Estrategia GunbotXT Bollinger Bands-RSI: 51 de 90 segmentos rentables, drawdown máximo 29.3%

Apuesta a la reversión de sobreventa: compra al romper la banda inferior de Bollinger o con RSI bajo 30, y sale en la banda superior o con RSI sobre 70; una caída sostenida encadena stops.

Estrategia GunbotXT Bollinger Bands-RSI: en 90 backtests, segmentos rentables 51/90, mediana del rendimiento por segmento +1.8%, máximo +20.5%, mínimo -17.2%, drawdown más profundo entre 90 segmentos 29.3%, liquidaciones 0 segmentos (0.0%). En el mismo período, el rendimiento medio por segmento de buy-and-hold fue -1.7%, por lo que es ligeramente mejor que no hacer nada, pero la ventaja no es gruesa. Mejor segmento: ronda 2, segmento 4, 2026-03-06 → 2026-05-20, rendimiento +20.5%, drawdown más profundo de ese segmento 10.2%; peor segmento: ronda 2, segmento 1, 2025-09-01 → 2025-11-21, rendimiento -17.2%, drawdown más profundo de ese segmento 29.3%. Beneficio medio por operación $713, pérdida media por operación $1,393, lo que muestra que no acumula ganancias mediante muchas pequeñas victorias, sino que depende de que los segmentos rentables en conjunto cubran pérdidas por operación más pesadas. Los segmentos rentables apenas superan la mitad, la mediana es solo +1.8%, pero el drawdown más profundo es 29.3%; al juzgar el riesgo, no hay que mirar solo los segmentos rentables 51/90, sino también si se puede soportar un drawdown cercano al 30%. Liquidaciones 0 segmentos solo significa que este conjunto de divisiones no llegó a que la cuenta quedara en cero, no significa que el riesgo de cola no exista. ¿A qué apuesta esta estrategia? Como combinación común de Bollinger Bands y RSI, se acerca a apostar por 'desviación extrema y luego reversión a la banda media': Bollinger Bands marca la desviación, RSI filtra el agotamiento del impulso tras sobrecompra/sobreventa, y el escenario ideal es reversión a la media en mercados laterales. Su debilidad está ahí también: si el precio se desvía y no revierte sino que continúa en una sola dirección, la lógica se enfrentará repetidamente a movimientos adversos; pérdida media superior al beneficio medio, y drawdown más profundo 29.3%, indican que las pérdidas son relativamente concentradas cuando falla. Con baja volatilidad o condiciones demasiado estrictas, también puede no activarse durante largos períodos; en la configuración original hubo 0 operaciones dentro de las primeras 800 barras, y solo después de cambiar a OR se activaron 19 operaciones. La procedencia de los parámetros es la mayor limitación. bb_period, bb_stddev, rsi_period, interval, position_size, stopPercent no se dieron en el texto original y se completaron según convenciones del sector; la señal de entrada se cambió de AND a OR, y el tamaño de posición se ajustó de 1000 a 100000 (posición existente corregida a posición completa). Estos cambios alteran directamente el número de operaciones, la pérdida por operación y la forma del drawdown; las cifras de este artículo son más adecuadas para observar la sensibilidad de la lógica que para reproducir la configuración original. Los 90 backtests provienen de 6 ventanas no superpuestas del mismo conjunto de datos repetidas durante 15 rondas, con límites sacudidos aleatoriamente; no son 90 muestras independientes. La semilla aleatoria se ha guardado en la base de datos y se pueden reproducir las mismas divisiones; el número de segmentos rentables no puede tratarse como una tasa de acierto independiente. Los lectores deben fijarse sobre todo en los segmentos rentables 51/90, la mediana +1.8% y el drawdown más profundo 29.3%: lo primero muestra que la mayoría de las divisiones solo son ligeramente rentables, lo segundo muestra que cuando las condiciones no acompañan el coste no es pequeño. Comparado con el promedio de buy-and-hold -1.7%, parece tener una ventaja relativa, pero esta ventaja se basa en parámetros no originales y divisiones no independientes, y no puede extrapolarse. Este contenido es una verificación de reproducción de datos históricos, no constituye asesoramiento de inversión, y esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.