Calculateur de risque de ruine [Outil gratuit]
Estimez la probabilité qu'une série perdante épuise votre compte avant qu'il puisse se rétablir. Rendez le chiffre de survie explicite avant d'augmenter votre risque par trade.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques et tout le contenu de cette page est fourni à des fins éducatives uniquement. Rien ici ne constitue un conseil financier ni une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument.
Risque de ruine
0.00%
Comment est-ce calculé ?
RoR = ((1 − edge) ÷ (1 + edge)) ^ riskUnits
edge = WinRate × R − (1 − WinRate)
riskUnits = Max Drawdown ÷ Risk per Trade
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Chaque paramètre, formule et exemple — la référence complète de cet outil.
Qu'est-ce que le risque de ruine ?
Le risque de ruine estime la probabilité qu'une séquence de transactions perdantes épuise votre compte au point de ne plus pouvoir continuer à trader. C'est la métrique qui maintient l'honnêteté des stratégies autrement rentables : même une approche à espérance positive peut faire faillite si la taille des positions est trop agressive ou si une longue série de pertes survient tôt. Le calcul combine votre taux de réussite, le rapport gain/perte et la fraction risquée par transaction en un seul chiffre d'avertissement — et plaide explicitement pour maintenir un risque par transaction faible.
Les concepts clés
Ruine
Le solde du compte tombant à un niveau ou en dessous duquel le trading ne peut plus continuer.
Série de pertes
Transactions perdantes consécutives, que le risque de ruine modélise explicitement.
Lien avec Kelly
Un surdimensionnement accélère la ruine ; un sous-dimensionnement réduit la probabilité mais réduit aussi la croissance.
Un exemple chiffré avec des nombres réels
- 1
Saisir le profil de la stratégie
Votre stratégie gagne 55 % des transactions avec un rapport gain/perte de 1:1, et vous risquez 5 % du compte sur chaque transaction.
- 2
Laisser le modèle tourner
Le modèle estime la probabilité qu'une série de pertes épuise le compte avant la reprise.
- 3
Lire l'avertissement
À 5 % par transaction, le risque de ruine est inconfortablement élevé — une modeste série de 20 transactions perdantes pourrait réduire le compte de moitié.
- 4
Réduire le risque par transaction
Réduire le risque à 1 % par transaction rend la ruine bien moins probable, car chaque perte retire une part beaucoup plus petite du compte.
Comment l'utiliser
Saisir le taux de réussite et le rapport gain/perte
Les caractéristiques attendues de votre stratégie.
Saisir le risque par transaction
La fraction risquée sur chaque transaction, ou la perte fixe.
Lire la probabilité de ruine
La chance estimée d'épuiser le compte.
La formule, étape par étape
Risque de ruine
R = ((1 − Edge) ÷ (1 + Edge)) ^ Sessions
Pour un modèle simplifié à fraction constante.
Les erreurs que font les traders
✗ Croire qu'une espérance positive garantit la survie
✓L'espérance est une moyenne ; la ruine concerne la pire séquence qui peut survenir en premier. Une longue série de pertes précoce peut mettre fin à un compte qui aurait gagné avec le temps.
✗ Dimensionner agressivement les positions parce que « l'avantage est réel »
✓Le surdimensionnement est précisément la façon dont les stratégies à avantage positif font faillite. L'avantage mérite des paris petits et disciplinés.
✗ Faire confiance à la probabilité estimée comme exacte
✓Le modèle dépend de votre taux de réussite et de votre rapport gain/perte, qui sont tous deux des estimations. Traitez le chiffre comme un signal d'alarme, pas comme une prévision précise.
Quand cet outil convient — et quand il ne convient pas
À utiliser quand
- ✓Avant d'augmenter la taille des positions, pour quantifier ce que le risque supplémentaire fait aux chances de survie.
- ✓Lors du choix d'un pourcentage de risque par transaction pour une nouvelle stratégie.
- ✓Comme vérification instinctive lorsqu'un backtest de stratégie semble tentant.
À éviter quand
- ✗Trader une stratégie dont vous refusez de calculer la probabilité de ruine.
- ✗Interpréter un faible risque de ruine comme une permission d'abandonner les stop-loss.
- ✗Traiter le chiffre comme statique — il change à chaque entrée.
Des conseils vraiment utiles
Viser un risque de ruine proche de zéro
La plupart des traders disciplinés veulent des chances de survie proches de la certitude. Si le modèle montre un risque de ruine significatif à votre taille actuelle, c'est un signal pour réduire.
Recalculer lorsque votre estimation d'avantage change
Si votre taux de réussite baisse en trading réel, votre risque de ruine peut bondir fortement. Revoyez le chiffre avec des données fraîches.
L'utiliser avant d'ajouter du capital
Une stratégie peut survivre à une taille et faire faillite à une autre. Relancez le modèle avant de passer à l'échelle.
Outils liés et prochaines étapes
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un risque de ruine acceptable ?▾
Beaucoup visent proche de zéro. La tolérance exacte est personnelle, mais l'objectif est de rendre le chiffre explicite avant d'augmenter le risque.
Une espérance positive suffit-elle à éviter la ruine ?▾
Non. L'espérance est une moyenne sur de nombreuses transactions ; la ruine concerne la pire séquence qui peut frapper avant que la moyenne ne se réalise. Une longue série de pertes précoce peut ruiner un compte qui aurait été rentable sur un échantillon suffisamment long.
Comment la taille de position affecte-t-elle le risque de ruine ?▾
Directement et fortement. Plus la fraction du compte risquée par transaction est grande, moins il faut de pertes consécutives pour atteindre la ruine — un dimensionnement petit et discipliné est donc le levier le plus important pour la survie.
Pourquoi le risque de ruine est-il une probabilité plutôt qu'une certitude ?▾
Parce que l'ordre et le regroupement des gains et des pertes sont aléatoires. Le modèle estime la chance d'une séquence ruineuse compte tenu de vos entrées ; il ne peut pas dire si cette séquence se produira réellement.
Quelles entrées comptent le plus pour l'estimation ?▾
Le taux de réussite, le rapport gain/perte et la fraction risquée par transaction. De petites erreurs sur le taux de réussite produisent de grandes erreurs sur la probabilité de ruine, alors soyez conservateur avec vos entrées.
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Le risque de ruine est un modèle probabiliste avec des hypothèses simplificatrices, pas une prévision précise des résultats.
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