Transformez vos idées en un ensemble de règles claires, puis rejouez-les sur des données de prix historiques avec des coûts réalistes. Voyez comment vos règles auraient performé — y compris les séries de pertes que tout manuel de règles comporte — avant de risquer du capital réel.
Avertissement : Le trading d'instruments financiers comporte des risques. Les résultats simulés et historiques ne garantissent pas les performances futures, et cette page est uniquement à but éducatif — pas un conseil financier.
Pour garantir l'exactitude des résultats, confirmez les paramètres de base ci-dessous avant de construire des règles — les modifier réinitialise tout l'espace de travail.
Chaque modèle est un plan complet — symbole, capital, dimensionnement des positions et règles (entrée + sortie) entièrement renseignés. Chargez-en un et vous pouvez l'exécuter immédiatement.
Rien n'est verrouillé : chaque chiffre reste modifiable. Chaque carte vous indique aussi où l'idée se brise — ce qui compte plus que son apparence sur l'historique.
Une entrée à 3 conditions soigneusement empilées qui semble brillante sur l'historique. Importez-la, puis emmenez-la au Terrain d'entraînement et regardez-la s'effondrer.
Où ça casse : Données hors échantillon. Chaque condition supplémentaire a été ajustée à une période précise du passé — c'est du surajustement, et le test à l'aveugle est conçu pour le révéler.
Attend que le prix dépasse le récent plus haut, puis surfe le premier vrai mouvement de la séance.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Séances agitées en range. Presque chaque cassure s'évanouit aussitôt, et à fréquence intraday les coûts d'aller-retour transforment une petite perte en hémorragie régulière.
Achète l'épuisement à court terme — survente sur un RSI rapide — et sort dès que le prix se normalise.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Séances en tendance. La survente devient de plus en plus survendue, et le retour à la moyenne subit ses pires pertes précisément les jours qui semblent les plus évidents.
Un croisement de moyennes rapide/lente compressé sur des barres intraday — suit la direction des dernières minutes, à plat dès qu'elle se retourne.
Modifiez une valeur puis chargez-la : le modèle arrivera dans l'éditeur ci-dessous.
Où ça casse : Périodes plates à faible volume. Les moyennes se croisent dans les deux sens sans suivi, et chaque faux signal paie un aller-retour complet en frais.
Choisissez le symbole que vous souhaitez étudier, votre capital de départ et le montant à risquer sur chaque transaction. Les frais et le slippage sont des chiffres réels — ce que vous voyez correspond à ce que le marché aurait facturé.
Deux phrases suffisent pour commencer : quand entrer et quand sortir. Empilez les conditions comme des blocs — sans code, et chaque règle vous est relue en langage clair.
Exécutez le plan sur un historique de prix réel et voyez ce qui s'est réellement passé — la courbe des capitaux propres, le drawdown, et chaque entrée et sortie marquée sur le graphique. Jugez par les chiffres, pas par la crédibilité apparente de l'idée.
Le backtest d'actions tokenisées couvre un marché encore jeune : des actions et des fonds émis sous forme de jetons sur une blockchain, qui s'échangent en continu contre un stablecoin. Comme ces instruments n'ont commencé à être cotés qu'en 2026, l'historique exploitable se compte en minutes plutôt qu'en années — c'est pourquoi cette page rejoue vos règles sur des barres de 1, 5 et 15 minutes plutôt que sur des barres quotidiennes.
Cotation continue
Ces jetons s'échangent tous les jours de la semaine sans cloche d'ouverture, de sorte que les gaps nocturnes et les mouvements du week-end apparaissent dans les données d'une manière que les actions sous-jacentes ne montrent jamais.
Historique court
Les cotations sur ce marché ont commencé en 2026. Les barres à la minute sont ce qui existe, donc les résultats reposent sur des semaines de données plutôt que sur des années — une première lecture, pas une conclusion établie.
Choisir un jeton et une règle
Choisissez un nom tokenisé et testez une règle de momentum : achetez lorsque le prix clôture au-dessus de sa moyenne sur 20 barres, vendez lorsqu'il clôture en dessous.
Utiliser des barres à la minute, pas quotidiennes
Comme les cotations sont récentes, il n'existe pas d'historique quotidien significatif. Les barres de 15 minutes offrent la fenêtre la plus longue (jusqu'à 90 jours) ; les barres de 1 minute couvrent 60 jours.
Appliquer des coûts réalistes
Ces jetons s'échangent en continu contre un stablecoin, donc les spreads et la profondeur diffèrent d'un nom à l'autre. Le backtest facture des coûts par transaction plutôt que de supposer des exécutions sans friction.
Valider avant de faire confiance
Un résultat prometteur au niveau de la minute est un point de départ. Passez au terrain d'entraînement pour vérifier la même règle sur des minutes que vous n'avez pas vues.
