CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout: 90 segmentos, 60 rentables, drawdown más profundo 51.4%

Apuesta a la continuación de tendencia tras cruzar el umbral del CCI: entra a favor en movimientos direccionales, pero los cruces repetidos cerca del umbral generan pérdidas por serrucho.

La prueba retrospectiva de 90 cortes de CCI Dynamic Period Trend-Following Breakout muestra que la mayoría de los cortes pueden obtener retornos de segmento positivos, pero los retornos dependen en gran medida de la continuación de la tendencia y, frente a la comparación, no muestra evidencia de superar al buy-and-hold. Estas 90 pruebas retrospectivas no son 90 muestras independientes, sino que se obtienen al dividir los mismos datos históricos BTCUSDT 1d en 6 ventanas no superpuestas y repetir 15 rondas. La mediana del retorno de segmento es +13.9%, el máximo es +183.1%, el mínimo es -36.4%; en los 90 segmentos el drawdown más profundo es 51.4%, los segmentos rentables son 60/90 y los segmentos con liquidación son 0. El mejor segmento es la ronda 5, segmento 1, 2020-01-01 → 2021-03-12, con retorno de segmento +183.1% y drawdown más profundo de ese segmento 27.6%; el peor segmento es la ronda 12, segmento 2, 2021-05-04 → 2022-06-12, con retorno de segmento -36.4% y drawdown más profundo de ese segmento 48.5%. La ganancia promedio por operación es $9,363 y la pérdida promedio por operación es $3,658, ambas en términos monetarios. En el mismo periodo, el promedio de retorno por segmento del buy-and-hold es +105.5%. Apuesta a que, una vez que se forma una tendencia, esta continuará: usa periodos dinámicos del CCI para identificar rupturas a favor de la tendencia y entra después de que la tendencia comienza. Cuando la tendencia es fluida, esta lógica puede acumular retornos de segmento relativamente grandes; su debilidad está en el mismo punto: una vez que entra en un mercado lateral, un entorno de baja volatilidad o una reversión de tendencia, las señales de ruptura pueden repetirse y el stop-loss y la salida pueden retrasarse. El peor segmento obtuvo -36.4% con un drawdown más profundo de 48.5% en ese segmento durante una fase de caída sostenida y reversión, mientras que el drawdown más profundo de toda la muestra alcanzó 51.4%, lo que muestra que mirar solo el número de segmentos rentables no es suficiente; el costo en drawdown durante el proceso de tenencia es alto. Los números que más permiten al lector juzgar son, primero, los segmentos rentables 60/90: muestran que la mayoría de los cortes tienen retornos positivos, pero todavía hay 30 segmentos perdedores, por lo que la estrategia no es una salida estable. Segundo, mirar en paralelo la mediana del retorno de segmento +13.9%, el máximo +183.1% y el mínimo -36.4%: con los mismos datos, cambiar el método de corte puede llevar el resultado de una gran ganancia a una pérdida clara; el mejor segmento no puede tomarse como norma, y esta es una señal fuerte de sensibilidad a la ventana. Luego, al comparar con el promedio de retorno por segmento del buy-and-hold +105.5%, la mediana del retorno de segmento de la estrategia es claramente menor, y la primera pregunta que el lector debería hacer es si realmente supera a no hacer nada. Que la ganancia promedio por operación sea mayor que la pérdida promedio solo es en términos monetarios y no puede reemplazar la información de tasa de acierto, frecuencia de operaciones y drawdown. Las limitaciones deben explicarse claramente: cci_period, cci_long_exit_level, cci_short_exit_level, stop_percent no se dan en el texto original y se completaron según la convención de la industria; el resto se copia del texto original, por lo que los resultados tienen una sensibilidad desconocida a los valores de los parámetros; estrictamente hablando, esto no es una reproducción completa. La semilla aleatoria ya está almacenada en la base de datos y los 90 cortes son reproducibles, pero siguen siendo cortes diferentes de los mismos datos históricos y no pueden tomarse como 90 muestras de mercado independientes; el instrumento y el marco temporal también se limitan al alcance dado. Este contenido es una reproducción y validación de datos históricos y no constituye asesoramiento de inversión; esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.