temps, et qu'après un death cross il continue de baisser pendant un certain temps. Le ratio de rentabilité de 66/90 segments montre que cette hypothèse n'a pas été falsifiée dans la plupart des découpages ; le profit moyen de $1,722 nettement supérieur à la perte moyenne de $856 montre aussi que ses rendements ne viennent pas d'une accumulation de petits profits fréquents, mais de quelques grosses transactions gagnantes couvrant davantage de petits stop-outs. C'est la forme typique d'une stratégie de suivi de tendance, et la distribution des rendements est naturellement asymétrique. Les faiblesses sont aussi écrites dans les chiffres. MACD traverse à plusieurs reprises en marché de range, et le paramètre de stop-loss stopPercent détermine à quelle fréquence elle est stoppée ; dans des conditions de faible volatilité et de range étroit, l'hypothèse de continuation de tendance a le plus de chances d'échouer, la stratégie ouvre et ferme des positions de façon répétée, et les stop-loss et coûts de transaction s'accumulent ensemble. Le drawdown maximal du pire segment, 27.1%, est déjà proche du drawdown maximal global de 30.1%, ce qui indique que les grands drawdowns ne sont pas répartis uniformément, mais concentrés dans les segments où la tendance s'inverse et où les gains latents sont rendus d'un coup. À l'inverse, le +52.9% du meilleur segment ne s'accompagne que d'un drawdown de 10.4%, ce qui pointe vers un marché en tendance unidirectionnelle fluide. En bref, elle gagne de l'argent avec les tendances, au prix d'une usure continue quand il n'y a pas de tendance ; l'écart entre le rendement médian de segment de +12.2% et le pire segment de -23.1% indique aussi qu'elle est assez sensible au segment de marché sur lequel on tombe. Les limites méthodologiques doivent être clairement énoncées. Premièrement, ces 90 backtests proviennent de 15 tours × 6 segments de découpage des mêmes données, et non de 90 échantillons indépendants ; les fenêtres ne se chevauchent pas, mais partagent la même période de marché historique, donc 66/90 ne peut pas être lu comme un taux de réussite indépendant. Deuxièmement, les paramètres ne sont pas donnés dans la source : evwma_length, macd_smoothing_length, signal_smoothing_length, stopPercent, ainsi que la correction de position_value de 50000 à 100000 vers une position pleine, ont tous été remplis selon les conventions du secteur. Cela signifie que les résultats reproduits correspondent à un ensemble de paramètres de substitution, et non aux valeurs originales ; une autre série de paramètres pourrait donner des conclusions nettement différentes. Troisièmement, la graine aléatoire a été enregistrée, et quiconque utilise le même seed peut reproduire exactement les mêmes 90 découpages, mais ce qui est reproductible est le découpage lui-même, pas la performance future de cette stratégie ; l'échantillon ne couvre aussi que la période historique, sans validation hors échantillon. Ce contenu est une vérification de reproduction de données historiques, ne constitue pas un conseil en investissement, et cette plateforme ne recommande, ne note ni ne classe.