Choisir un marché
Sélectionnez l'action, l'ETF ou la paire crypto que vous souhaitez étudier.
Construire les règles
Combinez les règles d'entrée, de sortie et de position sous forme de blocs visuels — aucun code requis.
Lancer le test
Le moteur rejoue les règles barre par barre sur un historique de prix réel.
Lire le résultat
Examinez le rendement, le drawdown et la courbe d'equity, ainsi qu'une évaluation en langage clair des forces et des faiblesses.
Rendement total
Profit/perte global sur la fenêtre simulée.
Drawdown maximal
Plus forte baisse du pic au creux — le premier chiffre à vérifier lorsque la fenêtre ne couvre que quelques mois.
Profit factor
Profit brut divisé par perte brute — supérieur à 1 signifie rentable, mais à lire avec le nombre de transactions, car les fenêtres courtes en produisent peu.
✗ Traiter quelques semaines de données à la minute comme un track record
✓Une fenêtre de 90 jours est un petit échantillon. Une règle qui semble excellente sur cette période peut simplement avoir été ajustée au seul régime que contient cette fenêtre.
✗ Supposer que les actions tokenisées se comportent exactement comme les actions sous-jacentes
✓La cotation est continue et le règlement est on-chain, donc le comportement intraday diffère de celui du même nom sur une bourse d'actions. Ne transposez pas les attentes sans les tester.
✗ Ignorer les différences de liquidité entre les noms
✓Ce marché couvre des cotations très échangées, d'autres plus fines, et des fonds à effet de levier ou sectoriels. Un résultat obtenu sur un nom liquide ne se transfère pas à un nom peu échangé.
À utiliser quand
À éviter quand
Respecter la taille de l'échantillon
Avec seulement quelques semaines de données, une période inhabituellement calme ou violente peut dominer le résultat. Relancez sur différentes fenêtres avant de tirer des conclusions.
Tester les coûts de manière agressive
La cotation continue contre un stablecoin signifie que les coûts varient plus que ne le suggère le tarif affiché. Si un avantage disparaît avec des spreads pessimistes, il n'était pas robuste.
Surveiller le drawdown, pas seulement le rendement
Les fenêtres courtes masquent les longues séries de pertes. Vérifiez que le pire cas historique est quelque chose que vous pourriez supporter en réalité.
Ce sont des jetons émis sur une blockchain destinés à suivre la valeur d'une action ou d'un fonds sous-jacent. Ils s'échangent en continu contre un stablecoin plutôt que via une bourse d'actions, ce qui modifie les horaires de séance, le règlement et la manière d'accéder à l'instrument.
Les instruments ont été cotés en 2026, donc il n'existe pas encore un an d'historique quotidien — et un backtest sur quelques mois de barres quotidiennes contiendrait trop peu d'observations pour être exploitable. Les barres à la minute fournissent à la place un nombre utilisable de points de données.
Jusqu'à 60 jours de barres de 1 minute et jusqu'à 90 jours de barres de 5 et 15 minutes, selon le moment où la cotation particulière a commencé. Les cotations plus récentes en comportent moins.
Non. Le prix est censé suivre le même sous-jacent, mais les horaires de cotation, le règlement, la conservation et la liquidité sont tous différents. Ces différences expliquent précisément pourquoi une stratégie intraday peut se comporter différemment ici par rapport à la même règle appliquée sur une bourse d'actions.
Non. SoloTrade fournit des données de marché et des outils d'analyse. Nous ne recommandons, n'évaluons ni ne classons aucun instrument, et un backtest est une simulation historique et non une prévision.
Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins. Pas de frais cachés, pas de surprises.
La plateforme complète avec des limites d'utilisation — sans carte, sans compte à rebours.
Idéal pour
Tester si une idée survit au contact de données réelles.
Aucune allocation mensuelle — crédits d'inscription uniquement
Un historique plus profond, et vos premiers intervalles intraday.
Idéal pour
Stratégies de swing et d'intraday sur bougies 15 et 30 minutes, avec plus de dix ans de contexte.
Inclut 360 crédits/mois · environ 72 exécutions avec analyse
Tous les intervalles que nous prenons en charge, et les fenêtres intrajournalières les plus longues.
Idéal pour
Règles haute fréquence qui n'ont de sens que sur des bougies de 1 à 5 minutes.
Inclut 1000 crédits/mois · environ 200 exécutions avec analyse
Les résultats de backtest d'actions tokenisées sont simulés à partir de données de marché historiques et sont fournis à des fins éducatives uniquement. Ils ne constituent pas des conseils en investissement ni une recommandation d'un instrument quelconque.
Disclaimer: The tools and content on this site are provided for educational purposes only and do not constitute investment advice. Trading and investing involve a substantial risk of loss, and past performance does not guarantee future results.