Calculateur de rendement de trade [Outil gratuit]
Exprimez le résultat d'un trade en pourcentage du capital engagé, pour comparer chaque trade proprement. Voyez comment les rendements par trade se composent en croissance à long terme.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques et tout le contenu de cette page est fourni à des fins éducatives uniquement. Rien ici ne constitue un conseil financier ni une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument.
Rendement attendu
$5000.00
Solde final
$15000.00
Comment est-ce calculé ?
Expectancy = WinRate × R − (1 − WinRate) × 1
Expected Return = Balance × Expectancy × Trades × (Risk per Trade% ÷ 100)
Suppose le même Risque par trade % sur chaque trade et une croissance linéaire (non composée).
Lire le guide complet
Chaque paramètre, formule et exemple — la référence complète de cet outil.
Comment calculer le rendement par transaction ?
Le rendement d'une transaction exprime le résultat d'un trade en pourcentage du capital engagé, ce qui rend directement comparables des transactions de tailles très différentes. Un profit de 200 $ sur une position de 2 000 $ et un profit de 200 $ sur une position de 10 000 $ sont des résultats très différents — 10 % contre 2 % — et seul le rendement permet de le voir. C'est le pont entre le résultat d'une transaction individuelle et la croissance à long terme de votre compte, et la brique de base de la capitalisation.
Les concepts clés
Rendement d'une transaction
Profit ou perte divisé par le capital alloué à la transaction.
Annualisation
Mise à l'échelle d'un rendement sur une base annuelle pour comparer différentes périodes.
Un exemple chiffré avec des nombres réels
- 1
Saisir le résultat de la transaction
Vous avez acheté à 40 $ et vendu à 44 $ sur 100 actions, pour un profit brut de 400 $. Les frais s'élèvent à 10 $, donc le profit net est de 390 $.
- 2
Saisir le capital engagé
La position a coûté 4 000 $, ce qui est le capital par rapport auquel ce rendement doit être mesuré.
- 3
Diviser le net par le capital
390 $ ÷ 4 000 $ = 9,75 %. C'est le rendement de la transaction — le chiffre qui rend cette transaction comparable à n'importe quelle autre taille.
- 4
Comparer entre transactions
Un profit de 390 $ sur 4 000 $ représente 9,75 %, bien mieux que les mêmes 390 $ sur 10 000 $, qui ne seraient que de 3,9 %. Le rendement, et non le dollar, vous indique l'efficacité.
Comment l'utiliser
Saisir l'entrée et la sortie
Les prix, ou directement le montant du profit/perte.
Saisir le capital et les coûts
Le montant risqué ou alloué, plus les frais.
Lire le rendement en pourcentage
Le rendement par transaction en pourcentage.
La formule, étape par étape
Rendement de la transaction
Return % = Net P&L ÷ Capital × 100%
Les erreurs que font les traders
✗ Ne suivre que le P&L en dollars et ignorer le capital utilisé
✓Deux profits de 500 $ avec des besoins en capital différents sont des transactions différentes. C'est le rendement par dollar risqué qui fait croître votre compte.
✗ Utiliser le profit brut au lieu du net
✓Un rendement brut de 11 % qui devient 9 % après coûts est le résultat réel. Enregistrez le chiffre que vous conservez réellement.
✗ Mélanger les conventions de rendement entre transactions
✓Si une transaction mesure le rendement sur le notionnel complet et une autre sur la marge, les deux ne sont pas comparables. Choisissez une base cohérente.
Quand cet outil convient — et quand il ne convient pas
À utiliser quand
- ✓Après chaque transaction clôturée, pour enregistrer un chiffre de performance comparable.
- ✓Pour décider si un rendement obtenu justifie le capital immobilisé.
- ✓Pour constituer un historique permettant d'évaluer votre avantage dans le temps.
À éviter quand
- ✗Comparer des rendements de transactions mesurés sur des bases de capital différentes.
- ✗Annualiser une seule transaction courte et l'interpréter comme un chiffre annuel.
- ✗Juger une stratégie à partir d'une ou deux transactions exceptionnelles.
Des conseils vraiment utiles
Enregistrez le montant risqué, pas seulement le notionnel
Si vous avez risqué 500 $ sur la transaction, mesurer le rendement par rapport à ces 500 $ double l'information — cela montre le gain par unité de risque, ce qui se rapproche de la façon de penser des professionnels.
Gardez une moyenne courante
Votre rendement moyen par transaction sur 50 transactions est le chiffre qui compose. Quelques valeurs aberrantes ne devraient pas dicter votre perception de l'avantage.
Attention à la base choisie
Soyez explicitement cohérent — notionnel, marge ou risque — et notez-le pour pouvoir relire votre propre historique plus tard.
Outils liés et prochaines étapes
Questions fréquentes
Rendement ou P&L absolu — lequel suivre ?▾
Les deux. Le P&L indique le résultat monétaire ; le rendement indique si le résultat est efficace par rapport au capital utilisé.
Qu'est-ce qui compte comme capital au dénominateur ?▾
Cela dépend de votre convention. Certains traders utilisent la position notionnelle complète, d'autres la marge ou le montant risqué. Soyez cohérent, car le choix modifie le pourcentage.
Pourquoi le rendement importe-t-il plus que le montant en dollars ?▾
Les dollars dépendent de la taille du compte. Un pourcentage s'adapte à n'importe quel compte, il vous dit donc si la transaction était bonne par rapport à ce qui a été mis en jeu — pas seulement si elle a rapporté de l'argent.
Dois-je inclure les coûts dans le rendement ?▾
Oui. Un rendement brut flatte chaque transaction. Déduire la commission, le spread et le slippage donne le rendement que vous conservez réellement, c'est-à-dire le chiffre qui vaut la peine d'être suivi.
Comment le rendement par transaction se relie-t-il à la capitalisation ?▾
Le gain ou la perte en pourcentage de chaque transaction s'applique au solde du compte à ce moment-là. Des rendements positifs réguliers font croître la base, tandis que les pertes réduisent la base sur laquelle le rendement suivant est calculé.
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Les calculs de rendement sont éducatifs et peuvent différer des chiffres rapportés par le courtier selon ce qui est considéré comme capital.
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