Trend Pullback Re-entry (趋势回调再入场): 50 de 90 segmentos rentables en la prueba; mediana +3.4% por debajo de comprar y mantener

Apuesta a que el retroceso en tendencia terminó: entra cuando el precio recupera la MA rápida y el RSI no está sobrecalentado; el rango o un repliegue profundo provocan stops consecutivos.

La estrategia «Trend Pullback Re-entry (趋势回调再入场)» solo ganó la mitad de sus 90 divisiones: 50 segmentos con ganancias y 40 con pérdidas, con una rentabilidad mediana por segmento de +3.4%, mientras que en el mismo periodo la rentabilidad media por segmento de simplemente mantener el activo fue de +29.3%. Esta es la primera cuestión que hay que mirar en esta replicación: en la mayoría de las divisiones, no superó a «no hacer nada». Pongamos los datos en claro. Los 90 backtests provienen del mismo conjunto de datos BTCUSDT 1h dividido en 15 rondas × 6 segmentos; las ventanas no se solapan, pero las 90 ejecuciones están altamente correlacionadas entre sí y no son 90 muestras independientes. La rentabilidad mediana por segmento fue +3.4%, la máxima +130.7% y la mínima -37.2%; la distribución está claramente sesgada a la derecha, y unos pocos intervalos favorables aportaron la mayor parte. El drawdown máximo fue 50.0%, más profundo que la rentabilidad por segmento del peor segmento, -37.2%, lo que indica que las pérdidas no se repartieron de forma uniforme, sino que se amplificaron dentro de segmentos concretos. De los 90 segmentos, 0 fueron liquidados. La ganancia media por operación fue $3,544 y la pérdida media por operación fue $2,658; el lado de las ganancias es algo más grueso que el de las pérdidas, pero ese grosor necesita realizarse mediante la tasa de acierto; una vez que los stop-loss se activan de forma consecutiva en un mercado lateral, ese pequeño diferencial se desgasta con facilidad. ¿A qué apuesta? Apuesta a que, una vez que se forma una tendencia, esta continuará, y que el retroceso es solo una pausa en el camino alcista; por eso entra cuando la dirección de la tendencia y los indicadores de momentum señalan a la vez un «retroceso dentro de la fortaleza». Su mejor segmento, 2023-09-01 a 2024-03-28, obtuvo +130.7% y un drawdown máximo dentro del segmento de solo 12.9%, exactamente su forma más cómoda en un mercado alcista de una sola dirección. Su debilidad está en el mismo lugar: su peor segmento, 2025-02-13 a 2025-11-23, tuvo una rentabilidad por segmento de -37.2% y un drawdown intra-segmento de 42.0%; fue un periodo en el que el precio bajó repetidamente escalones, y cada supuesto «retroceso» era en realidad una continuación de la caída, pero la estrategia siguió entrando según la lógica de continuidad de tendencia. Los mercados laterales y de baja volatilidad también le son hostiles: cuando no hay tendencia que continuar, los stop-loss se activan repetidamente y la rentabilidad por segmento se aplana. El origen de los parámetros es la mayor incertidumbre de esta replicación. El texto original no indicó valores como el periodo de la media móvil, el periodo de RSI y el umbral de retroceso, ni el porcentaje de stop-loss; los completamos según convenciones del sector y copiamos el resto del original. Si cambian los parámetros, la rentabilidad mediana por segmento y el drawdown máximo cambiarán en consecuencia, así que las cifras anteriores solo describen el desempeño «bajo este conjunto de valores» y no pueden tomarse como propiedades inherentes de la estrategia. La muestra cubre el intervalo histórico dado; la seed aleatoria de la división quedó almacenada, y cualquiera que use la misma seed puede reproducir exactamente las mismas 90 divisiones, pero lo que se reproduce es el método de división, no el futuro. Los tres números a los que el lector realmente debe prestar atención son: segmentos rentables 50/90, rentabilidad mediana por segmento +3.4% y drawdown máximo 50.0%. El primero y el segundo dicen que la mayoría de las veces no gana dinero; el tercero dice hasta qué punto puede perder en el peor caso. Si solo se mira el segmento de +130.7%, la conclusión se invierte por completo: los mismos datos con otra división producen otro relato, y esa es precisamente la señal de sensibilidad al método de división. Este contenido es una validación de replicación de datos históricos y no constituye asesoramiento de inversión; esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.