Filtres et configurations : définitions et distinction fondamentale
Dans la conception d'un système de trading, un filtre est un indicateur ou une condition qui doit être activé avant d'entrer en position. Il est souvent répertorié comme l'un des dix composants clés d'un système de trading. Les filtres peuvent aider à expliquer le comportement passé du marché, mais ils n'améliorent généralement pas les décisions de trading en temps réel. La raison est qu'un filtre est généralement dérivé des mêmes données de prix que celles utilisées par le signal d'entrée. Lorsque plusieurs filtres sont construits sur les mêmes données sous-jacentes, ils ont tendance à se confirmer mutuellement sans apporter d'information nouvelle, et ils encouragent le surajustement. Une configuration, en revanche, est une condition fondée sur un type de données différent : le temps, le volume, la largeur du marché, la volatilité ou l'offre et la demande fondamentales. Parce qu'une configuration s'appuie sur des informations indépendantes, elle peut apporter une valeur réelle. Les notes d'étude soulignent : les filtres utilisent généralement les mêmes données et doivent être évités ; les configurations fondées sur des données différentes et fiables sont généralement utiles, et plus il y en a, mieux c'est. Cette distinction ne porte pas sur la complexité mais sur la diversité de l'information. Un système avec une entrée simple sur les prix et deux configurations indépendantes peut être plus robuste qu'un système avec dix filtres basés sur les prix. Le reste de cet article explique la mécanique des filtres et des configurations, quand les configurations fonctionnent, quand elles échouent, et les mauvais usages courants.
Le piège rétrospectif : surajustement et sur-optimisation
Lorsque vous examinez des données historiques, plus vous utilisez d'indicateurs pour ajuster les données, plus ces indicateurs semblent prédire parfaitement chaque changement passé. La plupart des logiciels de trading proposent des centaines d'indicateurs, et vous pouvez les appliquer automatiquement pour obtenir un ajustement de courbe presque parfait du comportement passé du marché. Par exemple, les oscillateurs, les moyennes mobiles et les cycles peuvent être combinés pour expliquer presque n'importe quel mouvement de prix historique. Cela crée une confiance extrême, mais lorsque vous essayez de trader le marché d'aujourd'hui, les indicateurs hautement optimisés ne sont d'aucune aide. Certains traders tentent de surmonter cela en optimisant sur des données à court terme, comme les quelques derniers mois, en espérant que ce qui a fonctionné récemment reflétera le marché actuel. Ces efforts sont généralement vains parce que trop d'indicateurs sont utilisés. En général, plus le système est simple, mieux il fonctionne — bien qu'il y ait des exceptions. Si chaque indicateur est fondé sur un type de données différent, de nombreux indicateurs différents peuvent être utiles. C'est la clé pour distinguer les filtres des configurations. Les filtres sont généralement fondés sur les mêmes données et doivent être évités. Les configurations fondées sur des données différentes sont très utiles. Tant que les configurations sont fondées sur des données différentes mais fiables, plus il y en a, mieux c'est généralement. Le piège n'est pas d'avoir de nombreux indicateurs ; c'est d'avoir de nombreux indicateurs qui mesurent tous la même chose. Un trader qui ajoute dix filtres basés sur les prix à une entrée basée sur les prix n'ajoute pas d'information — il ajoute de la redondance et un risque de surajustement.
