Reversión a la media con Bandas de Bollinger de Gunbot: 47 de 90 segmentos rentables, drawdown máximo 28.8%

Apuesta a la reversión a la media de Bollinger: compra bajo la banda inferior y vende en la superior; aprovecha los rangos laterales, pero una tendencia sostenida la arrastra.

La reversión a la media con Bandas de Bollinger de Gunbot en BTCUSDT 15m, en 90 backtests, tuvo 47 segmentos rentables, 0 segmentos liquidados, mediana del retorno por segmento +0.5%, drawdown máximo 28.8%. No busca ganancias extraordinarias en un solo segmento; equilibra pequeñas ganancias con pérdidas individuales mayores. Lo primero que hay que mirar no es el número de segmentos rentables, sino si la mediana del retorno y el drawdown máximo son aceptables. Estos 90 no son muestras independientes, sino el mismo conjunto de datos dividido en 6 ventanas no superpuestas, repetido durante 15 rondas, con los límites aleatoriamente perturbados en cada ronda. Mediana del retorno por segmento +0.5%, máximo +19.6%, mínimo -20.8%; segmentos rentables 47/90; liquidaciones 0 segmentos. Mejor segmento: ronda 9, segmento 4, 2026-03-03 → 2026-05-26, +19.6%, con drawdown máximo de ese segmento 10.1%; peor segmento: ronda 4, segmento 1, 2025-09-01 → 2025-11-21, -20.8%, con drawdown máximo de ese segmento 28.8%. En el mismo periodo, el promedio de retorno por segmento de comprar y mantener fue -1.8%. La mediana de la estrategia +0.5% es ligeramente superior al promedio del benchmark, pero una es mediana y el otro es promedio, así que no puede tomarse directamente como superación; el peor segmento -20.8% también muestra que no es uniforme en todo momento. Apuesta a que, tras desviarse el precio a corto plazo de las bandas superior o inferior de Bollinger, lo más probable es que vuelva a la banda media o a la media, ganando con la reversión y no con la continuación de tendencia. Ganancia promedio por operación $707, pérdida promedio por operación $1,398, lo que significa que la rentabilidad depende de una tasa de acierto relativamente alta para cubrir mayores pérdidas individuales; si la tasa de acierto baja, unas pocas pérdidas del nivel de $1,398 se comerán múltiples ganancias de $707. El entorno más cómodo es la oscilación en rango, con el precio cruzando repetidamente las bandas y revirtiendo; el más incómodo es la tendencia unidireccional, donde tras entrar a contracorriente el precio no revierte y las pérdidas se acumulan rápidamente. Las falsas rupturas tras una contracción de baja volatilidad, y la expansión repentina de volatilidad, también hacen que haya muchas señales pero poco espacio, elevando la proporción de costes. La fuente de los parámetros también debe descontarse: interval, bb_period, bb_stddev, position.value, stopPercent no aparecían en el texto original y se completaron según convención del sector; position_value se corrigió de inventario de 50000→100000 a posición completa, y el resto se copió del original. Por lo tanto, esto no es una reproducción de los parámetros exactos de la estrategia original; cambiar parámetros o el tratamiento de la posición puede cambiar las conclusiones. De los 90 cortes, el mejor +19.6% y el peor -20.8% muestran que al cambiar el punto de inicio y de fin, la conclusión cambia de cara por completo; esto es una señal de sensibilidad al corte y riesgo de sobreajuste. Una limitación más honesta es que las 90 veces comparten los mismos datos históricos, no son 90 muestras de mercado independientes; la semilla aleatoria ya está guardada en la base de datos, y la misma seed puede reproducir exactamente los mismos 90 cortes, pero lo que se reproduce son los cortes, no los parámetros exactos de la estrategia original. La muestra cubre al menos 2025-09 a 2026-05; periodos más largos no están cubiertos. 0 segmentos liquidados solo significa que este backtest no llegó a cero, no significa que no haya riesgo en condiciones extremas de mercado; el drawdown máximo de 28.8% es una cifra que ya ocurrió. Este contenido es una reproducción y verificación de datos históricos y no constituye asesoramiento de inversión; esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.