Sistema de reversión por desviación precio-volumen: 64 de 90 segmentos rentables, rentabilidad mediana del segmento +18.5%, drawdown máximo 51.7%

Apuesta a la alineación volumen-precio: entra cuando el OBV cruza al alza su media y el precio rompe el máximo de 20 barras; la divergencia o los falsos rompimientos causan stops repetidos.

Conclusión primero: el Sistema de reversión por desviación precio-volumen fue rentable en 64 de 90 cortes, con una rentabilidad mediana del segmento de +18.5%, pero no es de bajo riesgo: el drawdown máximo fue 51.7%; la rentabilidad mediana del segmento también está por debajo del promedio de comprar y mantener de +30.6% en los mismos segmentos, por lo que la mayoría de los cortes no superó claramente a 'no hacer nada'. Estos 90 backtests provienen de 90 cortes distintos de los mismos datos BTCUSDT 1h, no de 90 muestras independientes. La rentabilidad mediana del segmento fue +18.5%, la máxima +151.9% y la mínima -43.7%; los segmentos rentables fueron 64/90, con 0 segmentos liquidados. El mejor segmento, de 2023-09-01 a 2024-03-15, tuvo una rentabilidad de +151.9%, con un drawdown de 21.1% en ese segmento; el peor segmento, de 2025-10-02 a 2026-03-19, tuvo una rentabilidad de -43.7%, con un drawdown de 51.3% en ese segmento. La ganancia promedio por operación fue $12,379 y la pérdida promedio fue $7,226. Apunta a la reversión tras una desviación precio-volumen: después de que el precio y el volumen o un indicador proxy se desvían hasta cierto grado, es más probable que se corrijan en sentido contrario; el núcleo es la reversión a la media/reversión, no el seguimiento de tendencia. La fuente de ganancia es la reparación de la desviación, y ahí está también la debilidad: cuando hay una tendencia unilateral o la volatilidad se amplía, el supuesto de reversión falla y las posiciones contrarias a la tendencia pueden sufrir pérdidas consecutivas; el peor segmento de -43.7%, el drawdown de 51.3% de ese segmento y el drawdown máximo global de 51.7% son evidencia. En mercados laterales puede acumular pequeñas ganancias mediante reversiones repetidas, pero la baja volatilidad lo hace sensible a los umbrales de desviación y a los parámetros de medias móviles; las señales escasas o los stop-outs repetidos arrastran el resultado. Lo que más hay que mirar es el par 64/90 y 51.7%: la proporción de segmentos rentables no es baja, lo que muestra que la mayoría de los cortes puede ganar dinero, pero la mediana +18.5% junto con el máximo +151.9% y el mínimo -43.7% muestra una distribución claramente asimétrica, con unas pocas ventanas contribuyendo mucho y pérdidas de cola también pesadas; el drawdown máximo de 51.7% significa que el proceso de tenencia debe soportar un gran drawdown del patrimonio. La ganancia promedio por operación de $12,379 es mayor que la pérdida promedio de $7,226, lo que indica que las operaciones ganadoras son mayores en dólares, pero las perdedoras tampoco son pequeñas en término absoluto, y las pérdidas consecutivas pueden consumir capital rápidamente. En comparación con comprar y mantener, la rentabilidad mediana del segmento de la estrategia, +18.5%, está por debajo del promedio de comprar y mantener por segmentos, +30.6%; una es mediana y la otra es promedio, por lo que las medidas no son del todo comparables, pero al menos muestra que el corte típico no tiene una ventaja clara y tiene un drawdown mayor; el mejor segmento +151.9% aún tuvo un drawdown de 21.1%. En metodología, hay que ser honestos: las 90 ejecuciones son solo 90 cortes de los mismos datos, con 6 ventanas no solapadas repetidas durante 15 rondas y límites con jitter; la semilla aleatoria quedó guardada, de modo que el mismo corte puede reproducirse, pero la independencia estadística es limitada. Entre los parámetros, interval, obv_ma_period y proxy_indicator_choice no fueron dados en el texto original y se completaron según la práctica del sector, mientras que el resto se copió del original; por lo tanto, esta no es una reproducción completa de parámetros del texto original. Lo no reproducido son precisamente esos tres valores. Los resultados se verán afectados por el período de muestra, los parámetros y los límites de ventana, y la rentabilidad por segmento no puede extrapolarse. Este contenido es una reproducción y verificación de datos históricos y no constituye asesoramiento de inversión. Esta plataforma no recomienda, califica ni clasifica.