Liquidity Sweep Reversal: 63 de 90 tramos rentables, retorno mediano por tramo +6.1%, drawdown máximo 19.9%

Apuesta a la reversión tras un falso rompimiento: solo entra cuando el precio barre una banda de Donchian y regresa; si el rompimiento real continúa, queda atrapada.

Este 'Liquidity Sweep Reversal' superó al mantenimiento de 'no hacer nada' en el mismo periodo en 90 cortes diferentes, pero la ventaja no es gruesa y el drawdown no es pequeño. Conclusión en una frase: es una estrategia que puede ganar poco dinero, pero exige aguantar drawdowns grandes; no es una herramienta de bajo riesgo. Para dejar los números claros: en 90 backtests, 63 tramos fueron rentables, retorno mediano por tramo +6.1%, máximo +23.4%, mínimo -11.1%, drawdown máximo 19.9%, 0 tramos liquidados; beneficio medio por operación $462, pérdida media $250, y la relación beneficio/pérdida no es mala. En el mismo periodo, el retorno medio por tramo de simplemente mantener el subyacente fue +4.2%. El mejor tramo fue 2026-06-27 a 2026-08-02, con retorno por tramo +23.4% y un drawdown máximo en ese tramo de solo 5.8%; el peor tramo fue 2026-08-09 a 2026-09-08, con retorno por tramo -11.1% y un drawdown máximo en ese tramo de 19.2%. Nota que estos 90 no son 90 muestras independientes, sino 90 formas de cortar los mismos datos de BTCUSDT de 5 minutos: 15 rondas, 6 ventanas no solapadas por ronda, bordes con jitter aleatorio en cada ronda; las semillas aleatorias ya están guardadas, y el mismo seed puede reproducir exactamente los mismos 90 cortes. ¿A qué apuesta? Cuando el precio rompe niveles clave de liquidez como máximos y mínimos previos, muchas veces no es una ruptura real, sino un barrido de una tanda de stop losses y luego un retorno. La estrategia gana la diferencia de precio de 'que el precio vuelva al rango después del barrido'; la hipótesis central es que la reversión a la media tras falsas rupturas prevalecerá. Esto también determina que le gusten mercados con niveles de liquidez claros y actividad de barrido. Las debilidades son igual de claras. Cuando el mercado realmente entra en una tendencia unilateral y, tras el barrido, no retrocede sino que continúa, la hipótesis de reversión falla; en mercados laterales, las pequeñas falsas rupturas repetidas generan pérdidas pequeñas consecutivas. El peor tramo fue -11.1%, pero el drawdown de ese tramo llegó a 19.2%, lo que muestra que en los tramos perdedores el drawdown se acumula claramente; lo que el lector realmente debe vigilar es el drawdown, no el retorno por tramo. Otro punto sensible son los parámetros: donchian_period y stopPercent no se dieron en el texto original y se rellenaron según convención del sector; si se cambian los parámetros, el rango entre el mejor tramo +23.4% y el peor tramo -11.1% podría ampliarse aún más—este es el punto que más hay que vigilar. Hay dos limitaciones honestas más. Primero, los 90 cortes no son 90 muestras independientes; con los mismos datos, el mejor tramo ganó 23.4% y el peor perdió 11.1%, lo que muestra que la conclusión es bastante sensible a 'desde qué día se empieza a contar'. Segundo, el retorno mediano por tramo +6.1% y la media +4.2% de mantener en cada tramo no tienen exactamente la misma base (uno es mediana, el otro es media), así que la comparación solo puede indicar una dirección aproximada. El intervalo de muestra y la fuente de los parámetros son las dos restricciones duras de esta replicación; la conclusión es solo una referencia direccional. Este contenido es una replicación y verificación de datos históricos y no constituye asesoramiento de inversión; esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.